3.5. Выбор стратегии производства продукции в условиях неопределенности и риска

Определение оптимального объема выпуска продукции на текущий год является отправной точкой для формирования альтернативных стратегий производства продукции на перспективу.

Необходимо учитывать, что при выборе стратегии производства в ус­ловиях неопределенности всегда неизбежен элемент произвола и, значит, риска. Недостаточность информации в какой-то мере компенсируется разра­ботанными сценариями развития маркетинговой среды и логистическим ана­лизом спроса на продукцию. Однако, в условиях сложной ситуации всегда полезно представить варианты решения и их возможные последствия в такой форме, чтобы сделать произвол выбора менее грубым, а риск минимальным.

Задачами выбора стратегии в условиях неопределенности занимается теория игр (игры с природой). Отличительная особенность игры с природой состоит в том, что в ней сознательно действует только один из участников игрок 1 (фирма), Игрок 2 (природа - внешняя среда) сознательно против иг­рока 1 не действует, а выступает как не имеющий конкретной цели и случай­ным образом выбирающий очередные "ходы" партнер по игре - объективная реальность.

Разработанные сценарии развития внешней среды и сформированные альтернативные стратегии производства продукции, являются основой при­менения игровой модели выбора оптимальной стратегии производства про­дукции фирмой. Предприятие располагает тремя альтернативами стратегии производства продукции (V_b V₂, V₃) и четырьмя сценариями развития внеш­ней среды (S_b S₂, S₃, S₄), разработанными на основе логистического анализа спроса на продукцию и изменений рыночной конъюнктуры в связи с имею­щимися возможностями реализации продукции.

На основе этих данных строится игровая модель, представляющая со­бой матрицу, строками которой являются альтернативные стратегии произ­водства: V! = 986200,50, V₂ = 1488973,00, V₃ = 1967962,10; а столбцами - сценарии развития внешней среды: S, = 489876,17, S₂ = 986200,50, S₃ = 1488973,00, S₄= 1967962,10.

Элементам матрицы СМу (i = 1,2,3; j = 1,2,3,4) платежеспособного спроса присваиваются значения маржинального дохода, полученного при выбранной i-й стратегии производства и j-м сценарии развития маркетинго­вой среды, согласно формуле:

СМу = Sj - VQ,

где СМу - значение маржинального дохода при выбранной i-й стратегии производства и j-м сценарии развития маркетинговой среды; Sj - значение выручки при j-м сценарии развития маркетинговой среды; VQ- значение пе­ременных затрат на производство продукта при объеме производства, со­гласно i-й стратегии производства.

По условию задачи требуется определить наилучшую стратегию в за­висимости от сценария развития маркетинговой среды. Проанализируем по­следовательно каждую стратегию производства. Выбирая альтернативную стратегию V,, мы должны рассчитывать, что внешняя среда ответит на нее тем сценарием Sj, для которого наш выигрыш минимален. Найдем мини­мальное из значений маржинальной прибыли СМу в i -й - строке и обозна­чим а,: а, = min СМ₀.

Таблица 3.5.1

Выбор стратегии производства продукции без учета риска

	А	В С D E				F
4	Объем производ­ства	Объем продаж в зависимости от сценария развития внешней среды маркетинга				a, = = minCA/<y
5		S,	s2	s3	s4
6	V,	49310,03	197240,10	197240,10	197240,10	49310,03
7	V2	-60	148897,30	297794,60	297794,60	-60
8	V3	-1140	98398,11	196796,21	393592,42	-1140,00
9	= max CM у	49310,03	197240,10	297794,60	393592,42
10	a = maxar, i					49310,03
11	p = min Д					i 49310,03

Примечание:

Адрес ячейки	Содержимое	Адрес ячейки	Содержимое
B9	= MAKC(B6:B8)	F8	= МИН(В8:Е8)
C9	= MAKC(C6:C8)	F10	= MAKC(F6:F8)
D9	= MAKC(D6:D8)	Fll	= МИН(В9:Е9)
E9	= MAKC(E6:E8)	F7	= МИН(В7:Е7)
F6	= МИН(В6:Е6)

Естественно, что осторожный предприниматель должен выбрать ту стратегию, для которой число а, максимально.

В результате а = max min СЛ/,,. Величина а называется нижней ценой

' j

игры, которая соответствует максиминной стратегии, выбранной на основе критерия Вальда. С позиций данного критерия природа рассматривается как агрессивно настроенный и сознательно действующий противник. Это пере­страховочная позиция крайнего пессимизма, рассчитанная на худший вари­ант для того, чтобы застраховать себя от неожиданных проигрышей.

Этот критерий ориентирует предпринимателя, выбирающего стратегию производства, на наихудшие условия маркетинговой среды и рекомендует выбрать ту стратегию, для которой выигрыш максимален. Выбор такой стра­тегии определяется отношением игрока к риску.

Оценка по этому критерию является наилучшей в условиях неопреде­ленности и абсолютно надежной.

Очевидно, что аналогичные рассуждения можно провести и для другой стороны, т.е. рассмотреть соотношение маркетинговая среда (спрос) и стра­тегия производства продукции. Эта сторона заинтересована максимизировать свой выигрыш. Для этого по каждому варианту объема продаж Sj среди объ­емов Vj выбирается решение, максимизирующее выигрыш с помощью выра­жения:

Pj = тахСЛ/_/Г

Затем определяется минимальное значение по формуле: Р = min р. или /? = minmaxCM_/.

j ^J Ji

Величина p называется верхней ценой игры или минимаксом. При наи­худшем исходе из всех наилучших исходов по каждому сценарию развития маркетинговой среды она даст возможность выиграть объем маржинальной прибыли не более величины р.

Для оценки степени влияния маркетинговой среды на выбор стратегии производства продукции используется показатель риска Гу, определяемый как разность между максимально возможным выигрышем (максимальной мар­жинальной прибылью) при j-м сценарии развития маркетинговой среды и маржинальной прибылью при выбранной i-й стратегии производства про­дукции:

r₉=pj-CM_¥9 г_у> О

На основе данных табл. 3.5.1 формируется матрица рисков табл. 3.5.2, элементами которой являются значения рисков r_tj.

Для выбора стратегии производства продукции на основе матрицы рисков используется критерий минимаксного риска Сэвиджа.

При его использовании обеспечивается наименьшее значение макси­мальной величины риска: V = min max г,, где риск г_и определяется выраже-

' j

нием:

где рj - максимально возможный выигрыш игрока при состоянии маркетин­говой среды Sj, т.е. P_j = maхСЛ/_/у.

Критерий Сэвиджа состоит в том, что минимизируется потеря в выиг­рыше, по сравнению с тем, чего можно было бы достичь в данных условиях.

Таблица 3.5.2

Выбор стратегии производства продукции

с учетом риска и неопределенности

	А	В С		D Е		F
13	Объем про­изводства	Объем продаж в зависимост внешней с		и от сценария развития реды.		ri = max г j
14		S,	s2	S3	s4
15	Vi	0	0	100554,50	196352,32	196352,32
16	v2	49370,03	48342,80	0	95797,82	95797,82
17	v3	50450,03	98841,99	100998,39	0	100998,39
18	min г,					95797,82

Примечание:

Адрес ячейки	Содержание	Адрес ячейки	Содержание
В15	= В9 - В6	D17	= D9 - D8
В16	= В9 - В7	Е15	= Е9 - Е6
В17	= В9 - В8	Е16	= Е9 - Е7
С15	= С9-С6	Е17	= Е9 - Е8
С16	= С9 - С7	F15	= МАКС(В15:Е15)
С17	= С9 - С8	F16	= МАКС(В16:Е16)
D15	= D9 - D6	F17	= МАКС(В17:Е17)
D16	» D9 - D7	F18	= MHH(F15:F17)

Применительно к нашей постановке задачи выбирается такая стратегия производства продукции V_i, при которой величина риска принимает мини­мальное значение при самом неблагоприятном сценарии развития маркетин­говой среды:

V - min max г,.. ' j

В соответствии с этим критерием следует выбрать стратегию производ­ства V₂ и производить продукцию в объеме 1488973 руб.