Тема 5. Регулирование банковской деятельности коммерческих банков

Содержание банковского регулирования. Необходимость и обоснованность регулирования деятельности банков. Сущность и типы денежно-кредитной политики. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования экономики.

Задание 1. Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найдите соответствующий термин или понятие.

		Вариант ответа
1.	Отношение суммы обязательных денежных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить в центральном банке, к общему объему обязательств коммерческого банка.
2.	Функция центрального банка по поддержанию банка, который может столкнуться со значительным оттоком средств, путем временного возмездного предоставления ликвидности.
3.	Процентная ставка, под которую Центральный банк страны выдает кредиты коммерческим банкам.
4.	Вмешательство государства в операции на валютном рынке посредством купли-продажи иностранной валюты или золота с целью понижения (повышения) курса национальной или иностранной валюты.
5.	Привлечение коммерческим банком дешевых краткосрочных межбанковских ссуд или кредитов центрального банка для обеспечения кредита клиентам по относительно невысоким процентным ставкам, превышающим ставки по привлеченным кредитам.
6.	Установление в качестве целевого показателя инфляции денежно-кредитного регулирования либо фиксированного валютного курса, либо валютного коридора, либо привязка к устойчивой валюте другой страны.
7.	Совокупность мероприятий в области денежного обращения и кредита, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платежного баланса.
8.	Продажа и покупка центральными банками ценных бумаг с целью воздействия на массу денег в обращении и объем кредитов.
9.	Контроль за динамикой законодательно установленного денежного агрегата и влиянием на уровень инфляции роста выбранного денежного агрегата (с соответствующим его регулированием)
10.	Процентная ставка, взимаемая центральным банком с кредитных учреждений при переучете коммерческих векселей.
11.	Регулирование правительством деловой активности с помощью мероприятий в области управления бюджетом, налогами и другими финансовыми возможностями.

Варианты ответов:

А.	Денежно-кредитная политика.	Ж.	Операции на открытом рынке.
Б.	Фискальная политика.	З.	Валютные интервенции.
В.	Рефинансирование банков.	И.	Таргетирование инфляции.
Г.	Нормативы обязательных резервов.	К.	Таргетирование денежного предложения.
Д.	Учетная ставка.	Л.	Таргетирование валютного курса.
Е.	Ставка рефинансирования.	М.	Кредитор последней инстанции.

Задание 2. Заполните следующие таблицы.

Соотношение понятий «монетарная политика» и «фискальная политика»

Автор3	Наименование, год издания	Определение
		Монетарная политика	Фискальная политика

Выводы:_________________________________________________________________

Классификация денежно-кредитной политики

Классификационное основание	Виды ДКП

Классификация инструментов денежно-кредитной политики

Классификационное основание	Виды ДКП

Виды каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики

Канал ТММ ДКП	Механизм воздействия на экономику

Характеристика целей ДКП центральных банков США, Великобритании, Европейского союза (в том числе Франции, Германии), Японии, Китая, России

Цели ДКП	Центральный банк
	США	Великобритании	Японии	…	…

Выводы:_________________________________________________________________

Задание 3. Изучив Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» (с учетом изменений и дополнений), Положение Банка России от 05.11.2002 № 203-П «О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений), Положение Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (с учетом изменений и дополнений), Положение Банка России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» (с учетом изменений и дополнений), Положение Банка России от 30.11.2010 № 362-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом» (с учетом изменений и дополнений), Положение Банка России от 16.10.2008 № 333-П «О порядке предоставления Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения» (с учетом изменений и дополнений):

3.1. Оцените достоверность приведенных высказываний.

			Верно/ неверно	Основание
		Банк России представляет кредитным организациям в автоматическом режиме внутридневные кредиты и кредиты овернайт.
		Нормативы обязательных резервов устанавливаются в процентном отношении к обязательствам кредитных организаций.
		Банк России проводит депозитные операции с кредитными организациями в валюте РФ.
		Обязанность по выполнению обязательных резервов возникает с момента государственной регистрации кредитной организации.
		На обязательные резервы, депонированные в Банке России, проценты не начисляются.
		Для участия в депозитном аукционе кредитные организации могут подавать только конкурентные заявки.
		Депонирование обязательных резервов осуществляется денежными средствами в валюте РФ и иностранной валюте.
		Депозитные аукционы в могут проводиться по голландскому и американскому способам.
		Ломбардные кредиты предоставляются на аукционной основе или по фиксированной процентной ставке.
		Обязательства перед другими кредитными организациями не включаются в состав резервируемых обязательств
		Векселя, принимаемые в обеспечение кредита Банка России, должны быть выражены в валюте РФ.
		Депозитные операции Банка России проводятся с кредитными организациями как резидентами РФ, так и с нерезидентами.
		Обеспечением по внутридневным кредитам, кредитам овернайт и ломбардным кредитам служит залог (блокировка) ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России.
		Регулирование размера обязательных резервов осуществляется Банком России ежедневно.
		Усреднение обязательных резервов предполагает, что в счет выполнения обязательных резервов принимается усредненный остаток денежных средств только на корреспондентском счете кредитной организации.
		Кредиты Банка России предоставляются на срок до 1 года.
		Расчетные небанковские кредитные организации не могут выступать контрагентами Банка России по депозитным операциям.
		Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов, уплаченные кредитными организациями, поступают в доход федерального бюджета.
		В период регулирования обязательных резервов допускается исправление кредитной организацией документов, представленных в составе Расчета.
		Банк – потенциальный заемщик может заранее предоставить Банку России обеспечение для получения кредита, обеспеченного золотом, в будущем.
		Депонирование обязательных резервов осуществляется на счетах в Банке России и одновременно на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитной организации.
		Депозит spot-next подлежит перечислению кредитной организацией на счет, открытый в Банке России, на следующий рабочий день после даты проведения депозитной операции.
		Допускается досрочное гашение ломбардных кредитов Банка России.
		Счета по учету обязательных резервов открываются в зависимости от вида валюты резервируемых обязательств.
		Кредиты, обеспеченные золотом, могут быть предоставлены на корреспондентский субсчет, открытый филиалу кредитной организации.
		В состав резервируемых обязательств включены обязательства перед физическими и юридическими лицами-нерезидентами, а также иные обязательства.
		Кредиты овернайт предоставляются на погашение оставшейся непогашенной к концу дня задолженности по внутридневному кредиту.
		Ломбардные кредитные аукционы проводятся только по американскому способу.
		После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций средства обязательных резервов поступают в доход Банка России.
		Банк – заемщик по кредиту Банка России должен быть резидентом РФ.
		При подаче неконкурентной заявки кредитная организация соглашается на её удовлетворение по ставке отсечения.
		При невыполнении кредитной организацией права по усреднению обязательных резервов с неё взыскивается штраф.
		Депозит tom-next подлежит перечислению кредитной организацией на счет, открытый в Банке России, на второй рабочий день после даты проведения депозитной операции.
		Организации инкассации обязаны осуществлять депонирование обязательных резервов.
		Кредиты без обеспечения предоставляются с возможностью досрочного погашения.

3.2. Задачи.

1. Рассчитайте усредненную величину обязательных резервов и величину процентов по счетам обязательных резервов в Банке России, если Банк А использует коэффициент усреднения в полном объеме.

Нормативная величина обязательных резервов Банка А составляет на:

(млн. руб.)

Дата	В валюте РФ	В иностранной валюте
01.10	400	100
01.11	500	50
01.12	450	200

2. Усредненная величина обязательных резервов по регулированию на 01.10 по Банку А составляет 400 млн. руб., средства на счетах обязательных резервов в Банке России в валюте Российской Федерации 500 млн. руб., в иностранной валюте – 100 млн. руб. Входящие остатки на 10.10 – 09.11 составляют 100 млн. руб. Какой остаток на 10.11 должен быть по корреспондентскому счету, чтобы обязанность по усреднению Банком А была выполнена в полном объеме? Среднехронологический остаток по корреспондентскому субсчету Банка А – 200 млн. руб. Банк А использует коэффициент усреднения в полном объеме.

3. Банку А в конце операционного дня пятницы 26.10. предоставлен кредит овернайт в размере 1 516 432 руб. 12 коп. Рассчитайте размер процентов, подлежащих уплате Банку России, если ставка по кредиту овернайт в настоящее время равна ставке рефинансирования Банка России.

4. Сбербанком России (рег. № 1481) поданы для участия в ломбардном кредитном аукционе со сроком кредита 7 календарных дней 2 заявки:

конкурентная заявка с процентной ставкой 5,25% годовых на сумму 5 млн. руб.;

неконкурентная заявка на сумму 5 млн. руб.

По результатам аукциона, проведенному по американскому способу ставка отсечения составила 5,3% годовых, средневзвешенная ставка 5,33% годовых.

Заолните заявку на участие в ломбардном кредитном аукционе.

Рассчитайте сумму процентов по удовлетворенным заявкам Банка А.

5. Для получения кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, в соответствии с Положением Банка России № 236-П Банк А предоставил в обеспечение ценную бумагу из Ломбардного списка Банка России, в количестве 20 000 штук, рыночная стоимость 1-ой штуки составляет 1086,785 руб., поправочный коэффициент Банка России по данной ценной бумаге – 0,95.

Банку А предоставлен ломбардный кредит по фиксированной процентной ставке в размере 10 млн. руб. под 6,5% годовых на срок 30 дней.

Какое количество ценных бумаг (в штуках) необходимо Банку России взять в залог, чтобы кредит был обеспечен? Какова рыночная стоимость обеспечения по ломбардному кредиту?

6. Банк А 01.10 в понедельник подал заявление на размещение депозита по фиксированной процентной ставке 3,75% годовых в Банке России. Сумма депозита – 100 млн. руб., срок депозита – spot – неделя.

Определите дату перечисления средств в депозит Банка России, дату возврата депозита и уплаты процентов Банком России, а также рассчитайте сумму процентов по указанному депозиту.

7. Банк ВТБ (рег. № 1000) для участия в депозитном аукционе со сроком депозита 91 календарный день, проводимом Банком России по голландскому способу, подал 2 заявки:

конкурентную заявку на сумму 10 млн. руб., заявленная ставка 5,5% годовых;

неконкурентную заявку на сумму 5 млн. руб.

По результатам аукциона ставка отсечения составила 5,52% годовых, средневзвешенная ставка 5,51% годовых.

Заполните Договор-заявку на участие в депозитном аукционе.

Рассчитайте проценты, подлежащие получению Банком А по удовлетворенным заявкам по истечении срока депозита.

8. Определите:

- объём стерилизации денежного обращения,

- объём расширения денежного обращения, если:

(млрд. руб.)

	депозитные операции	500
	продажа ценных бумаг на открытом рынке	200
	операции рефинансирования кредитных организаций	2000
	операции обратного модифицированного РЕПО	100
	выпуск облигаций от своего имени	200
	операции «валютный своп»	400
	механизм усреднения обязательных резервов	500
	операции прямого РЕПО	700
	покупка ценных бумаг на открытом рынке	50
	валютные интервенции	150
	покупка иностранной валюты на внутреннем валютном рынке	600

9. На основе официально публикуемой отчетности (www.cbr.ru) на последнюю отчетную дату регионального банка (по выбору) составьте Расчет размера обязательных резервов кредитной организации, подлежащих депонированию в Банке России, если предположить, что:

- в течение месяца входящие остатки по резервируемым обязательствам равнялись остаткам на начало месяца;

- на балансовых счетах до 3 лет (включительно) учитывались обязательства, подлежащие исполнению ранее 3 лет;

- банком применяется право на усреднение по максимально возможному коэффициенту;

- остатки по счету 47422 – это обязательства перед иными кредитными организациями.

Задание 4. Тесты.

1. Установление Банком России норм обязательного резервирования осуществляется с целью … кредитных организаций.

а) увеличения капитала;

б) регулирования ликвидности;

в) расширения кредитной экспансии;

г) сдерживания роста ресурсов.

2. Снижение ставки рефинансирования кредитные организации должны расценивать как сигнал к ориентации Банка России на проведение:

а) контрактивной денежной политики;

б) политики кредитной экспансии;

в) дефляционной политики;

г) девизной политики.

3. Преимуществом операций открытого рынка как инструмента денежно-кредитной политики Банка России является:

а) непредсказуемость реакции банков;

б) обратимость банков;

в) жесткий режим регулирования рынков;

г) возможность рефинансирования кредитных организаций.

4. … методы денежно-кредитной политики используются Банком России для выборочного регулирования рынка ссудных капиталов:

а) общие;

б) рыночные;

в) селективные;

г) административные.

5. … проводятся Банком России на условиях соглашения обратного выкупа.

а) форвардные сделки;

б) операции депо;

в) операции репо;

г) кредитные аукционы.

6. Депонирование обязательных резервов производится на:

а) счетах по учету обязательных резервов;

б) корреспондентском счете КО в Банке России;

в) корреспондентских счетах КО в Банке России;

г) нет правильного ответа.

7. Депонирование обязательных резервов осуществляется денежными средствами в:

а) валюте Российской Федерации;

б) иностранной валюте;

в) верно а и б;

г) нет правильного ответа.

8. Заемщиками по кредитам Банка России могут выступать:

а) кредитные организации – резиденты;

б) филиалы кредитных организаций – резидентов;

в) кредитные организации – нерезиденты;

г) филиалы кредитных организаций – нерезидентов.

9. Главной целью денежно-кредитной политики России является:

а) обеспечение устойчивости рубля;

б) снижение инфляции до запланированного уровня;

в) усиление потенциала экономического роста и модернизация экономики;

г) исключение резких колебаний обменного курса рубля.

10. В зависимости от хозяйственной конъюнктуры выделяют денежно-кредитную политику:

а) рестрикционную;

б) селективную;

в) административную;

г) экспансионистскую;

д) рыночную.

11. Обязательства организаций, принимаемые Банком России в обеспечение кредитов, могут быть выражены в:

а) валюте Российской Федерации;

б) долларах США;

в) евро;

г) английских фунтах стерлингов.

12. Кредиты Банка России предоставляются:

а) кредитным организациям - резидентам Российской Федерации;

б) кредитным организациям - нерезидентам Российской Федерации;

в) верно а) и б);

г) нет правильного ответа.

13. Нормативы обязательных резервов не могут:

а) превышать 20 процентов обязательств кредитной организации;

б) превышать 5 процентов обязательств кредитной организации;

в) быть меньше 5 процентов обязательств кредитной организации;

г) быть меньше 20 процентов обязательств кредитной организации.

14. Тотальной денежно-кредитной политикой может быть:

а) рестрикционная;

б) селективная;

в) административная;

г) экспансионистская;

д) рыночная.

15. К рыночным инструментам денежно-кредитной политики относятся:

а) процентные ставки по операциям Банка России;

б) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования);

в) операции на открытом рынке;

г) рефинансирование кредитных организаций;

д) валютные интервенции;

е) установление ориентиров роста денежной массы;

ё) прямые количественные ограничения;

ж) эмиссия облигаций Банком России.

Задание 5. На основе изученного материала составьте таблицу: