Тема 4. Временные ряды. Основные типы трендов и выявление компонент ряда. Анализ временных рядов и прогнозирование по ним

Литература: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23,24,25, 29, 30)

Ряды динамики. Временные ряды. Классификация временных рядов. Обеспеченность сопоставимости уровней временных рядов. Понятие об основной тенденции и колеблемости временных рядов. Иерархия тенденции и колебаний. Периодизация динамики. Основные типы тенденций и уравнений тренда. Прямолинейный тренд и его свойства. Гиперболический тренд и его свойства. Параболический тренд и его свойства. Применение графического изображения для распознавания типа тенденции. Методика проверки статистических гипотез о типе тренда. Оценка параметров линейного, параболического и гиперболического трендов. Многократное скользящее выравнивание. Графическое отображение и основные свойства разных типов колебаний. Измерение показателей силы и интенсивности колебаний. Оценка надежности параметров тренда. Доверительные границы тренда. Вероятностная оценка показателей колеблемости. Методы изучения и измерения устойчивости уровней ряда и тренда. Сущность и условия прогноза по тренду с учетом колеблемости. Прогноз с учетом случайной колеблемости. Прогнозирование по модели тренда и сезонных колебаний.

Стационарный процесс второго порядка. Методы преобразования наблюдаемого ряда к стационарному процессу. Тесты на стационарность. Классификация тестов. Примеры параметрических и непараметрических тестов. Модели авторегрессии. Модели скользящего среднего. Модели авторегрессии-скользящего среднего. Взаимосвязи в системе моделей авторегрессии-скользящего среднего. Применение моделей авторегрессии, скользящего среднего и авторегрессии скользящего среднего в анализе динамики курса акций. Автокорреляционная функция. Уравнение Юла-Уокера. Оценка дисперсий коэффициентов автокорреляции. Процедуры идентификации моделей.

Корреляция между временными рядами: сущность ограничения. Проблема ложной корреляции. Методы измерения корреляции между колебаниями признаков. Корреляция с учетом лага и циклов. Корреляция отклонений от тренда с лагом, известным заранее. Корреляция отклонений от тренда с неизвестным заранее лагом. Понятие о динамике комплекса статистически взаимосвязанных признаков. Основные этапы изучения динамики регрессионной модели.

3. Методические рекомендации по изучению курса Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по курсу

Самостоятельную работу следует рассматривать как обязательный вид учебной деятельности студентов и как эффективный способ обучения, начиная с базового этапа обучения эконометрическим методам на 2 курсе. При определении понятия «самостоятельная работа» мы исходим не только из характера деятельности студентов. Последняя всегда самостоятельна в широком смысле этого слова: весь учебный процесс – это работа механизмов памяти, мышления, слухового и речевого аппарата самого обучаемого.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами СРС являются:

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

• углубление и расширение теоретических знаний;

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

• развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

• развитие исследовательских умений;

• использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Самостоятельная работа при изучении эконометрики определяется также характером управления этим процессом, а именно тем, управляет ли преподаватель этой деятельностью непосредственно или опосредованно, через учебные материалы. Под непосредственным управлением понимаются такие виды взаимодействия преподавателя и студента, при которых преподаватель является активным партнером в учебном процессе, участвует в учебных действиях обучаемых, контролируя их. Непосредственный характер управления систематически осуществляется на практических занятиях по эконометрике. Учебные действия, которые осуществляются без непосредственного контакта с преподавателем, классифицируются как опосредованная самостоятельная работа.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей, применяемых при изучении курса «эконометрика» являются:

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

• написание рефератов;

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);

• выполнение микроисследований и подготовка на их основе практических разработок;

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих тестов.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей по изучаемой дисциплине являются:

• текущие консультации;

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

• прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);

• выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и защита УИРС).

Остановимся более подробно на основных видах самостоятельной работы.