Тема 18. Денежный рынок. Создание денег банками Задачи

18.1. В таблице представлены показатели денежного обращения в Российской Федерации с 1997 по 2000 г. в млрд рублей.

Показатели	1997 год	2000 год
Денежная масса М2 в том числе наличные деньги М0 безналичные средства	288,3 103,8 184,5	704,7 266,6 243,7
Удельный вес начисленных денег в общем объеме денежной массы МО\М2 (%)	36,0	37,8
Денежная база	130,9	324,3

Исходя из представленных данных, определите величину денежного мультипликатора за этот период.

18.2. Первоначальный депозит коммерческого банка равен 1000 ден. ед., а резервная норма составляет 25 %.

Определите:

1) величину денежного мультипликатора;

2) величину избыточного резерва от данного депозита;

3) как изменится денежное предложение, если банк весь избыточный резерв от первоначального депозита использует для выдачи ссуд.

18.3. Предположим, что каждый рубль, предназначенный для сделок, обращается около 10 раз в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный ВВП составляет 10000 млрд рублей.

Определите:

1) величину денег для сделок МDt;

2) укажите, используя найденную величину МDt и данные таблицы, общий спрос на деньги МD. Заполните таблицу.

Ставка процента, %	Объем спроса на деньги
	Cо стороны активов Mda	Общий спрос на деньги MD
10 9 8 7 6 5 4	100 125 150 175 200 225 250

3) Денежное предложение равно 1200 млрд руб. Чему равна равновесная ставка процента? Обоснуйте решение графиком.

4) Денежное предложение уменьшилось до 1150 млрд руб. Чему равна новая равновесная ставка процента? Обоснуйте решение графиком.

5) Как изменится общий спрос на деньги при данных в таблице значениях ставки процента, если номинальный ВВП вырастет до 11000 млрд руб. Если денежное предложение останется на уровне МS = 1200 млрд. руб., то чему равна равновесная ставка процента?

18.4. Предположим, что банк имеет депозиты (вклады) на сумму 200 млн. руб., его резервная норма составляет 10 %.

1) Составьте балансовый отчет банка.

2) Допустим, что самый крупный вкладчик снимает со счета этого банка 20 млн. руб. наличными. Составьте второй балансовый отчет банка, допуская, что банк восстанавливает величину резервной нормы за счет снижения величины выдаваемых кредитов.

18.5. Предположим, в банке депозиты составляют 200 млн. руб., резервная норма равна 20 %.

Определите:

1) денежный мультипликатор;

2) количество вновь созданных денег;

3) общее количество создаваемых денег.

18.6. Номинальный ВНП в 2001 г. в России составил 9122 млрд руб. Каждый рубль в течение года для покупок товаров и услуг использовался 5 раз.

1) Определить величину спроса на деньги для сделок.

2) Используя данные, полученные при ответе на вопрос "а", а также данные нижеследующей таблицы, определите общий спрос на деньги.

Ставка процента, %	18	16	14	12	10	8	6
Объем спроса на деньги со стороны активов, млрд руб.	25,3	52,8	84,8	103,5	121,1	146,7	163,3

18.7. Предположим, что в российской экономике в 2002 г. прогнозируются следующие изменения: уровень цен увеличится на 2,08 %, темп прироста реального объема производства составит 2,4 %, темп прироста денежной массы составит 8 %, а скорость обращения денег увеличится на 1,5 %. На какую сумму Центробанк должен продать или купить ценных бумаг при условии, что: 1) в 2001 г. номинальный ВНП составил 9122 млрд руб.; 2) в 2001 г. политика Центробанка основывалась на выполнении монетарного правила; 3) норма резервирования постоянна и равна 20 %.

18.8. В российской экономике объем номинального ВНП в 2001 г. составляет 9122 млрд руб., а скорость оборота денег постоянна и равна 4. Определить, какую сумму должен изъять из экономики Центробанк в начале 2002 г., если он хочет добиться роста реального ВНП в 2002 г. на 10 % при условии, что норма резервирования в 2002 г. будет равняться 25 %.

18.9. Определить, как изменится величина спроса на деньги для сделок, если номинальный ВНП возрос на 15,6 %, а скорость оборота увеличилась в 1,2 раза.

18.10. Предположим, общее предложение денег в экономике за определенный период возросло с 2354,8 млрд руб. до 2844,7 млрд руб. Определить, какие действия сберегателей привели к такому результату при условии, что норма резервирования составляет 20 % и она постоянна.

18.11. Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость обращения денег выросла на 15 %, объем производства упал на 10 %, а индекс цен составил 1,3?

18.12. Доля банковских счетов в денежной массе, находящейся в обращении, составляет 70 %. На сколько процентов изменится вся денежная масса, если норма банковского резерва снизится с 20 до 10 %?

18.13. Спрос на деньги для сделок составляет 10 % номинального объема ВНП. Предложение денег составляет 450 млрд руб., а спрос на деньги со стороны активов показан в таблице:

Процентная ставка	Спрос на деньги со стороны активов.
14 13 12 11	100 150 200 250

а) Определить равновесную ставку процента, если номинальный ВНП = 3000 руб.

б) Дать графическое изображение.

в) Как изменится равновесная ставка процента, если номинальный ВНП не изменится, а предложение денег возрастет с 450 млрд руб. до 500 млрд руб.?

18.14. Предположим, что связь между ставкой процента и величиной спроса на деньги выражается как: rr = 200 – 4М,

где rr – ставка процента (в процентных пунктах);

М – количество денег (в млрд руб.).

Объем предложения денег при этой ставке выражен функцией:

rr = 6M-100

Определите величину процентной ставки.

18.15. Коммерческие банки располагают депозитами в 100 млн руб., а избыточные резервы – 80 млн руб. Как изменится предложение денег, если депозиты и резервная норма вырастут вдвое?

18.16. Суммарные резервы коммерческого банка составляют 320 млн руб. Депозиты равны 1000 млн руб. Обязательная норма резервирования депозитов составляет 20 %. Как может измениться предложение денег, если банк решит использовать все свои избыточные резервы для выдачи ссуд?

18.17. Имеются следующие данные. В банке А депозиты (D) составляют 150 млн руб. Резервная норма (rr) меняется: 1 год – 10 %, 2 год – 20 %, 3 год – 30 %, 4 год – 25 %.

Определите, как меняется:

а) денежный мультипликатор;

б) количество вновь созданных денег;

в) общее количество денег.

18.18. По облигации выплачивается процент в сумме 200 руб. в год. В таблице приведены данные о ценах на облигацию при различных уровнях процентной ставки. Заполните таблицу недостающими данными.

Процентная ставка, %	Цена облигации, руб.
1
2
	5000
	4000
10
12,5

18.19. Реальный спрос на деньги задан следующим уравнением: 0,3Y – 8r,

где r – ставка процента; Y – реальный ВНП.

1) Какова величина реального спроса на деньги, если реальный объем выпуска равен 150, а равновесная ставка процента – 3 %?

2) Чему равно предложение денег в этой ситуации?

3) Если реальный объем выпуска увеличится на 40, то кривая спроса на деньги сдвинется вправо на: а) 40; б) 12; в) 33.

4) Если при возросшем спросе предложение денег в экономике осталось неизменным, равновесная ставка процента повысилась или снизилась?

5) Дайте графическую иллюстрацию своего решения.

18.20. В таблице представлены следующие данные об экономике России.

Год	Рублевые депозиты (D), млрд руб.	Резервные требования коммерческих банков (R), млрд руб.
1999	438,1	35,6
2000	725,0	71,5
2001	1018,3	109,5

Для каждого года рассчитайте:

а) норму обязательных резервов rr, %;

б) банковский мультипликатор МРm;

в) максимально возможное предложение денег системой коммерческих банков MS общее, млрд руб.

18.21. Предполагалось, что за определенный период, согласно расчетам, денежное предложение увеличится на 12 %. Реально же оно возросло с 3150 до 3380 млрд руб. Определить, какие действия сберегателей привели к такому результату, при условии, что норма резервирования постоянна и равна 20 %.

18.22. Определить норму резервирования, если денежное предложение возросло с 3150 до 3380 млрд руб., а объем депозитов увеличился с 787,5 до 845,0 млрд руб.

18.23. Предположим, что денежное предложение возросло за определенный период с 3150 до 3380 млрд руб. При этом объем депозитов увеличился с 1050 до 1186 млрд руб. Определить, какие изменения внес Центробанк в норму резервирования по сравнению с началом периода.

18.24. Предположим, номинальный ВНП в 2001 г. равен 9122 млрд руб., скорость оборота денег постоянна и равна 5. Функция спроса на деньги со стороны активов MD_A имеет вид: MD_A = 1000 – 920r, где r – процентная ставка, в долях. Предложение денег постоянно и равно 2686,4 млрд руб. Определить величину процентной ставки.

18.25. Предположим, что скорость оборота денег постоянна и равна 6, предложение денег постоянно и равно 3254 млрд руб., равновесная процентная ставка равна 20 %. Функция спроса на деньги со стороны активов MD_A имеет вид: MD_A = 1000 – 980r, где r – процентная ставка, в долях. Определить, чему должен быть равен номинальный ВНП, чтобы на денежном рынке сохранялось равновесие.