Операції "спот". Крос-курси

Завдання 3

Вінницька філія "ПриватБанк" 22.03.2013 р. ого­лосила таку котировку валют: USD/UAH = 8,1230 — 8,1420; USD/EUR = 0,7610 — 0,8300.

Визначити крос-курс купівлі-продажу EUR/UAH.

Завдання 4

Дати правильні відповіді на такі завдання, при­пускаючи, що будуть застосовуватимуться такі курси "спот":

GBP/USD = 1,7122 — 1,6127;

USD/EUR = 0,7740 — 0,8746;

USD/JPY = 122,05 — 122,10.

1. Голландський банк хоче купити 10 млн. дол. США в учасника валютного ринку в обмін на фунти стерлінгів. Яку ціну котирує учасник валютного ринку? Яку суму фунтів стерлінгів має сплатити голландський банк?

2. Корпорація в СІЛА отримала EUR 18 млн. і хоче перевести цю суму в долари. За яким курсом буде здійснено цю угоду? Скільки доларів отримає корпорація?

3. Японський банк хоче купити в учасника фінан­сового ринку долари США в обмін на JPY 750 млн. Яку котировку встановлює учасник фінансового ринку і скільки до­ларів отримає японський банк?

Завдання 5

Банк надає кредит у сумі 5 млн. дол. США на З міс. за відсотковою ставкою у 7,25% річних. Датою здійснен­ня операції є 14 жовтня 2008 р. Скільки грошей одержить цей банк у визначений термін?

Валютні ризики

Завдання 6

Англійська фірма продає українському підприєм­ству обладнання на суму GBP 1 млн. На момент відвантаження обладнання курс GBP/UAH становив 11,250 грн. за 1 фунт. Оплата поставленого устаткування була здійснена через 2 міс, коли курс був 9,156 ф. ст. за 1 грн.

Визначити: прибуток (збитки) постачальника від операцій­ного валютного ризику.