9. Системы принятия решений (системы биржевой игры): основные принципы построения и оптимизации

Понятие, экономический смысл и правила применения системы трех экранов, параболической системы игры, системы диапазонов.

Система биржевой игры - это набор правил для реализации выбранного метод биржевой игры.  Например, если ваш метод — следовать за трендом, то система может давать сигнал покупать, когда скользящее среднее на недельном графике начинает расти, и продавать, когда дневное скользящее среднее начинает разворачиваться вниз Или же вы можете покупать, когда недельная гистограмма MACD начинает расти, и продавать после ее первого движения вниз.

Система тройного экрана (тройного выбора) пропускает каждую потенциальную сделку через три экрана, или теста. Каждый экран использует разные временные масштабы и индикаторы. Эти три теста отсеивают многие потенциальные сделки, которые поначалу казались привлекательными. Система тройного экрана способствует осторожному и аккуратному подходу к биржевой игре. 

Система тройного экрана позволяет анализировать рынок в нескольких временных масштабах с использованием как индикаторов тренда, так и осцилляторов. Она позволяет разрешить конфликты индикаторов в разных масштабах времени. Она требует принятия стратегических решений на долгосрочных графиках с помощью индикаторов тренда. Это ее первый экран. Затем на среднесрочных графиках с помощью осцилляторов принимаются тактические решения об открытии и закрытии позиций — это второй экран. Система предлагает несколько способов покупки или продажи — это функция ее третьего экрана. Эта концепция метода осталась без изменений, но система, т.е. конкретный набор индикаторов, претерпела в течение многих лет ряд перемен. То же произошло и с техникой игры, то есть порядком входа в сделку и выхода из нее.Перейдём к более подробному описанию трёх экранов:

Первый экран определяет долгосрочную тенденцию. В первоначальной версии системы тройного экрана для этого использовалась гистограмма MACD на недельном графике. Она была очень чувствительна и давала слишком много сигналов. Теперь на долгосрочных графиках в качестве индикатора тренда чаще используют экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА). Когда ЕМА растет, оно подтверждает восходящий тренд и подает сигнал играть на повышение или выжидать. Когда ЕМА падает, оно указывает на нисходящий тренд и подает сигнал играть на понижение либо выжидать. Можно использовать 26-недельное ЕМА, отражающее поведение рынка за полгода. При этом трейдеры продолжают отслеживать недельную гистограмму MACD. Если ее показания совпадают с ЕМА, это указывает на очень сильный тренд и позволяет открывать более крупные позиции. Расхождение между гистограммой MACD и ценами на недельном графике является наиболее сильным сигналом в техническом анализе — более важным, чем наклон ЕМА. Восходящая недельная гистограмма показывает, что на рынке властвуют быки: время играть на повышение. Нисходящая указывает на господство медведей и позволяет играть только на понижение.

Второй экран определяет среднесрочную тенденцию с помощью осцилляторов, чтобы выявить подходящие моменты для вступления в сделку в направлении долгосрочного тренда. Если на недельном графике тренд растет, то ищите моменты падения осцилляторов на дневном графике — это сигналы к покупке. Покупать на спаде безопаснее, чем на гребне волны. Когда при восходящем недельном тренде осциллятор подает сигнал к продаже, можно фиксировать прибыль по длинным позициям, но открывать короткие позиции нельзя. Если на недельном графике тренд падает, ждите роста дневных осцилляторов — это сигналы к продаже. Открывать короткие позиции безопаснее, когда осцилляторы взлетают, чем когда они падают. Когда дневной осциллятор подает сигнал к покупке, можно фиксировать прибыль по коротким позициям, но открывать длинные позиции нельзя. Выбор осцилляторов зависит от стиля игры трейдера.

Консервативным трейдерам рекомендуется для второго экрана выбирать относительно медленный осциллятор, например гистограмму МАСР или стохастической осциллятор. Активным трейдерам рекомендуется использовать двухдневное ЕМА индекса силы (либо чуть длиннее, в зависимости от рынка). Если первый экран указывает на бычий рынок, и осцилляторы находятся в зоне перепроданности, то это хороший сигнал для покупки. И, наоборот, на недельном медвежьем тренде при перекупленности осцилляторов на дневном графике мы рассматриваем возможность продажи.

Третий экран определяет краткосрочную тенденцию, фиксируя прорывы цен за максимумы или минимумы предыдущего дня. Он не требует графика или индикатора. Это метод вступления в игру после сигналов, поданных первым и вторым экранами. Если первые два экрана подают сигнал к покупке (недельный индикатор растет, а дневной падает), отдайте приказ купить на уровне максимума предыдущего дня или на тик выше, Тик — это минимально возможное изменение биржевой цены. Мы ждем продолжения восходящего тренда и прорыва цен в этом направлении. Ваш приказ должен быть действителен лишь в течение одного дня. Если цены прорвутся выше максимума предыдущего дня, вы автоматически вступите в игру. Поэтому нет необходимости отслеживать цены в течение дня, нужно лишь дать правильный приказ брокеру .Если два первых экрана подают сигнал играть на понижение (недельный индикатор падает, а дневной растет), дайте приказ открыть короткую позицию по цене минимума предыдущего дня или на один тик ниже. Мы ждем возобновления нисходящего тренда и прорыва цен вниз. Если цены упадут ниже минимума предыдущего дня, то приказ будет выполнен автоматически

Параболическая торговая система названа так потому, что кривая ее стоп-приказов при стремительных движениях цен напоминает параболу. Основное назначение приказов - ограничить уровень потерь заранее определенной величиной. Система-парабола помогает определить тенденцию и развернуть пози­цию, когда тенденция развернется. Она реагирует не только на изменения цен, но и на течение времени. Большинство трейдеров следят за ценами, упускай из виду фактор времени.

Парабола действует по правилу: подтягивай стоп-приказы только в направлении тенденции, но никогда против нее. При игре на по­вышение стоп-приказы можно поднимать, но нельзя опускать. При игре на по­нижение стоп-приказы можно опускать, но нельзя поднимать.

Решив воспользоваться параболой для расчёта стоп-приказов на данном рынке, рассчитайте данные за несколько недель, поставив первый стоп-приказ у про­шлого максимума или минимума. Передвигайте параболические стоп-прика­зы ежедневно, но не вводите их в диапазон предыдущего дня. Стоп-приказы нужно держать за его пределами.

Параболическая система действует эффективно, когда рынок движется вверх или вниз, но выдает ложные сигналы в затишье.

Обнаружив сильную восходящую тенденцию, воспользуйтесь параболой, чтобы рассчитать стоп-приказы за несколько недель. Войдя в сделку, продол­жайте ежедневный расчет стоп-приказов, зашищая ими прибыль по длин­ной позиции. Открыв короткую позицию при резком спаде, проанализируйте данные за истекшие несколько недель с помощью параболы и приступайте к ежедневно­му расчету стоп-приказов для зашиты прибыли по короткой позиции.

Параболическая система связывает цены и время, подталкивая стоп-приказы в направлении тенденции. Чем она круче, тем резче параболическое дви­жение стоп-приказов. Парабола — отличное средство выжать прибыль из силь­ной тенденции, найденной каким-либо методом

Система диапазонов (каналов) помогает трейдерам увидеть, где выгодно купить и продать, и как избежать неудачных сделок, показывая, где ожидать поддержку или сопротивление. Поддержка — уровень, на котором покупатели активнее, чем продавцы. Со­противление — уровень, на котором продавцы активнее, чем покупатели.

Есть четыре основных способа построения каналов.

-Построение линии канала параллельно линии тренда

-Нанесение двух линий параллельно скользящему среднему: одну выше, а другую — ниже.

-То же. но с линиями, которые не параллельны, а могут сходиться или рас­ходиться в зависимости от волатильности рынка (полосы Баллинджера)

-Построение скользящего среднего максимумов и скользящего среднего минимумов.

Каналы, параллельные линиям тренда, ценны для анализа долгосрочных графиков, особенно недельных. Каналы вокруг скользящих средних ценны для анализа краткосрочных графиков, особенно дневных и внутридневных. Каналы, ширина которых зависит от изменчивости рынка, помогают выявить ранние этапы новых крупных тенденций.

Наклон канала отражает тенденцию рынка. При горизонтальном канале можно играть и на повышение, и на понижение. При восходящем канале ра­зумно играть только на повышение, покупая ближе к полу и продавая у потол­ка. При нисходяшем канале разумно играть только на понижение, открывая позиции ближе к потолку и закрывая их возле пола.