49. Яка послідовність етапів дослідження ризику? Які існують види ризику? Як управляти ризиком?

Ризик – це можливість виникнення несприятливого випадку. Під цим розуміють імовірність втрати організацією своїх ресурсів, недоотримання доходів або отримання додаткових збитків у результаті певної діяльності, інші негативні наслідки.

Під час дослідження ризику необхідно послідовно виконати такі дії:

1) виділити об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливають на конкретний вид ризику;

2) зробити аналіз виявлених факторів;

3) оцінити можливість того або іншого проекту з урахуванням різних видів ризику;

4) встановити допустиму верхню межу рівня ризику;

5) забезпечити заходи зниження ризику.

Ризики можна поділити на два види: динамічні та статичні.

Динамічний ризик залежить від зовнішніх умов, наприклад зміни вартості товарних запасів як результату зміни курсу валют.

Статичний ризик можливий через дії самої організації (рівень кваліфікації персоналу, технічного забезпечення тощо).

Під якісним ризиком розуміють різні види ризику, а під кількісним – можливі значення втрат внаслідок відповідного якісного ризику.

Існують чотири способи управління ризиком:

а) розподіл ризику між усіма учасниками проекту;

б) страхування;

в) резервування коштів;

г) диверсифікація.

Для оцінки альтернативних рішень в умовах ризику можуть бути використані інформаційні системи з реалізацією наступних критеріїв:

• критерій Байеса-Лапласа;

• критерій Ходжеса-Лемана;

• критерій Севіджа.

49. Прийняття рішень в умовах ризику: характеристика основних критеріїв

В тому випадку, якщо інформація про стан зовнішнього середовища, яку має в своєму розпорядженні управлінець, не є абсолютно повною і достовірною, то такі умови називаються умовами невизначеності або ризику.

Якщо при цьому відомі вірогідності станів зовнішнього середовища, то такі умови називають умовами ризику.

Етапи прийняття рішень в умовах ризику наступні:

1.Формування мети прийняття рішення;

2.Побудова економіко-математичної моделі задачі прийняття рішення;

3.Формування переліку альтернативних рішень;

4.Виявлення невизначених зовнішніх чинників, що впливають на досягнення мети, формування можливих станів зовнішнього середовища;

5.Розрахунок ефективності варіантів вирішення при різних станах зовнішнього середовища, формування матриці цінності (загрози) альтернатив;

6.Оцінка вірогідності станів зовнішнього середовища (якщо можливо);

7.Вибір найбільш прийнятного варіанту рішення.

Для оцінки альтернативних рішень в умовах ризику можуть бути використані інформаційні системи з реалізацією наступних критеріїв:

• критерій Байеса-Лапласа; критерій Ходжеса-Лемана; критерій Севіджа.

Критерій Байеса-Лапласа (максимального математичного очікування виграшу)

а) для матриці прибутків:

б) для матриці збитків (витрат):

Критерій Ходжеса-Лемана є комбінацією критеріїв Байєса і Вальда. При визначенні оптимальної стратегії за цим критерієм уводиться параметр вірогідності інформації (u) про розподіл імовірностей станів навколишнього середовища.

а) для матриці прибутковості:

б) для матриці збитковості: ,

де u – параметр вірогідності інформації про розподіл імовірностей станів навколишнього середовища. При u=1 (вірогідність інформації велика) відповідає повній довірі до експертів і і отримуємо критерій Байєса – відповідно та При u=0 (повна недовіра до експертів і песимістична оцінка), тобто отримуємо критерій Вальда – відповідно та

Критерій Севіджа використовується для матриці ризику і має один і той же вигляд для двох варіантів обчислення елементів матриці ризику . або де Мінімізується максимальний ризик за рахунок вибору своєї стратегії. Цей критерій не настільки песимістичний, як попередній. Для прийняття кращого рішення доцільно використовувати кілька критеріїв і вибирати те рішення, що відповідає стратегіям, які отримують за більшістю критеріїв.