Контрольная работа по дисциплине «Методы оптимальных решений»

Номер варианта

Задание №1. Линейное программирование.

Таха, Хэмди, А. Введение в исследование операций, 6-е изд.: Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.-912 с.

Задание №2. Нелинейное программирование.

Галеев Э.М. Оптимизация: теория, примеры и задачи: Учебное пособие. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 304 с.

Задание №3. Теория игр.

Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие/А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская; Под ред. Б.А. Лагоши. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224с.

Задание №4. Портфель.

Барбаумов В.Е. и др. Финансовые инвестиции:Учебник/В.Е. Барбаумов, И.М. Гладких, А.С. Чуйко. – М.: Финансы и статистика, 2003. 544 с.

(Глава 2 . Портфели рискованных активов и инвестиций)

Задание №5

Динамическое программирование.

Таха, Хэмди, А. Введение в исследование операций, 6-е изд.: Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.-912 с.

1

2.1

1.1

3.1

2.1

Пример 10.2-1

2

2.2

1.2

3.2

2.2

Упражнение 10.2,а: 1

3

2.3

1.3

3.3

2.3

2

4

2.4

1.4

3.4

2.4

3

5

2.5

1.5

3.5

3.1a

Упражнение 10.3,а: 1

6

2.5

1.6

4.1

3.2a

2

7

2.7

1.7

4.2

3.3a

3

8

2.8

1.8

4.3

3.4a

Пример 10.4-1

9

2.9

1.9

4.4

4.1

Упражнение 10.4,а: 1

10

2.10

1.10

6.1

4.2

2

11

2.11

1.11

6.2

5.1

3

12

2.12

1.12

6.3

5.2

4

13

2.13

1.13

8.1

5.3

5

14

2.14

1.14

8.2

6.1

6

15

2.15

1.15

3.1

6.2

7

16

3.1

2.1

3.2

6.3

8

17

3.2

2.2

3.3

6.4

9

18

3.3

2.3

3.4

7.1

10

19

3.4

2.4

3.5

7.2

11

20

3.5

2.5

4.1

8.1

12

21

3.6

2.6

4.2

8.2

Пример 10.5-1

22

3.7

2.7

4.3

9.1

Упражнение 10.4,а: 1а

23

3.8

2.8

4.4

9.2

в

24

3.9

2.9

6.1

9.3

с

25

4.1

2.10

6.2

10.1

Пример 10.2-1

26

4.2

2.11

6.3

10.2

Упражнение 10.2,а: 1

27

4.3

2.12

8.1

11.3

2

28

5.1

2.13

8.2

11.4

3

29

5.2

2.14

3.1

12.1

Упражнение 10.3,а: 1

30

5.3

2.15

3.2

12.2

2