Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра статистики и экономического анализа деятельности предприятий

Доклад на тему:

«Банковская статистика».

Выполнила: студентка 2 курса

группы БЭ (МЭ) – 213

Коростелева К.М.

Проверила: к. э. н., доцент Яковлева Н.А.

ОРЕЛ – 2013

Содержание

1. Предмет банковской статистики. 3

1.1. Показатели, характеризующие деятельность Банка России и его подразделений. 5

1.2. Показатели, характеризующие деятельность коммерческих банков (кредитных организаций). 10

2. Источники статистической информации о банковской системе и основные методы ее анализа. 14

Литература. 18

1. Предмет банковской статистики.

Банковская статистика – неотъемлемая часть экономики любого государства. Современные банковские системы разных стран имеют многозвенную структуру. Основным звеном любой банковской системы является центральный (национальный) банк. [2, с. 235]

Центральный банк принадлежит органам государственного управления (денежных властей) и осуществляет функции денежно – кредитного регулирования:

• эмиссии национальной валюты;

• управление международными резервами страны;

• принятие обязательств в виде депозитов других банков;

• роль кредитора последний инстанции;

• фискальный агент центрального правительства.

В России действует двухзвенная банковская система, включающая Центральный банк РФ (Банк России) и кредитные организации, а также их филиалы и конторы, представительства иностранных банков (согласно определению, данному в Федеральном законе от 3 февраля 1996 г. «О банках и банковской деятельности»). [6, с. 305]

В соответствие с Законом от 12 апреля 1995 г. «О Центральном банке РФ (Банке России)» основными целями деятельности Банка России являются:

• защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам;

• развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;

• обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов.

Получение прибыли не входит в цели деятельности Банка России. [3, с. 202]

1. Показатели, характеризующие деятельность Банка России и его подразделений.

Основные направления деятельности Банка России выступают и как самостоятельные направления социально – экономического анализа.

I Выработка стратегии и тактики денежно – кредитной политики денежных властей страны.

Для сохранения стабильной покупательной способности национальной валюты и регулирования ее количества Банк России создает монетарные предпосылки того, чтобы при достаточном экономическом росте за довольно длительный период были сохранены высокая степень занятости и эффективное использование всех видов ресурсов. Стимулирующее действие политики центральных банков осуществляется на денежном рынке (рынке капиталов), распространяется через финансовые рынки и проявляется в решениях на уровне политики государства и экономики в целом. [1, с. 38]

Результаты денежно – кредитной политики в статике и динамике можно оценить только с помощью монетарных индикаторов, которые в определенном смысле являются связывающим звеном между денежным рынком и основными экономическими показателями, находящимися под влиянием денежно – кредитной политики. Поэтому перед многими центральными (национальными) банками встала задача нахождения приемлемых монетарных индикаторов и промежуточных целевых величин. Эти параметры закладываются в финансовую программу и представляются в ежегодном официальном документе Центрального банка «Основные направления денежно – кредитной политики», который обсуждается и принимается Правительством и Государственной Думой РФ. Такой промежуточной целевой величиной стала динамика величины денежной массы в качестве официального показателя денежно – кредитной политики «банка банков».

II Определение размера официальной ставки рефинансирования в зависимости от состояния и перспективы развития экономики.

Банк России устанавливает одну или несколько официальных процентных ставок с учетом специфики различных видов операций или проводит процентную политику без фиксации официальной процентной ставки.

Процентная ставка – это форма потребительской стоимости кредита, плата за предоставление денежного капитала. Основную роль в системе процентных ставок играет официальная ставка рефинансирования Банка России. По ней кредитные организации ставка рефинансирования у ЦБ РФ, получая краткосрочные ссуды или переучитывая коммерческие векселя. [1, с. 58]

Существуют две формы базовой процентной ставки:

• ставка рефинансирования – инструмент денежно – кредитного регулирования, с помощью которого Банк России воздействуют на ставки межбанковского рынка, а также на ставки по депозитам институциональных единиц и физических лиц, предоставляемых им кредитными организациями. Она устанавливается исходя из динамики инфляции, а также уровня доходности, складывающейся на рынке государственных ценных бумаг;

• ставка редисконтирования.

Очень близка к ставке редисконтирования ставка по ломбардному кредитованию (по ломбардным операциям), т.е. по кредитованию коммерческих банков под залог векселей и ценных бумаг. [5, с. 42]

Путем изменения уровня официальной процентной ставки Банк России осуществляет определенную денежно – кредитную политику, оказывая влияние на объем и структуру денежной массы и на уровень инфляции. Понижая официальную процентную ставку, банк делает кредитные ресурсы более дешевыми и доступными. Благодаря этому стимулируется рост и развитие инвестиционной деятельности, а также оживление экономики страны. [4, с. 114]

Официальная процентная ставка может быть положительной, если ее уровень выше уровня инфляции, и отрицательной, если ее уровень не успевает за ростом инфляции. В настоящее время ставка рефинансирования Банка России (8,25% с 14 сентября 2012 г.) является положительной, т.к. она ниже уровня инфляции (6,58% в 2012 г.). [7]

Существуют еще так называемая ставка РЕПО, по которой первичные дилеры получают кредитные средства Банка России.

Ставка РЕПО — положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчета цены второй части сделки РЕПО. РЕПО СДЕЛКА – сделка покупки (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее оговоренной цене. Соглашение РЕПО может рассматриваться в качестве краткосрочного займа под залог ценных бумаг, чаще всего краткосрочных долговых бумаг денежного рынка.  Как правило, первая часть является наличной (spot) сделкой, вторая часть является срочной (forward) сделкой.

Официальная процентная ставка является основной для формирования рыночных процентных ставок. Взаимосвязь между базовой и рыночной процентными ставками выражается в том, что обычно рыночные ставки растут быстрее официальной в периоды экономического роста, и, наоборот, в период экономического спада рыночные ставки снижаются быстрее.

Кроме ставок кредитного рынка, существуют и процентные ставки денежного рынка, к которым относятся ставки по краткосрочным денежным обязательствам – казначейским, банковским и корпоративным векселям, прочим коммерческим бумагам. [3, с. 212]

В систему ставок включают и ставки фондового рынка, состоящие из процентных ставок по государственным и корпоративным ценным бумагам.

III Разработка стратегии тактики платежной политики.

1. Осуществление денежной эмиссии. Важнейшими источниками денежной эмиссии является предоставление кредита банковской системе, внутригосударственному небанковскому сектору, а также сальдо от приобретения иностранных активов через банковскую систему, которое отражает приток денег во внутригосударственный небанковский сектор из заграничного оборота услуг и капитала, так как приток денег в результате обмена услугами с заграницей уменьшает потребность в кредитах внутри страны.

2. Установление основных ориентиров динамики денежной массы. Основными показателями здесь является денежная база и денежная масса, выраженная в форме денежных агрегатов.

Денежная база – это резервные или первоначальные деньги, на основе которых создаются обязательства. Она выражается следующей формой:

MB = CIC + RR +DCB,

где CIC – наличные деньги в обращении;

RR – обязательные резервы;

DCB – средства коммерческих банков на корреспондентских счетах в Центральном банке.

CIC = L ( H + C ),

где L – денежный мультипликатор;

H - банкнота, выпущенные в обращение;

C - монета, выпущенная в обращение. [1, с.45]

Денежная масса – это количество денег, выпущенных денежными властями страны (Центральным банком РФ). При стабильном спросе на деньги в соответствии с количественной теорией денег прирост денежной массы приводит к непосредственному повышения уровня цен, т.е. к инфляции. Количество обращающихся в экономике страны денег контролируется с помощью анализа соотношения денежных агрегатов в статике и динамике.

Агрегаты денежной массы – это кластеры, в которых различные виды платежных средств сгруппированы по определенным признакам. [4, с. 116]

IV Надзор за эффективностью деятельности и перспективы развития отдельных кредитных организаций и банковской системы в целом.

1. Установление резервных требований для депонирования средств кредитных организаций. Размер резервных требований устанавливается Советом директоров ЦБ РФ в процентном отношении к общей сумме денежных средств, привлеченных банком.

В настоящее время норматив обязательных резервов по привлеченным средствам юридических лиц в валюте РФ и по привлеченным средствам юридических и физических лиц в инвалюте составляет 10%, а по денежным средствам физических лиц по вкладам (депозитам) в валюте – 7%.

2. Осуществление операций на открытом рынке в виде купли – продажи государственных и корпоративных ценных бумаг. Банк России является агентом Министерства финансов РФ и с помощью уполномоченных коммерческих банков совершает так называемые обратные сделки, а именно перепродажу ценных бумаг.

V Контроль за валютной политикой.

К одной из основных функций Банка России относятся валютные интервенции – купля – продажа иностранной валюты за российские рубли, а также купля – продажа платежных документов и обязательств в иностранной валюте на межбанковском или биржевом рынках. Таким образом, Банк России оказывает иногда решающее влияние на динамику курса рубля, на спрос и предложение денег в экономике. Это из важнейших инструментов сглаживания колебаний курса российской валюты и оптимизации валютного риска не только банковской системы, но и всей экономики страны. [1, с. 68]