- •2.4. Курсове проектування
- •1. Динамічні ряди та їхні властивості
- •Системи економетричних рівнянь для прогнозу, прийняття рішень та імітації
- •Проста вибіркова лінійна регресія
- •Оцінка параметрів лінійної регресії за допомогою методу найменших квадратів
- •Імовірнісний зміст простої регресії Узагальнена регресійна модель
- •1. Математичне сподівання параметра
- •Коефіцієнти кореляції та детермінації
- •Поняття про ступені вільності
- •Простий anova-аналіз. Аніліз дисперсій.
- •1. Класична лінійна багатофакторна модель
- •1.1 Основні припущення у багатофакторному регресійному аналізі
- •1.2.Етапи побудови багатофакторної регресійної моделі
- •1.3 Розрахунок невідомих параметрів багатофакторної регресії за мнк
- •1.3.2 Коефіцієнт множинної кореляції та детермінації
- •1.3.3 Anova–дисперсійний аналіз
- •1.4 Перевірка моделі на адекватність
- •2. Матричний підхід до лінійної багатофакторної регресії
- •2.1 Запис ублрм у матричному вигляді
- •2.2 Припущення класичної лінійної багатофакторної регресії
- •2.3 Оцінювання невідомих параметрів у багатофакторній регресії
- •2.4 Дисперсійно-коваріаційна матриця параметрів регресії
- •2.6 Прогнозування за багатофакторною рекгресійною моделлю
- •1. Мультиколінеарність
- •1.1 Теоретичні наслідки мульттиколінеарності
- •1.2. Практичні наслідки мультиколінеарності
- •1.3 Тестування наявності мультиколінеарності
- •2.5. Індивідуальна робота студентів
- •7 Навчально-методичні матеріали та технічні засоби
- •7.1 Основні джерела інформації
- •7.2 Додаткові джерела інформації
- •Основы системного анализа и проектирования асу: Уч. Пособие Павлов, с.Н . Гриша а.А. И др – к.: Выща шк.; 1991. – 367с.
- •2.12.6. T-тест для оцінки значимості коефіцієнта кореляції
- •7.8 Основні поняття теорії ймовірностей
- •7.8.1 Інтегральна функція розподілу ймовірностей випадкової величини
- •7.8.4. Закон рівномірного розподілу ймовірностей
- •7.8.5. Нормальний закон розподілу
- •7.8.5.1. Вплив параметрів нормального розподілу на форму нормальної кривої
- •7.8.6. Розподіл
- •Графік і таблиця нормального закону розподілу
- •Графік і таблиця f-розподілу Фішера
- •Графік і таблиця t-розподілу Ст’юдента
- •5.3. Автокореляція
- •5.3.1. Природа автокореляції. Основні поняття та означення
- •5.3.2. Тестування автокореляції
- •5.3.3. Оцінка параметрів регресійної моделі при наявності автокореляції
- •5.4. Авторегресивні і дистрибутивно-лагові моделі
- •5.4.1.Природа авторегресивних моделей. Приклади практичного застосування авторегресивних моделей
- •5.4.1.1. Приклади використання лагових моделей в економіці. Роль "часу" або "часового лагу" в економіці
- •5.4.1.2. Причини лагів
- •5.4.2. Оцінка параметрів дистрибутивно-лагових моделей
- •5.4.2.1. Послідовна оцінка дистрибутивно-лагових моделей
- •5.4.2.2. Підхід Койка до дистрибутивно-лагових моделей
- •5.4.3. Перша модифікація моделі Койка: модель адаптивнихочікувань
- •5.4.4. Друга модифікація моделі Койка: модель часткових пристосувань
- •Комбінація моделей адаптивних очікувань і частковихпристосувань
- •Оцінювання параметрів авторегресивних моделей
- •Метод допоміжних змінних
- •Виявлення автокореляції в авторегресивних моделях: h-тест Дарбіна
5.4.1.2. Причини лагів
Хоча приклади, наведені в параграфі 5.4.1.1, відображають природу такого явища як часовий лаг, вони не повністю пояснюють, чому лаги виникають. Загалом є три основні причини виникнення лагів.
1. Психологічні причини. Вналідок інерції люди не змінюють своїх споживацьких звичок одразу після зниження цін або підвищення доходів. Можливо, це відбувається тому, що сам процес зміни може принести певну миттєву незадоволеність. Таким чином, ті, хто раптом стали мільйонерами внаслідок великого виграшу в лотереї, можуть і не змінити свого стилю життя, оскільки вони одразу можуть і не знати, як реагувати на такий неочікуваний подарунок. Звичайно, з часом вони можуть навчитися жити відповідно своїм новим можливостям. Реакція на збільшення доходу може залежати також від того, чи є ця зміна постійною, чи тимчасовою. Якщо це тільки одноразове збільшення, а згодом прибуток повернеться до попереднього рівня, можна або заощадити весь "прибуток", або все витратити.
2. Технологічні причини. Припустимо, що ціна капіталу залежить від зменшення праці, роблячи таким чином заміну капіталу працею економічно можливою. Звичайно, збільшення капіталу займає певний час. Більше того, якщо очікується тимчасовий спад цін, фірми можуть і не поспішати замінювати капітал працею, особливо якщо вони сподіваються, що після тимчасового спаду ціна капіталу може піднятися набагато вище за попе-редній рівень. Іноді неповне знання теж пояснює лаги.
Зараз ринок переповнений усіма видами кишенькових калькуляторів зрізноманітними функціями і за різноманітними цінами. Більше того, з часу їхнього запровадження в кінці 60-х років ціни на більшість калькуляторів дуже знизились. Внаслідок цього майбутні споживачі калькуляторів мо-жуть вагатися, чи купувати певну модель, аж до тих пір, доки вони не мати-муть змоги вивчити можливості і ознайомитись із цінами всіх конкуруючих моделей. Більше того, вони можуть утриматися від купівлі в надії наподальше зниження цін або удосконалення калькуляторів.
3. Інституціональні причини також сприяють виникненню лагів. Наприклад, контрактові зобов'язання для деяких фірм можуть запобігати заміні одних джерел праці або сировини на інші. Можна також навести ще один приклад: ті, хто зберігає свої заощадження на довгострокових рахунках (1 або 2 роки), фактично зв'язані, хоча на грошовому ринку можуть бути такі умови, що в іншому місці можна отримати вищі прибутки. Подібним чином роботодавці часто пропонують своїм працівникам вибір між різними типами медичного страхування, але якщо людина вже обрала певний тип, вона не може його змінити протягом, як мінімум, одного року. Хоча це зроблено для адміністративних зручностей, працівник фактично зв'язаний протягом року.
З огляду на вказані причин, лаги посідають значне місце в економіці. Це чітко відображено в коротко- і довгостроковій методології економіки. Саме тому можна сказати, що короткострокові ціни, або еластичність, з доходом звичайно менші (за абсолютним значенням), ніж відповідна довгострокова еластичність, або що короткострокова гранична схильність до споживання в основному менша за довгострокову граничну схильність доспоживання.