- •1. Понятие кризиса. Особенности и содержание финансового кризиса, в том числе банковского кризиса.
- •2. Классификация банковских кризисов
- •По форме проявления:
- •По объекту воздействия
- •По степени поражения экономики:
- •По причинам возникновения
- •3. Тенденции кризисных явлений в банковской сфере.
- •5. Характеристика фаз банковского кризиса
- •1 Этап:
- •2 Этап:
- •3 Этап:
- •4 Этап:
- •7. Макроэкономические, микроэкономические и институциональные факторы финансовой неустойчивости банковской системы и их характеристика
- •8. Индикаторы кризисных явлений на макро и микроуровне.
- •9. Особенности и характеристика макроэкономических индикаторов.
- •10. Институциональные и инфраструктурные индикаторы банковского кризиса
- •Микроэкономические индикаторы, набор показателей и их характеристика
- •Проблемы российской банковской системы в 1998 и 2008 гг. Пути выхода из кризиса.
- •13. . Понятие проблемного банка в экономической литературе и рекомендациях Базельского комитета.
- •Принципы и последовательность действий по отношению к проблемным банкам в России.
- •16. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по управлению рисками
- •17. Пути вывода из кризиса кредитной организации, испытывающей финансовые затруднения.
- •2. Государство должно оставаться в стороне. Меры по предотвращению кризисных явлений.
- •18. Деятельность Агенства по страхованию вкладов по отношению к проблемным банкам
- •19. Основы организации риск-менеджмента в России
- •20. Стресс-тестирование в банках и методика его проведения.
- •21. Пруденциальный контроль, как метод ранней диагностики кризисных явлений в российских банках
- •22. Изменения в законодательстве зарубежных стран в связи с кризисом 2008 года.
- •III Группа Ликкалена
- •V. Правило Викерса (Великобритания)
- •23. Арижк –опыт управления проблемной задолженностью в России
- •24. Реструктуризация и пролонгация кредитов в российских банках - практика применения.
- •25. Характеристика основных проблем банковского сектора России на современном этапе
16. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по управлению рисками
Базельский комитет по банковскому надзору призвал внести изменения в практику национального регулирования и надзора с учетом уроков мирового кризиса. Ключевыми рекомендациями Базельского комитета являются:
разработка адекватных пруденциальных нормативов по капиталу и ликвидности в соответствии с прогрессивными подходами Нового Базельского соглашения о капитале (Базель II); совершенствование коммерческими банками практики управления риском ликвидности;
повышение требований к прозрачности, что подразумевает полное раскрытие банками всех деталей структурированных продуктов и внебалансовых операций
пересмотр стандартов оценки, в особенности неликвидных активов, подверженных влиянию изменения рыночной ситуации
обеспечение восприимчивости регуляторных и надзорных органов к рискам и возможности быстрого перехода к кризис-менеджменту
17. Пути вывода из кризиса кредитной организации, испытывающей финансовые затруднения.
Методы преодоления кризисныхявлений - 2 направления:
Активное гос. вмешательство.
Первый этап.
- убеждение в безопасности вкладов
- предоставление ликвидности (ден. ср-в) банкам и нефинансовым предприятиям
- покупка обесценившихся активов за счет государственных средств и
создание государственной управляющей компании для работы с ними.
- установление государственных гарантий побанковским активам, в рамках которых потери делятся между государствоми банком в определенных пропорциях
Второй этап.
- создание структур для выкупа обесценившихся активов
- совершенствование правил пруденциального надзора и соблюдение принципов прозрачности
- стремление к принятию глобальных решений (повышение роли МВФ; отход от доллара как мировой резервной валюты).
Целесообразная политика и практика государства (Банка России) в интересах устойчивости банковской системы.
- отсутствие резких изменений проводимой политики
- создание денежного рынка, способного удовлетворять потребности банков в ликвидных средствах
- развитие инструментов денежно-кредитного регулирования
- обеспечение прозрачности в денежно-кредитной и финансовой политике
- внедрение эффективной системы финансового регулирования/надзора
- предотвращение излишнего политического (или гос-го) вмешательства в банковскую деятельность.
- реструктуризация задолженности
2. Государство должно оставаться в стороне. Меры по предотвращению кризисных явлений.
Микроуровень.
Своевременное выявление сигналов ухудшения конкурентного и финансового положения банка.
Разработка и принятие мер по нейтрализации наиболее опасных факторов, которые могут приводить к кризису.
Разработка «Политики банка по выходу из кризиса» в случае его возникновения.
Поиск нетрадиционных источников рекапитализации, в т. ч.:
- отказ от распределения прибыли в качестве дивидендов
- уменьшение хозяйственных расходов
- отказ от нерентабельных направлений бизнеса
- уменьшение % расходов
- замена долгов банка облигациями, конвертируемые в акции