Тема 8. Маркетинг и реклама в инвестиционных фондах

Организация маркетинга инвестиционного фонда. Краткое изложение правил фонда и проспекта эмиссии инвестиционных паев. Информация о доходности инвестиций в инвестиционный фонд. Общие требования, предъявляемые к рекламе.

Тема 9. Риски, связанные с деятельностью инвестиционных фондов

Классификация рисков применительно к работе инвестиционных фондов. Основные правила риск-менеджмента. Приемы портфельного риск-менеджмента: диверсификация, лимиты на эмитентов, процентное соотношение в портфеле акций и долговых бумаг.

Тема 10. Инвестиционная политика инвестиционных фондов

Цель инвестиционной стратегии. Типы инвестиционных портфелей. Активная и пассивная формы управления инвестиционным портфелем. Основные инвестиционные стратегии, применяемые в инвестиционных фондах.

Тема 11. Характеристика инвестиционных фондов по категориям и их инвестиционные стратегии

Фонды денежного рынка. Фонды облигаций. Фонды акций. Фонды смешанных инвестиций. Фонды фондов. Фонды недвижимости. Фонды особо рискованных (венчурных) инвестиций. Ипотечные фонды. Индексные фонды.

Тема 12. Анализ ожидаемой доходности и риска портфеля

Ожидаемая доходность и ожидаемый риск портфеля. Постановка задачи Марковица по формированию оптимального портфеля. Эффективный набор портфелей (эффективная рыночная граница). Максимизация полезности для инвестора.

Тема 13. Модели оценки доходности активов

Линия рынка капитала. Рыночный и нерыночный риски. Эффект диверсификации. Зависимость между доходностью портфеля и доходностью рынка (бета портфеля). Линия рынка актива. Оценка доходности актива рынком по сравнению с равновесным уровнем его доходности (коэффициент альфа). Индексная модель Шарпа. Коэффициент детерминации.

Тема 14. Некоторые проблемы отрасли паевых инвестиционных фондов в РФ и пути их решения

Характеристика проблем мобилизации средств инвесторов, контроля владельцев инвестиционных паев за деятельностью управляющих компаний по управлению имуществом, составляющим ПИФы, ликвидности инвестиционных паев, раскрытия информации о ПИФах, формирования рыночных цен инвестиционных паев.

Тема 15. Биржевое обращение инвестиционных паев

Преимущества биржевой торговли инвестиционными паями. Технология биржевой торговли на ММВБ. Технология биржевой торговли в РТС. Недостатки биржевого обращения в РТС. Проблемы биржевого обращения инвестиционных паев.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример оформления титульного листа контрольной работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

инженерно-экономический университет»

Кафедра финансов и банковского дела

Контрольная работа по дисциплине

Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах

На тему: «______________________________________________»

Выполнил:____________________________________

(Ф.И.О.)

студент_____ курса________ спец._________________

(срок обучения)

группа___________ № зачетн. книжки______________

Подпись:______________________________________

Преподаватель:________________________________

(Ф. И.О.)

Должность:_____________________________________

( уч. степень, уч. звание)

Оценка:_____________ Дата:_____________________

Подпись:______________________________________