- •Принятие решений в условиях неопределенности и в условиях риска
- •Принятие решений в условиях неопределенности
- •Принятие решений в условиях риска
- •Стохастическое программирование
- •Вероятностные модели управления запасами
- •2.1. Одноэтапная модель управления запасами
- •Одноэтапная модель с учетом затрат на оформление заказа
- •Многоэтапная модель управления запасами
- •Управление запасами с учетом издержек на производство
- •3. Марковские цепи
- •Марковские цепи. Уравнение Колмогорова-Чэпмена
- •3.2 Марковские цепи с дискретным временем. Теорема о предельных вероятностях
- •3.3. Марковские цепи с непрерывным временем. Уравнения Колмогорова
- •Пуассоновский процесс
- •Простейший поток
- •Пуассоновский поток как марковский процесс. Немарковские потоки
- •Сложный пуассоновский процесс и процессы риска в страховой математике
- •Системы массового обслуживания
- •Марковские системы массового обслуживания
- •Процессы рождения и гибели. Одноканальная марковская смо с бесконечной очередью
- •Многоканальная марковская смо с ожиданием. Дисциплины взаимопомощи
- •Задача о ремонте станков
- •Немарковские модели смо
- •6. Марковские процессы принятия решений
- •6.1. Модели с конечным горизонтом планирования. Задача о замене оборудования
- •6.2. Задача о наилучшем выборе
- •Модели с бесконечным горизонтом планирования
- •7. Статистическое моделирование
- •7.1. Моделирование случайных величин
- •7.2. Моделирование случайных процессов в страховой и финансовой математике
- •Моделирование систем массового обслуживания
- •Статистический анализ данных. Методы уменьшения дисперсии
- •7.5. Метод Монте Карло марковских цепей. Метод отжига в задачах комбинаторной оптимизации
- •Приложение Сводка определений и теорем теории вероятностей и математической статистики
- •Литература
- •Оглавление
- •Глава 1. Принятие решений в условиях неопределенности и в условиях риска
- •Глава 2. Вероятностные модели управления запасами
- •Глава 3. Марковские цепи
- •Глава 4. Пуассоновский процесс
- •Глава 5. Системы массового обслуживания
- •Глава 6. Марковские процессы принятия решений
- •Глава 7. Статистическое моделирование
Литература
Акофф Р., Сасиени М. Основы исследования операций. – М.: Мир, 1971.
Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. М.: Наука, 1965.
Березовский Б.А., Гнедин А.В. Задача наилучшего выбора. – М : Наука, 1984.
Букан Д.Ф., Кенигсберг Э. Научное управление запасами. – М.: Наука, 1967.
Вагнер Г. Основы исследования операций. – М.: Мир, 1972.
Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Советское радио, 1972.
Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. – М.: Радио и Связь, 1983.
Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. – М.: Наука, 1965.
Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука, 1966.
Дынкин Е.Б., Юшкевич А.А. Управляемые марковские процессы и их приложения. – М.: Наука, 1975.
Дынкин Е.Б., Юшкевич А.А. Теоремы и задачи о процессах Маркова. – М.: Наука, 1967.
Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. – М.: Наука, 1975.
Ермаков С.М. , Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. – М.: Наука, 1982.
Ермольев Ю.М., Ястремский А.И. Стохастические модели и методы в экономическом планировании. – М.: Наука, 1979.
Карлин С. Основы теории случайных процессов. – М.: Мир, 1971.
Кемени Дж., Снелл Дж. Конечные цепи Маркова. – М.: Наука, 1970.
Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. – М.: Машиностроение, 1979.
Костевич Л.С., Лапко А.А. Теория игр. Исследование операций. – Минск: Высшая школа, 1982.
Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: В 2-х книгах . – М.: ООО “ Фирма “ П-центр”, 2003.
Майн Х., Осаки С. Марковские процессы принятия решений. – М.: Наука, 1977.
Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. – М.: Мир, 1975.
Роббинс Г., Сигмунд Д., Чао И. Теория оптимальных правил остановки. – М.: Наука, 1977.
Розанов Ю.А. Случайные процессы. Краткий курс. – М.: Наука, 1979.
Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. - СПб.: Питер, 2001.
Рыжиков Ю.И. Имитационное моделирование. Теории и технологии. - СПб.: КОРОНА принт, 2004.
Сакович В.А. Модели управления запасами. – Минск: Наука и техника, 1986.
Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. – М.: Наука, 1982.
Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике. – М.: Мир, 1990.
Таха Х. Введение в исследование операций: В 2-х книгах. – М.: Мир, 1985.
Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения, т.1. – М.: Мир, 1984.
Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения, т.2. – М.: Мир, 1984.
Ховард Р. Динамическое программирование и марковские процессы. - М.: Сов. радио, 1965.
Хедли Д., Уайтин Т. Анализ систем управления запасами. – М.: Наука, 1969.
Шеннон Р. Имитационное моделирование систем. – М.: Мир, 1978.
Ширяев А.Н. Вероятность. – М.: Наука, 1989.
Шрайбер Т.Дж. Моделирование на GPSS. – М.: Машиностроение, 1980.
Gaver D.P., Thompson G.L. Programming and probability models in operations research, Brooks/Cole, Monterey, California, 1973.
Derman C. Finite state Markovian decision processes, Academic Press, 1970.
Hiller F.S., Lieberman G. J. Introduction to Stochastic Models in Operations Research. McGraw-Hill, N.Y., 1990.
Hinz J. Markov Decision Processes and Valuation of Real Options, Institut of Operations Research, ETH Zentrum – www.ifor.math.ethz.ch