1. Если ожидается рост достаточно низких процентных ставок , то необходимо:

Модель Фишера описывает суть процентного риска:

где i – рыночная ставка процента;

s – реальная процентная ставка;

f – ожидаемые темпы инфляции.

Реальной процентной ставкой является такая ее величина, которая необходима для того, чтобы заинтересовать потребителя сберегать часть его доходов.

Чтобы оценить риск, величину процентной маржи (основного индикатора процентного риска) корректируют на величину риска, материализованного в виде потерь по ссудам:

RAM = D_p - P _s

A

где RAM – маржа, скорректированная на риск;

D_p – чистый процентный доход;

P_s – потери по ссудам;

A – активы.

Оптимальное значение показателя – в пределах 3-3,5%.

Риск несбалансированной ликвидности и рефинансирования – вероятность потерь в случае временной неспособности банка выполнять свои обязательства по пассивам и удовлетворять требования по активам, в том числе по рефинансированию текущих активов.

Риск недостаточной диверсификации операций (риск банковской специализации) возникает из-за узости круга проводимых операций.

Специализация банка – высокий удельный вес (на уровне 40-50%) определённого вида операций в активах или пассивах.

Специализация может осуществляться при:

• Кредитовании конечных заёмщиков;

• Расчётном обслуживании предприятий;

• Операциях с негосударственными

ценными бумагами;

• Привлечении межбанковских кредитов;

Кредитный риск - опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору.

Кредитному риску сопутствует процентный и ликвидный риск.

Между величиной дохода и

величиной сопутствующего его получению риска существует обратная взаимосвязь, тогда:

1 + r

r^* = - 1

1- d

r^* - величина дохода по договору (%);

r - ставка процента, свободная от риска (по надёжным ссудам);

d – значение кредитного риска.

Если d = 0, риск отсутствует, r^* и r равны.

Если d = 1, вероятность невозврата долга максимальная, величину r^* невозможно определить, как и невозможно компенсировать риск при сделке.

Формула общего риска банка:

Р₁ + Р₂+ … +Р_i + … +Р_n

Н = х Е

К

где Н – степень допустимости общего риска банка;

Р_i – риски банка по i-м операциям;

Е – риски страны (внешние риски);

К – капитал банка.

• Н = 0–5, низкий уровень риска банка, который некоторое время он может игнорировать;

• Н = 5–10, средний уровень риска, требующий пристального внимания банка;

• Н = 10, высокий уровень риска, при значениях выше которого может последовать крах банка.

Риски управления капиталом могут рассматриваться с точки зрения:

• способности капитала обслуживать долги банка (риск роста задолженности).

• поддержания нормативного уровня достаточности капитала (риск адекватности капитала).

Репутационный риск – риск потери банком репутации его капитала, являющейся признанием его финансовой силы и надёжности.