15.6.1 Скользящее среднее

Скользящее среднее определяет среднее значение цены инструмента за определенный отрезок времени. По мере изменения цены ее среднее значение меняется. Это один из самых простых и понятных инструментов в техническом анализе. Скользящее среднее вычисляется каждый день путем добавления нового дня и исключения из расчета самого раннего из предопределенного количества. Количество дней называется порядком скользящего среднего.

От порядка зависит лаг индикатора (временной интервал), который влияет на гибкость инструмента и быстроту его реакции на изменения тренда.

Например, 100-дневная скользящая средняя будет равна среднему значению последних 100 закрытий. Таким образом, формула для каждой точки линии простой скользящей средней выглядит следующим образом:

(2) SMA = [PM + PM-1 + …PM 99]/ 100

Рис. 12 График цены с помощью скользящих средних

Средние, используемые в биржевых графиках называются «скользящими», потому что изменение средних значений изображается не в виде отдельных точек, а в виде линии, для построения которой соединяются значения, полученные исходя из одинакового количества (равного периоду средней) предыдущих данных. При пересечении головы средней линии вправо по оси времени хвост из берущихся для ее расчета значений также смещается, «скользит» в ту же сторону, не меняя при этом своей длины (количества данных). Это свойство позволяет сохранять порядок средней, постоянно принимая в расчет данные, имеющие одинаковую актуальность. Однако это же самое свойство может дать и негативный эффект. Индикаторы, построенные с применением скользящих средних чисел, на каждое значение реагируют дважды, то есть на одно и, то же изменение во времени реагируют двойным образом. Предусматривается, что индикаторы в общем виде отслеживают изменение текущей цены к средней её цене, но и происходит и другое. Скользящее среднее в своем скольжении во времени постоянно заменяет наиболее старые свои значения на значения полученные вновь. В этот раз полученное значение учитывается в первый раз. Второй раз это значение будет учтено в момент его устаревания и «ухода» из ряда расчетных значений. И если в какой-то момент времени наиболее старое значение является ещё и наиболее выпадающим по своей величине из общего ряда, то на следующем шаге средняя, рассчитанная уже без учета устаревшего значения может достаточно сильно измениться. И даже если текущая цена на этом шаге не меняется, то изменение текущего значения средней может привести к неожиданному появлению сигнала.

Чтобы уменьшить лаг, используют экспоненциальную среднюю EMA, которая уменьшает лаг, придавая больший вес последним ценам, по сравнению с более дальними ценами[95].

(3)

где i - текущий момент времени,

i-1 – предыдущий момент времени

(4 ) K=2/(n+1),

n - период средней, установленный произвольно.

Рис.13 График экспоненциальной средней EMA

Скользящее среднее сглаживает волатильность рынка, давая четко понять, в каком направлении он движется. Главная их функция состоит в определении времени завершения и начала новой тенденции. Недостатки: скользящие средние совершенно бесполезны на не трендовом рынке и являются запаздывающим индикатором, так как рассчитываются на основе прошлых данных, поэтому графики скользящих средних всегда будут отставать от соответствующих изменений в исходных данных.