Тест по э к о н о м е т р и к е
Предмет эконометрики:
А) Эконометрика дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
Б) Эконометрика дает качественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
В) Эконометрика дает выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
Г) Эконометрика дает количественное выражение взаимосвязей явлений и процессов.
Д) Эконометрика дает количественное выражение.
Эконометрическая модель – это:
А) Система одновременных линейных алгебраических уравнений.
Б) Система уравнений.
В) Уравнение, содержащее случайные составляющие.
Г) Система одновременных линейных алгебраических уравнений, не содержащих случайные составляющие.
Д) Система одновременных линейных алгебраических уравнений, часть из которых содержит случайные составляющие.
Регрессионный анализ применяется для:
А) Исследования вида зависимости между переменными, имеющими качественную природу.
Б) Исследования вида зависимости между переменными.
В) Исследования вида зависимости между переменными, имеющими количественную природу.
Г) Исследования вида.
Д) Исследования вида независимости между переменными.
МНК – это:
А) Метод наибольших квадратов.
Б) Метод квадратов.
В) Метод наименьших кубов.
Г) Метод наименьших квадратов.
Д) Метод наилучших квадратов.
Мнк применяется для:
А) Оценивания известных коэффициентов зависимости.
Б) Оценивания неизвестных коэффициентов зависимости.
В) Оценивания неизвестных коэффициентов независимости.
Г) Оценивания коэффициентов.
Д) Оценивания неизвестных.
Суть мнк:
А) Минимизация суммы квадратов взвешенных отклонений.
Б) Максимизация суммы квадратов отклонений.
В) Минимизация суммы квадратов отклонений.
Г) Минимизация суммы модулей отклонений.
Д) Минимизация суммы.
Как называется модель у = а + вх + ?
А) Модель парной регрессии.
Б) Модель множественной регрессии.
В) Модель регрессии.
Г) Модель Клейна.
Д) Кривая спроса.
Количество регрессоров в модели у = а + e:
А) 0.
Б) 2.
В) 3.
Г) 1.
Д) 4.
Количество регрессоров в модели у = вх + e:
А) 0.
Б) 2.
В) 3.
Г) 1.
Д) 4.
Количество регрессоров в модели у = а + вх + e:
А) 0.
Б) 2.
В) 3.
Г) 1.
Д) 4.
Количество регрессоров в модели у = а + в1х1+ в2х2 + e:
А) 0.
Б) 2.
В) 3.
Г) 1.
Д) 4.
Количество регрессоров в модели у = в1х1 + в2х2 + …+ вкхк + e:
А) к.
Б) к - 1.
В) 3.
Г) 5.
Д) 4.
Случайными в классической модели у = а + вх + e являются величины:
А) ; х.
Б) х; у.
В) .
Г) ; х; у.
Д) ; у.
Неслучайными в классической модели у = а + вх + e являются величины:
А) а; в; х.
Б) х; у.
В) e.
Г) e; а; в.
Д) e; у.
Что такое «у» в модели у = а + вх + e?
А) Независимая переменная.
Б) Зависимая переменная.
В) Переменная.
Г) Неизвестный коэффициент.
Д) Ошибка.
Зависимая переменная по-другому называется:
А) Объясняющая переменная.
Б) Необъясняемая переменная.
В) Объясняемая переменная.
Г) Объяснимая переменная.
Д) Необъяснимая переменная.
Что такое «х» в модели у = а + вх + e?
А) Независимая переменная.
Б) Зависимая переменная.
В) Переменная.
Г) Неизвестный коэффициент.
Д) Ошибка.
Независимая переменная по-другому называется:
А) Объясняющая переменная.
Б) Необъясняемая переменная.
В) Объясняемая переменная.
Г) Объяснимая переменная.
Д) Необъяснимая переменная.
Что такое «а» и «в» в модели у = а + вх + e?
А) Независимые переменные.
Б) Зависимые переменные.
В) Переменные.
Г) Неизвестные коэффициенты.
Д) Ошибки.
Свободный член в регрессионной модели можно трактовать как:
А) Остаточный эффект неучтенных факторов.
Б) Остаточный эффект.
В) Остаточный эффект учтенных факторов.
Г) Ошибка.
Д) Объясняемая переменная.
Что такое «e» в модели у = а + вх + e ?
А) Независимая переменная.
Б) Зависимая переменная.
В) Переменная.
Г) Неизвестный коэффициент.
Д) Ошибка.
Ошибка в регрессионной модели – это:
А) Результат влияния различных факторов, не вызывающий отклонения зависимости.
Б) Результат влияния различных факторов, вызывающий отклонение зависимости.
В) Результат.
Г) Объясняемая переменная.
Д) Свободный член.
Величины «
»
и «
»
называются:
А) МНК-оценками переменных.
Б) МНК-оценками ошибок.
В) МНК-оценками регрессии.
Г) МНК-оценками коэффициентов регрессии.
Д) Коэффициентами регрессии.
Величина «е» называется:
А) Ошибкой.
Б) Прогнозом значения зависимой переменной.
В) Значением зависимой переменной.
Г) Остатком.
Д) Оценкой.
Остатки являются оценками для:
А) Зависимых переменных.
Б) Независимых переменных.
В) Ошибок модели.
Г) Коэффициентов модели.
Д) Модели.
Если в регрессии есть константа, то среднее значение остатков равно:
А) а.
Б) 1
В) 0.
Г) е.
Д) Числу регрессоров.
Уравнение
=
+
х
описывает линию:
А) Параболу.
Б) Прямую.
В) Гиперболу.
Г) Кривую.
Д) Окружность.
Экономическая интерпретация свободного члена «а» в модели у = а + вх + e:
А) Значение зависимой переменной, когда независимая переменная равна нулю.
Б) Значение независимой переменной, когда зависимая переменная равна нулю.
В) Значение ошибки.
Г) Значение зависимой переменной, когда независимая переменная максимальна.
Д) Значение зависимой переменной.