Вопрос 52.Условия неопределенности и риска при разработке ур.

Возникающие в управленческой деятельности неожиданные ситуации достаточно часто требуют срочных и часто неординарных действий, сопряженных с риском. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск может иметь явный и неявный характер. Все зависит от поступающей информации. В первом случае она более определенна, во втором - слабо сигнализирует о надвигающейся опасности. Очень важно не игнорировать сигналы, а усилить наблюдение за ходом событий.

Раннее выявление опасности возможно при постоянном внимании к перспективному планированию, требующему углубленного анализа многообразных факторов. Заблаговременное обнаружение признаков потенциальных неблагоприятных ситуаций дает выигрыш во времени для оценки степени угроз, выработки конкретных действий и определения требуемых затрат ресурсов.

Известно, по критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях:

а) определенности,

б) вероятностной определенности (риска),

в) в условиях неопределенности (ненадежности).

Если решение принимается в условиях определенности (достоверности), то увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта. Преимущество подобной ситуации: все переменные для расчетов вводятся самим субъектом управления при одном и том же состоянии объективных условий (объекта). Открывается возможность широкого использования количественных методов и ЭВМ. Руководитель с достаточной степенью точности предполагает результат каждого из имеющихся альтернатив решений. Примером может быть возможность вложения средств в Сбербанк, приобретение государственных ценных бумаг, когда известен доход, получаемый в результате этих действий (например, процентной ставки банка).

В практической работе нередки случаи отсутствия полной определенности ситуации. Тогда вычленяются ее элементы из общего контекста по степени их определенности. Если решение принимается в условиях риска (измеримой неопределенности), то с помощью введения вероятностных оценок неопределенность в значительной мере уменьшается. Колебания переменных, характеризующих состояние субъективных условий, могут быть предугаданы (на основе определения вероятности). Риск заключается в возможных ошибках при оценке степени вероятности наступления условий (событий). Поэтому полагаются не только на расчеты, используются также опыт, интуиция и искусство руководителя. Эти качества особенно необходимы при разработке решений в условиях неопределенности, когда установить вероятность

наступления событий и потенциальных результатов невозможно. Происходит это под воздействием новых, сложных факторов, учесть которые затруднительно.

Сущность неопределенности проявляется в том, что при наличии неограниченного количества состояний объективных условий оценка вероятности наступления каждого из этих состояний невозможна из-за отсутствия способов оценки. Критерий выбора решений в этих обстоятельствах определяется склонностями и субъективными оценками ЛПР. Задача сводится к уменьшению неопределенности путем сведения ее к условиям риска. Определенную роль при этом играет постановка таких вопросов: Насколько велика существующая неопределенность? Что следует сделать, чтобы ее уменьшить? Каковы затраты на ее уменьшение? Какова степень неопределенности в ходе осуществления некоторого курса?

Решающее слово остается за руководителем, хотя не исключается обсуждение проблем с коллегами, экспертами, представителями общественных органов. Важна при этом роль эвристических способностей ЛПР. Часто такие решения приходится принимать в быстроменяющейся (экстремальной) обстановке. Наиболее характерны они для социально-экономических систем, политической и наукоемкой среды.

Существуют различные виды неопределенности в зависимости от причин ее появления. В частности выделяется неопределенность:

количественная, обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации;

информационная, вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим причинам;

стоимостная из-за слишком дорогой или недоступной платы за пределенность;

профессиональная как следствие недостаточного профессионализма ЛПР (не учитывается, например, требуемое количество влияющих факторов);

ограничительная (вызванная ограничениями в ситуации принятия решений, например ограничения по времени и др.);

внешней среды, связанная с ее поведением или реакцией конкурента на процесс принятия решения.

Весьма важен анализ информационной структуры решений, принимаемых в экстремальных ситуациях. Таким ситуациям свойственно внезапное появление острых проблем, требующих немедленных решений. Они могут складываться в результате аварий на производстве, природных катаклизмов, кардинальных перемен в экономической, политической жизни, в военной обстановке. Основными признаками решений, принимаемых в подобных ситуациях, являются высокая начальная неопределенность, крайняя ограниченность времени и цена риска при выборе лучшей альтернативы. Характер экстремальности может быть различен, что определяет и особенности принимаемых решений.

Итак, условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества информации для целесообразной организации действий. Качество процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия принятых решений. Неопределенность может быть устранена полностью или частично двумя путями: углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации.

Риск, связанный с предпринимательством, принято называть хозяйственным или предпринимательским. В отечественной экономике на данном этапе ее развития риск особенно вероятен вследствие неуменьшающейся неопределенности политической ситуации, неустойчивости экономической среды, отсутствия гарантии получения ожидаемого результата, предотвращения потерь.

Существовавшая в административно-командном управлении экономическая система координат предопределяла для предприятия объемы производства, поставок сырья и материалов, товарооборота, уровни цен, прибыль и др. Хозяйственная сфера для проявления-инициативы была ограниченной, предприимчивость не востребовалась, рискованность действий не приветствовалась, а порой и преследовалась. Весьма ярко сложившееся состояние отражало расхожее в то время выражение «инициатива наказуема».

Кардинально меняется положение в рыночной экономике. Риск становится ее характерным признаком, так как государственное регулирование ограничивается установлением норм предпринимательской деятельности и налоговой системой. Неизмеримо расширилось рисковое поле, с одной стороны, за счет проявления случайных факторов во взаимоотношениях потребителей с производителями и иными элементами внешней среды. С другой стороны, возможность риска усилилась частной (долевой) собственностью предпринимателя на хозяйственные объекты. Наличие конкурентной среды стимулирует принятие предпринимателями и менеджерами рискованных решений в части внедрения новых технологических процессов и информационных технологий, использования новейшего оборудования, создания новых товаров и др. Это обеспечивает им сохранение и укрепление своей ниши на рынке, увеличение объема продаж, финансовую стабильность.

Есть сферы, где теория и практика оценки риска относительно разработаны. Это страхование имущества, жизни, здоровья и лотерейное дело. Однако в той степени, в которой соответствующие методические разработки необходимы предпринимателям и менеджерам для повседневной практики - это проблема, которая входит в круг интересов научных и практических организаций. Поскольку избежать риска невозможно, следует обладать навыками оценки его степени, чтобы не выходить за рамки допустимого предела.

В самом широком смысле риск - это опасность возникновения ущерба. Объем этого понятия включает сферы деятельности по производству продукции, товаров, оказанию услуг, выполнению социально-экономических и научно-технических проектов, по товарно-денежным и финансовым операциям. Рискуя, предприниматель (менеджер) рассчитывает на получение выигрыша (прибыли, дохода). Затрачивая средства, стремится получить выгоду, перекрывающую понесенные затраты. Следовательно, предметом риска являются потери ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные или недополученные доходы (ниже ожидаемых). Другими словами, если риск не оправдался, ЛПР может в худшем случае понести потери затраченных средств (сверх запланированных), либо недополучить сумму ожидаемых доходов.

Риск характеризуется на качественном и количественном уровнях: в виде затрат (либо снижения доходов), а также может иметь абсолютное (физическое, материально-вещественное) или стоимостное выражение. Риск может быть рассчитан и в относительных показателях как отношение величины возможных потерь к сумме основных и оборотных средств предприятия либо к общим затратам ресурсов, ожидаемым доходам от намечаемых действий.

Разновидностей рисков множество. Неслучайно в крупных фирмах западных стран предусматривается должность менеджера по риску, который самостоятельно либо во взаимодействии со специалистами по маркетингу, кадрам, технике безопасности находит выход из рискованных ситуаций. Многообразие рисков классифицируется по ряду признаков. Остановимся на некоторых из них.

Производственный риск возникает в сфере производства продукции, товаров, услуг и выполняемых работ (проектно-конструкторских, прогнозных). Причины риска могут быть связаны с освоением нового производственного проекта, технологий, увеличением себестоимости продукции, снижением или резким ростом объема производства.

Коммерческий риск может появиться в результате снижения уровня продаж на рынке, повышения тарифов на перевозку грузов, колебаний валютного курса, приемки товаров покупателем, роста издержек обращения, отсутствия платежей от покупателей товаров.

Финансовый риск возникает во взаимоотношениях предприятий с банками. События последних лет в банковской системе нашей страны подчеркивают актуальность учета данного вида риска. Он зависит от уровня заемных средств предприятия по отношению к собственным активам.

Политические риски связаны с запретом на импорт в стране покупателя, проведением забастовок (войн) в период транспортировки груза, конвертируемости валют, либо установлением запрета на перевод денег и т.д.

Вложение средств в ценные бумаги сопровождает такие виды специальных рисков, как капитальный, селективный, временной, риск законодательных изменений, риск ликвидности, кредитный, инфляционный, процентный, отзывной, рыночный, страновой, отраслевой, риск предприятия, валютный риск.

Капитальный риск общий риск по всему портфелю ценных бумаг в сравнении с вложением средств в другие сферы;

селективный риск - означает потенциальный убыток в результате неверного выбора ценной бумаги;

временной риск - в результате неверного выбора времени приобретения ценной бумаги или ее продажи;

риск законодательных изменений - возможность потерь средств как следствие изменений законодательных мер;

риск ликвидности - возможные потери из-за падения ценности при продаже ценной бумаги;

рыночный риск - риск утраты дохода в результате общего падения стоимости ценных бумаг на рынке

кредитный риск - появляется по причине эмитента (выпустившего долговые ценные бумаги) не способного выплачивать принятый процент по ним или общий размер долга;

инфляционный риск - потенциальные потери дохода вследствие опережающего роста инфляции;

процентный риск - потенциальные потери инвесторов из-за изменений процентных ставок на рынке (рыночный иск);

отзывной риск - утрата покупательного дохода в результате досрочного отзыва эмитентом ценной бумаги;

страновой риск - возникает по причине изменений политики государства или ухудшения его экономического состояния;

отраслевой риск - следствие ослабления экономики отрасли;

риск предприятия - потеря доходов как результат ухудшения его экономического состояния.

В зависимости от вероятности потерь и влияния на финансовое положение предприятия различают следующие уровни рисков: наиболее вероятные, допустимые , критические, катастрофические.

Грамотная разработка решения по проведению изменений и организация их реализации является залогом эффективного функционирования и развития фирм в настоящем и будущем.