11. Проблемы российской банковской системы в 1998 и 2008 гг. Пути выхода из кризиса.

• Проблемы внешней задолженности Российской Федерации

• Проблемы ликвидности российской банковской системы

Докризисный период характеризовался бурным ростом

российской экономики – среднегодовые темпы роста

ВВП в 2006-2008гг. составляли ~24%

• На этом фоне банковский сектор рос опережающими

темпами и от банков не требовалось значительных

усилий – достаточно было двигаться вместе с растущим рынком

• При этом ключевым приоритетом банков была не

рентабельность бизнеса, а его объемы – велась

«битва масштабов»

• Сложившаяся на рынке ситуация изменилась только

после финансового кризиса 2008г., повлиявшего на

условия деятельности банков и сместившего приоритеты их развития

Антикризисные меры в финансовом секторе смягчили остроту текущих проблем (справочно)

Эффективные меры, позволившие сохранить доверие, улучшить ситуацию с ликвидностью и капиталом:

•Повышение страховой суммы по вкладам;

•Рост операций рефинансирования (в т.ч. беззалоговые кредиты, расширение ломбардного списка и т.д.);

•Льготный режим при оценке качества ссуд;

•Другие меры.

При этом:

•Сохранение стагнации кредитования;

•Рост просроченной задолженности;

•Предоставление субординированных кредитов и других форм поддержки преимущественно крупным банкам;

•Неэффективная реализация ряда декларированных мер

-предоставление госгарантий,

-использование ОФЗ для капитализация банков и т.д.

Уроки кризиса

• Сохраняется проблема «too big to fail» - государство вынуждено тратить бюджетные средства на поддержку системно значимых финансовых институтов

• Система надзора в недостаточной степени контролирует риски деятельности небанковских финансовых посредников

• Действующие системы вознаграждения стимулируют топ-менеджмент к проведению рискованной политики

• Слабый контроль рисков ликвидности – опора на краткосрочные рыночные инструменты фондирования

Направления реформ

• Ужесточение стандартов регулирования в отношении системно-значимых институтов (в т.ч. и в небанковских финансовых организациях)

• Повышение требований к достаточности капитала, введение контрциклического резервирования, совершенствование практики управление ликвидностью

• Регулирование практики вознаграждений топ-менеджмента в финансовом секторе

• Совершенствование регулирования внебиржевого рынка деривативов

• Возможность введения специальных налогов на банковскую деятельность

13. . Понятие проблемного банка в экономической литературе и рекомендациях Базельского комитета.

Проблемные банки в широком смысле слова – это банки, которые оказались неспособными осуществлять платежи в результате отсутствия на их корреспондентском счете денежных средств. Причин этому может быть множество: от неправильного управления до намеренных действий. Одним из последствий становится то, что налоговые платежи, перечисленные через проблемные банки добропорядочными налогоплательщиками на счет Федерального казначейства (т.е. в бюджет) не попадают.

Проблемные банки в узком смысле слова – это те банки, которые не избежали искушения «навариться» за счет бюджетных средств, прибегая к налоговой схеме, основанной на преднамеренном неперечислении налогов.

В рекомендациях Базельского Комитета проблемный банк фигурирует, как СЛАБЫЙ БАНК.

Слабым является такой банк, ликвидность или платежеспособность которого ослаблена или будет ослаблена до тех пор, пока не будут приняты меры по значительному улучшению состояния его финансовых ресурсов, профиля (совокупности параметров) риска, по коррекции стратегического направления деятельности, по повышению потенциальных возможностей управления риском и/или повышения качества управления.

Это определение относится к банку, испытывающему потенциальную или реальную угрозу состоянию своей ликвидности или платежеспособности, а не к тем банкам, у которых наличествуют явные слабые места, носящие изолированный или временный характер, слабые места, которые, как правило, могут быть преодолены с помощью соответствующих оздоровительных мероприятий.