38) Назовите основные виды статистических распределений, используемых для описания различных видов ущерба.

6.3. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СРЕДНИХ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РИСКА Средние и предельные характеристики риска, рассмотренные ранее, имеют адекватное описание в математической статистике. В качестве среднего уровня риска может быть использовано математическое ожидание случайной величины. Если функция не имеет моментов, то вместо математического ожидания исполь­зуют медиану распределения. В качестве предельного уровня риска, который был определен как максимально приемлемый размер ущерба, может применяться квантиль распределения. Квантиль — это такое значение случай­ной величины, которое может быть превышено лишь с вероятно­стью менее заданной. Квантиль порядка ? определяется как корень уравнения: F(x_?) = 1-?, (6.7) где х_?—квантиль порядка ?; F— интегральная функция распределения. По своему смыслу квантиль а определяет такой порог ущерба, который будет превышен с вероятностью (1 - ?). Для целей оцен­ки максимального ущерба целесообразно использовать 95-, 99- или даже 99,9%-й квантили, что отвечает вероятности превышения максимально приемлемого уровня ущерба с частотой соответст­венно один раз в 20, 100 и 10000 лет.

39) В каких случаях используются простая и интегральная форма представления функции распределения ущерба?

6.4. РОЛЬ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА В ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Форма функции распределения ущерба, его средние и предель­ные характеристики играют важную роль для выработки стратегии управления риском на предприятии. С этих позиций рассмотрим различные неблагоприятные события, которые могут возникать в процессе деятельности предприятия. События, характеризуемые небольшими и частыми убытка­ми, могут возникать как следствие мелких неполадок или текущих колебаний финансовых показателей. Такие убытки, как правило, легко предсказуемы, и их величина в конкретный год достаточно близка к среднему значению. Поэтому средства на их компенса­цию могут быть зарезервированы в бюджете предприятия на оче­редной финансовый год в размере их среднего значения. События, характеризуемые средними и относительно редки­ми убытками, возникают существенно реже. К случаям такого ро­да обычно приводят серьезные, но временные и устранимые повреждения технических систем или, например, невыполнение договорных обязательств по части контрактов, заключенных пред­приятием. При стратегическом планировании развития фирмы на >—10 лет вперед для учета таких убытков также может быть ис­пользована их средняя величина. Однако при текущем планирова­нии необходимо сделать поправку и на их максимальную величи­ну, которая когда-либо имела место или может быть предсказана теоретическими методами. Редкие и катастрофические события угрожают самому суще­ствованию предприятия. Частота их возникновения настолько ред­ка, что они могут ни разу не произойти за время, равное продолжительности человеческой жизни. Средние характеристики ущерба в данном случае играют небольшую роль. При принятии управленческих решений относительно таких рисков следует ру­ководствоваться характерным для них максимально приемлемым размером ущерба.

40) Каким образом можно использовать интегральные характеристики риска в процессе принятия решений по управлению риском?