Ведение в эконометрику

1. Предмет и задачи курса

2. Особенности эконометрического анализа

3. Измерения в эконометрике

4. Основные понятия

5. Выбор спецификации модели.

6. Корреляционно-регрессионный анализ.

1. Предмет, задачи, курса.

Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой (Австро-Венгрия, 1910 г.) («эконометрия» - у Цьемпы).

Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика», выражая таким образом, специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованны экономической теорией.

Это новое научное направление возникло на стыке трех наук: экономической теории, статистики  и математики. На дальнейшее развитие эконометрики большое воздействие оказывают новые информационные технологии.

Эконометрика входит в комплекс дисциплин «Экономико - математические методы». Ёе предметом является количественное выражение взаимосвязей и зависимостей  экономических явлений и процессов, закономерностей экономики.

К основным задачам  эконометрики  можно отнести следующие:

- построение  эконометрических моделей,  то есть представление  экономических моделей в математической  форме.  Данную проблему принято называть проблемой спецификации.

- оценка параметров построенной модели. Это этап параметризации.

- проверка  качества найденных параметров модели и самой модели  в целом. Иногда этот этап называют верификаций.

- использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых экономических показателей, прогнозирования и предсказания.

2. Особенности эконометрического анализа.

Главным инструментом эконометрики служит эконометрическая модель – модель факторного анализа, параметры которой оцениваются средствами математической статистики. Такая модель выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов на основе реальной статистической информации

Модель – изображение, представление объекта, системы, процесса в некоторой форме, отличной от реального существования.

Моделирование - процесс построения, изучения и применения моделей.

Эконометрическая модель – вероятностно – статистическая модель, описывающая механизм функционирования экономической или социально – экономической системы.

Эконометрическое исследование включает решение следующих проблем:

• качественный анализ связей экономических переменных – выделение зависимых и независимых переменных;

• подбор данных;

• спецификация формы связи между показателями и факторами;

• оценка параметров модели;

• анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных;

• введение фиктивных переменных;

• выявление автокорреляции, лагов;

• выявление тренда, циклической и случайной компонент;

• анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений;

• проверка условия идентификации;

• оценивание параметров системы одновременных уравнений;

• моделирование на основе системы временных рядов;

• построение реккурсивных моделей и т.д.

Эконометрическое моделирование  включает следующие этапы:

• постановка проблемы;

• получение данных, анализ их качества;

• спецификация модели;

• оценка параметров;

• интерпретация результатов.