2.8. Приклади та завдання для самостійної роботи

1. Скориставшись узагальненою формалізованою процедурою аналізу ризику та поведінки його суб'єктів і основними результатами аналізу збитків, здійсніть якісний та кількісний аналіз ризику вашого проекту (фірми).

2. Вважаючи, що функція щільності розподілу ймовірності збитків задається аналітичною формулою

оцініть межі допустимої, критичної та катастрофічної зон збитків (відносних) для вашої фірми. Значення критеріїв допустимого, критичного та катастрофічного ризиків задайте самостійно.

3. Доповніть власними даними приклад, наведений у 2.4 для кількісного аналізу ризику методами імітаційного моделювання.

2.9. Теми рефератів

1. Застосування методу аналогій для кількісної оцінки ризику.

2. Використання методу аналізу чутливості для виявлення основних чинників ризику проекту.

3. Використання експертних методів для оцінки ризику проекту.

4. Використання статистичного методу для кількісної оцінки ризику.

5. Використання функцій щільності логарифмічно нормального та гама-розподілів для аналізу ризику збитків.

6. Моделі прогнозування валютних курсів та валютного ризику.

7. Моделі кількісного аналізу кредитного ризику комерційного банку.

8. Моделі кількісного аналізу ризиків у зовнішньо-економічній діяльності.

2.10. Основні терміни та поняття

• Еластичність.

• Зони ризику:

безризикова;

допустимого ризику;

критичного ризику;

катастрофічного ризику.

• Ймовірність:

статистична;

нестатистична (суб'єктивна).

• Кількісний аналіз ризику, його методи:

аналіз ризику збитків;

аналіз чутливості (вразливості);

аналогій;

імітаційного моделювання.

• Коефіцієнт еластичності.

• Лінія попиту.

• Розпливчаста (нечітка) множина.

• Розподіл ймовірності:

дискретний;

неперервний;

інтегральна функція;

ф ункція щільності.

54