Глава 7 Имитационная динамическая система функционирования банка

7.1 Имитационная система – инструмент формирования кредитно-инвестиционной стратегии

Предлагаемая имитационная динамическая система имеет следующие особенности:

1. Рассматривается динамика развития коммерческого банка на

заданную перспективу и с выбранным тактом времени.

2. Деятельность банка исследуется комплексно на рынках как

депозитов, так и кредитов, каждый из которых представлен тремя видами локальных рынков: рублевым, валютным и рынком ценных бумаг. Локальные рынки в свою очередь делятся на сектора по признаку физических и юридических лиц (соответственно население и предприятия, организации).

3. Анализируются основные пассивные и активные операции,

характерные для этих рынков, различающиеся сроками, эффективностью и риском. Вводятся гипотезы относительно поведения хозяйствующих субъектов (физических и юридических лиц) при осуществлении этих операций, а также возможностей управления им (стимулировнаие деловой активности, формирование условий перехода к альтернативным операциям по вложению и займу финансовых ресурсов и т.д.).

4. Рассматриваются различные варианты реализации стратегий

развития банка, под которыми понимают комплекс управляющих параметров из сферы внутрибанковского управления (использование финансовых инструментов, описанных в разд. 6.2, а именно управление гэпом, ставкой процента, риском и т.д.). Считается, что выбор управляющих параметров осуществляется в результате комплексного учета:

1. состояния внешней экономической среды (инфляции, валютного курса, нормативов Банка России, политики государства в отношении банковской государственной системы и рынка ценных бумаг и т.д.);

2. генеральных целей банковского развития;

3. маркетинга банковских услуг.

5. При описании внешней экономической среды предполагается

продолжение процессов стабилизации экономики с уменьшением темпов инфляции. При рассмотрении генеральных целей банка считается, что он должен войти в число финансовых институтов, миссией которых является возрождение промышленности и подъем благосостояния населения. Положение и перспективы банка на депозитном и кредитном рынках банковских услуг описываются в терминах так называемой маркетинговой матрицы бостонской группы. В соответствии с ней наиболее перспективные направления продвижения банка (значительная для и высокие темпы) на рынке депозитных финансовых ресурсов определяются преимущественно работой с населением; на рынке кредитно-инвестиционных ресурсов предусматриваются активное кредитование и инвестирование в промыщленный сектор экономики и кредитование физических лиц. Это отвечает профилю крупного сберегательного банка и подтверждается проведенными для него маркетинговыми исследованиями.

6. Задача исследования состоит в определении комплекса внутренних

и внешних условий (совокупности стратегий банка и сценариев формировнаия экономической среды), при которых кредитная организация может выполнить свою миссию и реализовать намеченную концепцию развития (кредитование перспективных отраслей народного хозяйства и населения).

При этом решаются две задачи: они связаны с анализом возможностей реализации миссии банка в сложившихся условиях и создания условий, необходимых для ее осуществления.

Основные гипотезы модели таковы:

1 Горизонт прогнозирования деятельности банка считается равным 2 годам, или 8 временным тактам; продолжительность каждого из них составляет 1 квартал (3 месяца). Более длительный временной интервал рассмотрения нецелесообразен ввиду значительной неопределенности переходного периода российской экономики. К выбранной форме государственной поддержки банка относится льготное кредитование отдельных хозяйствующих субъектов и слоев населения;

2рассматриваются следующие пассивные операции, формирующие рублевые и валютные ресурсы банка, каждая из которых характеризуется соответствующей длительностью (τ), выражаемой в тактах времени:

• продажа ценных бумаг физическим и юридическим лицам (срок - =1 временной такт);

• вклады до востребования физических и юридических лиц ( = 1 такт);

• межбанковский депозит для юридических лиц (краткосрочный - = 1 такт, долгосрочный - = 4 такта);

• депозиты населения и юридических лиц ( краткосрочные - = 1 такт; долгосрочные - = 4 такта).

Итого рассматриваются 6 видов вкладов и 2 операции с ценными бумагами;

3 описываются следующие активные операции, осуществляемые за счет рублевых и валютных ресурсов:

• покупка ликвидных активов (ценные бумаги) ( = 1 временной такт);

• вложения в среднеликвидные активы (ценные бумаги) ( = 4 такта);

• вложения в низколиквидные краткосрочные активы, приобретаемые юридическими лицами (МБК) и населением (краткосрочные кредиты) ( = 4 такта);

• вложения в низколиквидные долгосрочные активы, приобретаемые юридическими лицами – предприятиями и население ( = 8 тактов).

Итого рассматриваются 6 активных операций на рынке кредитов и 2 операции на рынке ценных бумаг;

4 в модели приняты следующие гипотезы, согласно которым депозитные и кредитные ставки процента:

• изменяются во времени и варьируются в зависимости от вида вложений;

• по долгосрочным вложениям выше, чем по краткосрочным;

• зависят от прогнозируемого уровня инфляции и конкурентной составляющей, учитываемой в процентно-ценовой стратегии банка;

5 вклады физических лиц считаются нелинейно зависящими от депозитной ставки банковского процента, доходов населения и коэффициента, характеризующего склонность к сбережениям. В модели приняты гипотезы о приоритетности краткосрочных сбережений населения перед долгосрочными (что соответству-

ет сложившейся ситуации хронического дефицита «длинных» денег в условиях переходного периода) и о конкуренции имеющих одинаковую срочность рублевых и валютных сбережений 9что отвечает ситуации свободного хождения в России двух валют). Вклады юридических лиц зависят от принятой банком интеграционной стратегии 9охват юридических лиц в зоне его влияния) и индекса инфляции;

6) кредитно-инвестиционная стратегия банка считается зависящей как от его внутреннего кредитного потенциала (и объема кредитно-инвестиционных ресурсов в частности), так и от спроса на рынке ресурсов данного вида (обратно пропорционального кредитной ставке процента). Кредитные рынки валютных и рублевых ресурсов считаются независимыми. Погашение кредитов отображается в модели с учетом рисков невозврата ресурсов (кредитного риска). Распределение кредитно-инвестиционных ресурсов осуществляется на основе оптимальной модели с критерием максимизации прибыли банка и с учетом ограничений на ликвидность, резервный фонд, гэп, спрос на отдельные виды кредита и т.д.;

7) валютные ресурсы банка считаются полностью конвертируемыми в отечественную валюту, и наоборот;

8) модель имеет блочную структуру и состоит из семи взаимосвязанных блоков (рис.7.1). В процессе ее построения использована методология имитационного моделирования экономических процессов, позволяющая составить систему рекуррентных соотношений с управляющими параметрами, которая описывает динамику развития рассматриваемого объекта.

В процессе описания модели использован принцип идентификации переменных в соответствии с их экономическим содержанием; он достаточно сложен, но предпочтителен для экономической интерпретации используемых соотношений.

Основные соотношения модели