- •Введение
- •Глава 1. Методы регулирования рисков в деятельности хозяйствующих субъектов
- •1.1. Систематизация методов обработки информации при анализе рисков
- •1.2. Методы регулирования факторов рисков
- •Нормы непредвиденных расходов (рекомендации по резервированию средств)
- •1.3.Обобщенная модель управления рисками предприятий (coso - II: рекомендации Комиссии Тредвея2)
- •Вопросы для самопроверки и литература по главе 1
- •Литература
- •Глава 2. Оценка рисков на корпоративном уровне с использованием количественных методов измерения
- •2.1. Экономический капитал и его интегрированная оценка (raroc)
- •Базовая ситуация: капитал, риск, вероятность дефолта
- •Ситуация с увеличенным собственным капиталом (млн. Долл.)
- •Ситуация с высоким риском
- •Результаты 10 возможных сценариев кредитных потерь
- •Мы видим, что в этом случае кривая имеет более размытый – широкий и плоский – максимум.
- •Соответствие между долговым рейтингом и вероятностью дефолта за год (100 базисных пунктов составляют 1%).
- •Экономический капитал для кредитных рисков
- •Экономический капитал с учетом принятия рыночных рисков
- •Экономический капитал с учетом принятия операционных рисков
- •Принятие решения о деятельности с учетом риска
- •Показатели, учитывающие риск, для принятия управленческих решений, могут быть использованы в следующих бизнес – решениях:
- •Скорректированная на риск доходность капитала raroc
- •Ожидаемая прибыль
- •Акционерная добавленная стоимость
- •2.2. Интегрированное управление рисками и понятие var «стоимости под риском»
- •Понятие var (стоимость под риском)
- •Вычисление var
- •Непараметрический var
- •Параметрический var
- •Почему var можно рассматривать как меру дисперсии риска?
- •Выбор количественных факторов
- •2.3. Вопросы для самостоятельной подготовки и список литературы по главе 2
- •5. Экономический капитал для операционных рисков
- •Литература Основная
- •Глава 3. Регулирование рисков как сфера экономической и управленческой деятельности: микро- и макро-уровень управления
- •3.1. Основы государственной системы и формирование политики регулирования риска в странах ес1
- •Принятие решений по вопросам риска в странах ес: уровни реализации. Эффективное государственное управление, помимо прочего, опирается на способность:
- •3.2. Интегральный риск хозяйственного субъекта: микро-уровень регулирования
- •Вопросы для самоподготовки и литература по главе 3
- •Литература
- •Глава 4. Международные стандарты управления как основа построения системы регулирования рисков
- •4.1. Стандарты, руководства и рекомендации по менеджменту риска, разработанные профессиональными объединениями
- •Перечень основных международных стандартов по управлению рисками
- •(Стандарт риск-менеджмента Австралии и Новой Зеландии as/nzs 4360)
- •4.2. Основные концепции и терминологические особенности методов анализа рисков
- •4.3. Развитие международной стандартизации в области риск-менеджмента - стандарт исо 31000 «Риск-менеджмент – Руководство по оценке риска»
- •4.4. Вопросы для самоподготовки и литература по главе 4
- •Литература
- •Глава 5. Анализ и регулирование рисков как системного фактора развития хозяйствующего субъекта (на примере внедрения инноваций)
- •5.1. Регулирование рисков в деятельности хозяйствующих субъектов как фактор экономически безопасного развития
- •5.3. Вопросы для самопроверки и литература по главе 5
- •Литература
- •Заключение (еще о роли риска в экономике и жизни общества)
- •Общие сведения о стандарте управления рисками ferma.
- •2.2. Процесс риск менеджмента
- •3. Диагностика риска
- •4. Анализ риска
- •4.1. Идентификация риска
- •4.2 Описание риска
- •4.3 Измерение риска
- •4.5 Карта риска (Risk Profile)
- •5. Оценка риска
- •6. Отчет о рисках
- •6.1 Внутренний отчет
- •6.2 Внешний отчет
- •7. Организационная структура и риск-менеджмент
- •7.1 Программа управления рисками
- •7.2 Роль Совета Директоров
- •7.3. Роль структурной единицы
- •7.4. Роль Риск-менеджера
- •7.5 Роль Внутреннего аудита
- •8. Мониторинг
- •11 Сентября 2012г.)
- •1.2. Термины, определения и используемые сокращения
- •Стратегия и тактика риск-менеджмента на малом предприятии
- •1. Стратегия риск-менеджмента
- •Тактика риск-менеджмента
5.3. Вопросы для самопроверки и литература по главе 5
1. В чем различие интегративного и функционального анализа рисков и разработки мер по их регулированию?
2. Какова роль и место рейтинговых агентств в анализе факторов риска и оценке рисков в деятельности хозяйствующих субъектов.
3. Раскройте суть проблемы адекватности экономической информации о рисках и ее восприятия различными участниками реального рынка.
4. Что такое согласно Л. Ларуша «презумпция невменяемости» финансовых управляющих и каким образом она влияет на оценку рисков их деятельности.
5. Чем интересен опыт корпорации «Российский Никель» по созданию службы управления и прогнозирования рисков корпорации.
6. Какие вопросы необходимо в общем случае изучить при создании системы корпоративного риск-менеджмента (СУР).
7. Назовите и характеризуйте основные факторы образования рисков при использовании интеллектуальной собственности (ИС) при переходе экономической системы на инновационные принципы хозяйствования.
8. Проведите анализ предложений, рассматриваемых а данной главе, по использованию ИС как фактора обеспечения инновационности экономической системы.
Литература
1.Авдийский В. А., Курмашов Ш. Р. Прогнозирование и анализ рисков в деятельности хозяйствующих субъектов. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2003.
2. Авдийский ВИ, Герасимов П.А., Лебедев И.А. Анализ и прогнозирование рисков в системе экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Учебное пособие: В 2 ч. М.: Финакадемия, 2007.
3. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. - М.: Мысль, 1989.
4. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996.
5. Безденежных В.М., Дадалко В. А. Экономическая безопасность, финансовая стабильность и устойчивость как качество эффективности хозяйственного субъекта. // Экономические науки. 2009, №12 (61).
6. Безденежных В.М. Включение социального сетевого капитала общественную эффективность инновационной экономики. М.: РАГС, 2010.
7.Социально-экономические риски: диагностика причин и прогнозные сценарии нейтрализации. Под ред. В. А. Черешнева и А. И. Татаркина. – Екатеринбург, 2010.
8. Безденежных В. М. Учет особенностей формирования сетей собственности в ходе трансформации национальных экономик с целью предупреждения противозаконных действий. – М.: Финуниверситет, 2009.
9. Овчинников В. В. Экономические сюжеты из эпохи великих потрясений. – М.: 2008.
10. Материалы докладов по текущей и перспективной конкурентоспособности стран мира на Комиссиях Центра глобальных индустрий Всемирного экономического Форума в Давосе в период с 1998 по 2008 годы. Выпуски 1-28.
11. Кастельс М. «Становление общества сетевых структур.// Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. Под редакцией В. Л. Иноземцева. М.:Akademia, 1999. С. 492-505.
12.Овчинников В.В. Глобальная конкуренция. М.: ИНЭС, 2007.
13. Овчинников В. В. Проблемы повышения текущей и перспективной конкурентоспособности экономики РФ. – М.: 2005.
14. Р. Гринберг, Л.Косикова «Новые тенденции в экономическом сотрудничестве на постсоветском пространстве», в кн. «Россия в глобализирующемся мире: экономические очерки». М., 2004.
15. Сильвестров С. Н. Перспективы конкурентоспособности российской экономики на формирующемся общеевропейском экономическом пространстве. – М.: 2005.