Тема 9. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень

Завдання 9.1. Інвестиційна компанія розглядає різні проекти будівництва головного офісу. Рішення приймається з урахуванням таких цільових критеріїв: вартість (ваговий коефіцієнт 0,5); територіальне розташування - середня відстань від філій і представництв компанії (ваговий коефіцієнт 0,3); корисна площа (ваговий коефіцієнт 0,2). Визначити оптимальний варіант будівництва.

Таблиця 26

Варіанти	Прогнозовані показники
	Вартість, млн. грн.	Розташування, км	Корисна площа, м2
Варіант 1	27	8	1500
Варіант 2	14	4	1000
Варіант 3	20	10	1300
Варіант 4	17	6	1200

Рекомендації до виконання завдання: за допомогою методу затрат і результатів визначити оптимальний варіант будівництва. Результати аналізу оформити у вигляді таблиці, сформулювати висновки.

Визначаються вагові коефіцієнти (коефіцієнти важливості цільових критеріїв) (qi), загальна сума значень яких має дорівнювати 1. Далі необхідно визначити низку альтернатив (Аі), які мають взаємно включати одна одну і кількість яких повинна бути не менше трьох. Оцінка альтернатив здійснюється окремо для кожної цілі (Wij) в балах (за 10-ти бальною шкалою), після чого визначається зважена оцінка (Wij * qi). Для вибору альтернативи з найвищою відносно цінністю для кожної з них розраховується сума зважених оцінок (ΣWij * qi), з яких вибирається найбільша.

Завдання 9.2. Компанія “Аверс” у наступному році передбачає декілька варіантів отримання доходів і внесення витрат, млн. грн.: варіант 1: доходи (100, 120), витрати (80, 110); варіант 2: доходи (80, 100), витрати (70, 100); варіант 3: доходи (100, 110), витрати (90, 120); варіант 4: доходи (80, 120), витрати (90, 100). Визначити оптимальний варіант з погляду критеріїв крайнього оптимізму і крайньої обережності, критеріїв Вальда, Севіджа і Гурвіца (при h=0,4).

Рекомендації до виконання завдання: критерій крайнього оптимізму, який є дуже ризикованим і застосовується досить рідко, передбачає вибір стратегії “спіймай журавля в небі”:

K_reg = max mах а_ij (17)

Повною протилежністю до нього є критерій крайньої обережності, який існує включно в теорії:

K_cow = mіn min а_ij. (18)

Критерієм Вальда називають критерій, що передбачає забезпечення значення, параметра ефекту, рівного а:

K_w = mах min а_ij. (19)

Критерій Севіджа забезпечує найменше значення максимальної величини ризику:

K_s = mіn min r_ij. (20)

Ризик r_ij визначається виразом

r_ij = b_j - а_ij, (21)

де b_j – максимально можливий виграш гравця при стані стратегії суперника П_j.

Максимально можливий виграш гравця при стані стратегії суперника П_j визначається наступним чином:

b_j = mах а_ij (22)

Критерій Гурвіца рекомендує при виборі рішення в умовах невизначеності не керуватися ані крайнім песимізмом, ані оптимізмом. Рекомендується деяке середнє рішення. Він визначається таким чином:

K_gw = max [h * mах а_ij + (1 - h) * mах а_ij], (23)

де h – деякий коефіцієнт, що вибирається експертним шляхом з інтервалу між 0 і 1.

Література: [1– 2; 6 – 7; 9; 11 – 14]