10. Институциональные и инфраструктурные индикаторы банковского кризиса

Признаки слабости, проблемности и предкризисного состояния банк сф.

СЛАБОСТИ

1. Несоответствие ликвидности устанавливаемым нормам и стандартам

2. Наличие значительного числа банков со слабыми финан ресурсами

3. Часто повторяющиеся спады в развитии

4. Отсутствие необходимых механизмов противодействия негативным процессам

5. Низкий доверия банкам и доступность к финансовым ресурсам

6. Неразвитость банковской инфраструктуры (предприятия, обеспечивающие эффективное функционирование банковской системы: кадровое, методологическое )

7. Длительность выхода из кризиса

СИГНАЛЫ ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ БАНКОВСКОГО КРИЗИСА (финансовая неустойчивость, проявление негативных процессов)

1. От реальной экономики (предупреждения)

• падение капитализации промышленности (долг больше инвестиций)

• сокращение возможностей больших и крупных компаний уплачивать ссудный процент за счет денежного потока

2. От банка и финансовой системы

• падение доходности банковских активов

• резкий рост кредитного портфеля (более 20% в год в течение 2-х лет)

• активное сокращение депозитов и резкое повышение депозитной ставки

• безнадежные кредиты составляют более 5% от размера кредитного портфеля

• заметный рост ставки кредитования на межбанковском рынке

• нарушение структуры кредитов

• резкое увеличение или сокращение иностранных инвестиций или их направление в сферу повышенного валютного риска

• повышение цены актива по сравнению с их реальной стоимостью (рост цены любого товара больше 20% ежегодно в течение 2-х лет)

ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМНОСТИ БАНКОСКОЙ СИСТЕМЫ

1. Низкая конкурентоспособность национальной БС

2. Существенное отставание от основных показателей деятельности зарубежных банков

3. Конкуренция и низкое качество активов

4. Несоответствие срочных активов и пассивов БС

5. Наличие заметного слоя проблемных банков (более 5% к их общему капиталу)

6. Наличие значительной доли банков со слабой капительной базой

7. Несоответствие территориальному размещению кредитных учреждений

8. Низкая рентабельность БР

9. Неразвитость системы надзора за банками

ПРИЗНАКИ ПРЕДКРИЗИСНОГО (КРИЗИСНОГО) СОСТОЯНИЯ БАНКА

1. Невыполнение основных норм Денежно-кредитного регулирования

2. Превышение допустимого уровня проблемных банков

3. Приближение доли неработающих активов к их пороговому уровню

4. Существенный отток вкладов

5. Заметный рост убытков БС

6. Возрастающая финансовая нестабильность банков на фоне ухудшения макроэкономических показателей

11. Микроэкономические индикаторы, набор показателей и их характеристика

Прибыль до налогов, процентов и амортизации (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) - показатель прибыли компании до вычета налога на прибыль, начисленных процентов по кредитам и амортизации. Рассчитывается на основании финансовой отчётности компании и служит для оценки того, насколько прибыльна основная деятельность компании.

Соотношение цена/выручка (Price/Sales)

Прибыль на акцию (Earnings per Share) – отношение чистой прибыли компании к числу обыкновенных акций. Прибыль на акцию является одним из основных показателей для сравнения инвестиционной привлекательности и эффективности компаний, котируемых на фондовом рынке.

Коэффициент цена/прибыль (Price/ Earnings Ratio) – отношение цены акции к EPS. Фактически, показатель позволяет оценить, насколько быстро окупятся инвестиции в компанию, если вся годовая прибыль будет выплачиваться акционерам.

Дивидендная доходность на акцию – отношение величины дивидендов на акцию (как правило, за год) к цене акции на данный момент. Обычно выражается в процентах.

Чистая маржа – показатель прибыльности корпорации, показывает долю прибыли от продаж в каждом заработанном долларе. Вычисляется по формуле: Чистая прибыль/ Общие доходы.

Капитализация - это стоимость всех  акций компании, т.е. цена, которую было бы необходимо заплатить для полного ее приобретения. Вычисляется, умножая последнюю цену акции на общее их количество. Величина рыночной капитализации, а особенно ее рост, являются показателем успешности и масштабности компании.