Етап5: Перевірка моделі на наявність автокореляції.
Протестуємо
модель на наявність автокореляції
використовуючи тест Дарбіна-Уотсона.
Розрахуємо значення d-статистики
Дарбіна-Уотсона за формулою d
=
/
,d
повинне належати проміжку [0;4].
Нехай рівень
значущості
,
n=25,
кількість факторів k=1(парна лінійна
кореляційно-регресійна модель). За
таблицями d- статистики Дарбіна-Уотсона
знайдемо критичні значення статистики
та
№ з/п |
Область |
еі-еі-1 |
(еі-еі-1)2 |
(еі)2 |
1 |
АР Крим |
|
|
3,26556E+12 |
2 |
Вінницька |
-19334,9 |
373839885,1 |
3,33581E+12 |
3 |
Волинська |
23148,45 |
535850752,2 |
3,25179E+12 |
4 |
Дніпропетровська |
122163,1 |
14923810846 |
2,82613E+12 |
5 |
Донецька |
-56400,3 |
3180996749 |
3,01894E+12 |
6 |
Житомирська |
-72264,5 |
5222158106 |
3,27528E+12 |
7 |
Закарпатська |
7416,827 |
55009319,78 |
3,24849E+12 |
8 |
Запорізька |
6503,145 |
42290895,54 |
3,22509E+12 |
9 |
Івано-Франківська |
-10074,9 |
101503661,8 |
3,26138E+12 |
10 |
Київська |
28607,41 |
818384166,7 |
3,15887E+12 |
11 |
Кіровоградська |
-37629 |
1415943502 |
3,29405E+12 |
12 |
Луганська |
31138,99 |
969636895 |
3,18198E+12 |
13 |
Львівська |
-5404,86 |
29212502,54 |
3,2013E+12 |
14 |
Миколаївська |
-9431,26 |
88948607,66 |
3,23513E+12 |
15 |
Одеська |
40192,54 |
1615440345 |
3,09217E+12 |
16 |
Полтавська |
-25728,3 |
661944126,2 |
3,18331E+12 |
17 |
Рівненська |
-16066,8 |
258142311,9 |
3,2409E+12 |
18 |
Сумська |
-9322,06 |
86900854,66 |
3,27455E+12 |
19 |
Тернопільська |
-917,421 |
841661,3463 |
3,27787E+12 |
20 |
Харківська |
35564 |
1264797828 |
3,15036E+12 |
21 |
Херсонська |
-33794,2 |
1142048383 |
3,27147E+12 |
22 |
Хмельницька |
-1074,77 |
1155139,731 |
3,27536E+12 |
23 |
Черкаська |
7133,45 |
50886113,47 |
3,24959E+12 |
24 |
Чернівецька |
-13702,9 |
187770831,9 |
3,29918E+12 |
25 |
Чернігівська |
-42328,3 |
1791687164 |
3,45474E+12 |
|
Разом |
-51606,8 |
34819200649 |
8,05493E+13 |
Отже, d=0,000432
Рівень значущості: α=0,05.
Кількість факторів: k=1.
Кількість спостережень: n=25
Для
цих показників знайдемо критичні
значення
та
:
=1,288; =1,454.
4- dL=2,712
4-dU=2,546
Автокореляція
додатна
Автокореляція
відсутня
Автокореляція
від’ємна
Зона невизначеності
Зона невизначеності
1,288
1,454
2,54666
2
2,712
0
4
Значення d-статистики = 0,000432 потрапляє в інтервал [0;dL),тому автокореляція додатня.
Оскільки емпіричне значення d-статистики потрапляє в інтервал, де автокореляція додатня (значення результуючої змінної у зрозстають)