9. Условия достоверности графической модели.

Условия, при которых графические модели могут считаться достоверными с точки зрения статистики.

Под графическими моделями понимаются те модели, в которых для прогнозирования используются графические изображения движений рынка. Эти модели возникли ранее всех остальных из-за простоты в применении: все, что требуется - лист бумаги, ручка и линейка.

Графические модели являются результатами многолетних наблюдений аналитиков над развитием цен различных финансовых активов, и их обоснованием до сих пор служат лишь факты их исторической повторяемости. Для стороннего наблюдателя такой способ похож на гадание на кофейной гуще, или на тест у психиатра с чернильным пятном. Но он применяется повсеместно и даёт достоверные результаты. Графики дают достаточно подробную информацию о текущем ходе торгов и наглядно представляют линию тренда, что даёт базу для прогнозирования. Кроме того, время от времени линии на графиках образуют определенные фигуры, которые подсказывают аналитикам дальнейшее поведение рынка. Существуют фигуры продолжения, которые говорят, что тренд будет неизменен какое-то время, и нужно играть в направлении текущей тенденции. Однако наибольший интерес представляют “разворотные” фигуры, которые сигнализируют о предстоящем изменении тренда и необходимости действия для извлечения прибыли из имеющихся позиций.

Основными условиями достоверности графических фигур изменения тенденций являются:

-Изменение объема торгов, которые показывают реакцию быков и медведей на колебания цен. По изменениям объема можно судить, что более вероятно: изменение или сохранение тенденции. Например, для фигуры «голова с плечами» прорыв линии шеи при небольшом объеме является серьезным предупреждением о том, что прорыв вниз является ложным и, скорее всего, завершится сильной обратной реакцией (подъемом) цены.

-Достаточный временной интервал, затраченный на образование фигуры. Фигуры такого рода, образовавшиеся в течение дня (часа и менее) не являются надежными. Для того, чтобы фигуру можно было считать достоверным сигналом к действию, на её образование должно быть затрачено от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому хороший игрок видит несколько временных масштабов и ориентируется по более длительному.

-Длина линии тенденции. Чем длиннее линия тенденции, тем она надежнее, и тем сложнее её изменить, тем больше ее инерция. Следовательно, фигуры изменения более достоверны при коротких тенденциях, фигуры продолжения – при длинных.

-Сила поддержки и сопротивления. Оценка их силы позволит вам решить, что вероятнее - продолжение тенденции или ее обращение вспять. Поддержка - это уровень цен, при котором закупки достаточно сильны для того, чтобы прервать нисходящую тенденцию. Сопротивление - это уровень цен, при котором продажи достаточно сильны для того, чтобы прервать восходящую тенденцию. Сила каждой области поддержки или сопротивления определяется тремя факторами: ее длительностью, ее высотой и объемом сделок, который был в ней заключен. Эти факторы можно представить, себе как длину, ширину и глубину переломной зоны. При сильных поддержке и сопротивлении более достоверными являются фигуры продолжения тенденции. При слабых поддержке и сопротивлении – фигуры изменения.

При соблюдении этих условий фигуры, возникающие на графике, могут считаться достоверным сигналом к действию.