8.3. Риск-менеджмент

 

Одна из основных проблем при разработке управ­ленческого решения - снижение уровня неопределенности в процессе принятия решения.

Риском можно управлять. Управлять риском - это значит, правильно спрогнозировать наступле­ние рискового события и принять соответствующие меры с целью снижения степени риска.

Риск-менеджмент - это совокупность стратегии и прие­мов, используемых для управления риском.

Согласно [7] в основе риск - менеджмента стоит организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в условиях неопределенности при приня­тии управленческих решений.

Риск-менеджмент предполагает наличие четкой страте­гии и тактики управления риском, весь комплекс процесса управления риском.

Субъект управления в риск - менеджменте реализует функции прогнозирования, организации, регулирования, ко­ординации, мотивации, контроля работы в условиях неопре­деленности и риска.

Объект управления в риск - менеджменте реализует функции работы в условиях неопределенности и риска, ри­скового вложения капитала, работы по снижению величины риска, по страхованию риска.

В каждой организации должен быть определен перечень мероприятий по снижению риска.

Риск-менеджмент является специальной формой пред­принимательской деятельности. Осуществляют ее профес­сиональные институты специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры.

Одной из основных сфер риск - менеджмента является страховой рынок, где объектом купли-продажи выступают страховые услуги, предоставляемые организациям и от­дельным гражданам, преимущественно, страховыми компа­ниями и негосударственными пенсионными фондами.

Основными приемами риск - менеджмента при управле­нии риском являются:

       избежание риска - уклонения от мероприятия, связан­ного с риском;

       удержание риска - оставление риска за инвестором (предполагая покрытие возможных убытков за счет резерв­ных средств инвестора);

       передача риска - передача ответственности за риск, например, страховой компании;

       снижение степени риска - уменьшение вероятности по­терь и сокращение ожидаемого их объема.

Наиболее распространенными приемами для снижения степени риска являются:

       диверсификация;

       получение дополнительной информации о ситуации принятия решения;

       лимитирование за счет установления предельных сумм расходов, продажи, кредита;

       самострахование за счет создания натуральных и де­нежных резервных (страховых) фондов;

       страхование.

8.4. Методы оценки риска

 

Риску, как правило, подверга­ются значительные денежные ресурсы. Поэтому необходимо оценивать степень риска и возможные потери.

Степень риска трактуется, как размер наиболее вероятного ущер­ба, который может понести организация в результате того или иного действия в соответствии с принятым руководите­лем решением.

Оценить риск каждого варианта решения можно, используя метод платежной матрицы. В ней приводится разброс значений критерия (доходов или потерь) для каждого исхода, анализ которого дает возможность оценить риск каждого решения.

Это подход, при котором степень риска характеризуется вероятностью  и величиной отрицательного и положительного результатов.

Возможны и другие подходы, в частности:

       оценка риска вычислением стандартного отклонения доходов;

       оценка риска с использованием понятия полезности.