
- •2.4. Курсове проектування
- •1. Динамічні ряди та їхні властивості
- •Системи економетричних рівнянь для прогнозу, прийняття рішень та імітації
- •Проста вибіркова лінійна регресія
- •Оцінка параметрів лінійної регресії за допомогою методу найменших квадратів
- •Імовірнісний зміст простої регресії Узагальнена регресійна модель
- •1. Математичне сподівання параметра
- •Коефіцієнти кореляції та детермінації
- •Поняття про ступені вільності
- •Простий anova-аналіз. Аніліз дисперсій.
- •1. Класична лінійна багатофакторна модель
- •1.1 Основні припущення у багатофакторному регресійному аналізі
- •1.2.Етапи побудови багатофакторної регресійної моделі
- •1.3 Розрахунок невідомих параметрів багатофакторної регресії за мнк
- •1.3.2 Коефіцієнт множинної кореляції та детермінації
- •1.3.3 Anova–дисперсійний аналіз
- •1.4 Перевірка моделі на адекватність
- •2. Матричний підхід до лінійної багатофакторної регресії
- •2.1 Запис ублрм у матричному вигляді
- •2.2 Припущення класичної лінійної багатофакторної регресії
- •2.3 Оцінювання невідомих параметрів у багатофакторній регресії
- •2.4 Дисперсійно-коваріаційна матриця параметрів регресії
- •2.6 Прогнозування за багатофакторною рекгресійною моделлю
- •1. Мультиколінеарність
- •1.1 Теоретичні наслідки мульттиколінеарності
- •1.2. Практичні наслідки мультиколінеарності
- •1.3 Тестування наявності мультиколінеарності
- •2.5. Індивідуальна робота студентів
- •7 Навчально-методичні матеріали та технічні засоби
- •7.1 Основні джерела інформації
- •7.2 Додаткові джерела інформації
- •Основы системного анализа и проектирования асу: Уч. Пособие Павлов, с.Н . Гриша а.А. И др – к.: Выща шк.; 1991. – 367с.
- •2.12.6. T-тест для оцінки значимості коефіцієнта кореляції
- •7.8 Основні поняття теорії ймовірностей
- •7.8.1 Інтегральна функція розподілу ймовірностей випадкової величини
- •7.8.4. Закон рівномірного розподілу ймовірностей
- •7.8.5. Нормальний закон розподілу
- •7.8.5.1. Вплив параметрів нормального розподілу на форму нормальної кривої
- •7.8.6. Розподіл
- •Графік і таблиця нормального закону розподілу
- •Графік і таблиця f-розподілу Фішера
- •Графік і таблиця t-розподілу Ст’юдента
- •5.3. Автокореляція
- •5.3.1. Природа автокореляції. Основні поняття та означення
- •5.3.2. Тестування автокореляції
- •5.3.3. Оцінка параметрів регресійної моделі при наявності автокореляції
- •5.4. Авторегресивні і дистрибутивно-лагові моделі
- •5.4.1.Природа авторегресивних моделей. Приклади практичного застосування авторегресивних моделей
- •5.4.1.1. Приклади використання лагових моделей в економіці. Роль "часу" або "часового лагу" в економіці
- •5.4.1.2. Причини лагів
- •5.4.2. Оцінка параметрів дистрибутивно-лагових моделей
- •5.4.2.1. Послідовна оцінка дистрибутивно-лагових моделей
- •5.4.2.2. Підхід Койка до дистрибутивно-лагових моделей
- •5.4.3. Перша модифікація моделі Койка: модель адаптивнихочікувань
- •5.4.4. Друга модифікація моделі Койка: модель часткових пристосувань
- •Комбінація моделей адаптивних очікувань і частковихпристосувань
- •Оцінювання параметрів авторегресивних моделей
- •Метод допоміжних змінних
- •Виявлення автокореляції в авторегресивних моделях: h-тест Дарбіна
7.8.6. Розподіл
Нехай
ми маємо ряд нормально розподілених та
незалежних змінних
.
Пронормуємо їх та отримаємо стандартні
нормалізовані значення:
Сума квадратів нормалізованих величин розподіляється за розподілом із ступенями вільності, які дорівнюють ν:
де ν – кількість змінних, які ми сумуємо.
Функція
густини розподілу
зміщена праворуч відносно осі ординат,
починається на початку координат та
прямує до нескінченності. Із зростанням
n функція
густини стає дедалі асиметричнішою. Є
спеціальна таблиця розподілу
,
яка є кумульованою: вона дає ймовірність
того, що
більше, ніж якесь значення при певних
ступенях вільності та заданому рівні
значимості.
Ми символічно можемо записати
для оцінки
,
для якої 2,5% спостережень матимуть
значення більше, ніж
,
тобто будуть знаходитися праворуч від
на осі абсцис функції густини.
Так,
для ступенів вільності
10
та рівня значимості
5% за таблицею
знаходимо
критичне значення 183, що можна записати:
P
18.3
<
<
= 0.05 (для
10).
Тобто ймовірність того, що > 183, дорівнюватиме 0.05 для 10 ступенів вільності.
7.8.7. T-розподіл Ст’юдента
Якщо
змінна Z
має стандартний
нормальний розподіл з нульовим
математичним сподіванням та дисперсією
;
~N(0,1),
та інша незалежна змінна
розподілена
за
розподілом з ν ступенями вільності, то
число t=Z
має t-розподіл
з
ступенями вільності.
Характеристики t-розподілу такі:
t-розподіл є розподілом, який має форму дзвона, симетричного відносно нульового значення (див. мал. 7.5);
значення t належать проміжку < t <+ ;
функція густини t-розподілу більш розтягнута, ніж функція нормального закону розподілу. Це означає, що площа на кінцях більша у t-розподілі, ніж у стандартному нормальному розподілі;
із збільшенням числа спостережень (
) t-розподіл наближається до стандартного нормального розподілу. Відмітимо, якщо n>30, то t-розподіл Ст’юдента в нормальному законі розподілу;
Малюнок 7.5. Функція густини t-розподілу Ст’юдента
t-розподіл залежить від ступеня вільності, тобто нам потрібно знайти ступені вільності, щоб отримати критичне значення з t-таблиці. Вона відрізняється від таблиці стандартного нормального розподілу тим, що включає ступені вільності. Таблиця перераховує значення t, з правої сторони якого ми знаходимо 10, 5, 2.5 та 0.5 відсотка площі під кривою. Символічно ми будемо записувати
для оцінки t, праворуч – площа під кривою, яка становить 2.5%;
для оцінки t, праворуч площа під кривою становить 1% від загальної суми і так далі. Наприклад, припустимо, ступені вільності дорівнюють 15 (df = 15). Ми можемо знайти з t-таблиці критичні значення t, які відповідають різним рівням значимості. Для рівня значимості 5% та df = 15 маємо: =
2.131.
Це можна розписати таким чином:
P
2.131
< t < 2.131
= 0.95 з 15 ступенями вільності.
Перетворення нормально
розподіленої величини
і її вибіркового
середнього в t-величини
віконується за допомогою формул:
та
Де
- оцінка середнього квадратичного
відхилення для малої вибірки (n<30).
,
де
- оцінка дисперсії
генеральної сукупності.
7.8.8. F-розподіл Фішера
Якщо
дві змінні мають незалежні xi-квадрат
розподіли
i
,
відповідно з
і
ступенями вільності, тоді статистика
Має F-розподіл Фішера з і ступенями вільності.
F-статистику можна розглядати також як відношення двох незалежних оцінок дисперсій, і тому на практиці F-розподіл найчастіше вікористовується для тестування рівності цих оцінок дисперсій. З цієї причини F-статистику інколи назівають відношенням дисперсій:
=
Відношення дисперсій
з і ступенями вільності.
Функція F-розподілу асиметрична (див.мал. 7.6).
Малюнок 7.6 Функція густини F-розподілу Фішера
Слід зазначити, що значення
F-відношення
завжди додатне і знаходиться в межах
від нуля до плюс нескінченності (0
F
+
).
Значення F
–відношення з різними
ступенями вільності (і різними рівнями
значимості) зведені в таблицю F-розподілу
Фішера. Ступені вільності
і
залежать від оцінок дисперсій чисельника
та знаменника F
–відношення. F
–таблиця дає критичні
значення праворуч спрямованого хвоста.
Якщо дві оцінки дисперсії близькі одна
до одної, тоді відношення їх наближається
до одиниці. Чим більша різниця між двома
дисперсіями, тим більше значення F
–відношення. Таким
чином, загалом, великі значення F
допускають, що різниця
між двома оцінками є значною.
Розглянемо приклад перевірки на адекватність багатофакторної регресійної моделі з використанням F –критерію Фішера.
Нагадаємо, що при цьому ми формуємо нуль-гіпотезу рівності всіх параметрів багатофакторної регресії нулеві на противагу альтернативній гіпотезі, що хоча б один параметр не дорівнює нулю, тобто має місце регресійний зв`язок. При цьому нуль-гіпотеза має вігляд:
На противагу альтернативній гіпотезі, що
хоча
б одне значення
відмінне
від нуля.
Якщо
нуль-гіпотеза
неправильна, то тоді правильна гіпотеза
,
тобто не всі параметри незначно
відрізняються від нуля, що дає підставу
вважати, що побудована регресійна модель
відповідає дійсності, тобто адекватна.
Для перевірки
-гіпотези
розраховується F-відношення
Фішера з p
та (n
– p
– 1) ступенями вільності:
де p – кількість факторів, які увійшли в модель; n – загальна кількість спостережень.
За
F
–таблицями Фішера, як
і у випадку простої регресії, знаходимо
критичне значення
з p
та (n
– p
– 1) ступенями вільності,
задавши попередньо рівень значимості
%
(або рівень довіра (1-
)
%).
Якщо F> , тоді нуль-гіпотеза відкидається, що свідчить про адекватість побудованої моделі. У протилежному віпадку вона приймається і модель вважається неадекватною.
ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1