- •З проходження предипломної практики
- •Розділ 1. Основні поняття. Значимість управління ризиком. Основні моделі ймовірності дефолта.
- •Поняття кредитного ризику. Управління кредитним ризиком.
- •Моделі на основі ринкових показників.
- •Структурні моделі ймовірності дефолту.
- •Моделі скорочених форм.
- •Моделі на основі фундаментальних показників.
- •Моделі на основі макроекономічних показників.
- •Моделі на основі показників бухгалтерської та фінансової звітності.
- •Моделі на основі даних рейтингових агентств.
- •Сучасні підходи до оцінки ймовірності дефолту позичальника.
- •Література
Література
Синки Дж. Ф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг; пер. с анг. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007, 1018 стр.
Crosbie, Peter J., Jeffrey R. Bohn. Modeling Default Risk (KMV LLC), 2001.
Merton, Robert C. On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates, "Journal of Finance", 1974, №29, 449-470.
Eugene F. Fama, Merton H. Miller. The Theory of Finance. — Hinsdale, Ill.: Dryden Press, 1972.
Sharpe, William F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. — "Journal of Finance", 1964, №19(3), 425-442
Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. /Пер. с англ. под ред. Е. А. Дорофеева. — СПб.: Питер, 2009. — 960 с: ил.
Hamada R.S. The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks. —"The Journal of Finance", 1972, 435-452.
Панов Н.В., Шарый С.П. Интервальный эволюционный алгоритм поиска глобального оптимума. — "Известия Алтайского государственного университета", 2011 год, №1(69), том 2, стр. 108-113.
1 вартісна міра ризику. Поширене загальноприйняте у всьому світі позначення «VaR». Це виражена у грошових одиницях оцінка величини, яку не перевищать очікувані протягом даного періоду часу втрати з заданою вірогідністю.