7. Макроэкономические, микроэкономические и институциональные факторы финансовой неустойчивости банковской системы и их характеристика

Макроэкономические причины

1. Слабость финансовой и банковской систем (неустойчивость До кризиса, слабая капитальная база)

2. Излишние риски и неумение их просчитывать (предоставляя кредиты необходимо выяснить, кому выдаются)

3. зависимость от внешних источников финансирования (кредиты зарубежных стран, но кредиторы могут возвратить свои деньги в случае возникновения собственных трудностей)

4. изобилие ссудных капиталов и их нерациональное использование

5. отрыв финансовых и денежных инструментов ( в том числе диревативов) от материальных основ экономики

6. слабая норм.и законодательная база

7. целевая ориентация ДКП

Факторы лежащие на стороне банковского сектора и фондового рынка (микроэкономические)

1. Увеличение кредитных потерь в сфере потребительского ипотечного кредитования

2. Наличие в балансах банка обесценившихся актовов (как результат – неспособность заемщика возвращать ссуду)

3. Рост низкокачественных кредитов

4. Рост объема просроченных платежей

Институциональные факторы

1. принятие банками чрезмерных рисков и провал регулирования

2. Ослабление стандартов кредитования (отсутствие стандартов приемлемых для всех-->не всегда правильные нормы)

3. Упрощение условий получения займов

4. Отказ от основ кредита (при оценке кредитоспособности)

8. Индикаторы кризисных явлений на макро и микроуровне.

Макроэкономические:

• Слабость финансового и банковского сектора

• Излишние риски и неумение их просчитывать

• Зависимость от внешних источников финансирования

• Изобилие ссудных капиталов и/или нерациональное их использование

• Отрыв финансовых и денежных инструментов от материальных основ экономики

• Слабая нормативная и законодательная база

• Целевая ориентация денежно-кредитной политики

Микроэкономические:

• Плохое качество активов

• Слабости планирования и управления

• Злоупотребления инкассаторов

• Неблагоприятная внешнеэкономическая обстановка

• Отсутствие внутреннего контроля и аудита

• Мошенничество, подтасовка отчетных данных

• Необоснованные расходы

9. Особенности и характеристика макроэкономических индикаторов.

Темп экономического роста

- темп прироста ВВП в реальном выражении(БК – снижение, при резком увеличении внутреннего кредита)

- динамика промышленного производства

- выпуск в реальном выражении

Платежный баланс

- реальный обменный курс(Повышение обменного курса – БК)

- импорт и экспорт (падение экспорта и рост импорта – БК)

Процентные ставки

- реальные процентные ставки

- разница междумировой и внутренней процентными ставками в реальном выражении(БК - повышение ставки процента за границей и замедление роста выпуска за границей примерно за полгода до кризиса)

Денежные и финансовые индикаторы

- инфляция(ускорение инфляции с последующим ее резким падением является одним из наиболее значимых показателей для предсказания кризиса)

- дефляторВВП

- денежный мультипликатор (БК - увеличивается перед началом кризиса)

- отношение денежной массы к золотовалютным резервам (росте отношения денежной массы к золотовалютным резервам)

- «Избыточное» предложение денег в реальном выражении (увеличение темпов роста денежного предложение – БК)

- Золотовалютные резервы (снижение – при БК)

Счета национального дохода

- потребление(Потребительский бум может стать причиной кризиса)

Банковский сектор

- банковские депозиты в реальном выражении(банковские депозиты в реальном выражении сокращаются как в период, предшествующий кризису, так и во время кризис)

- Внутренние кредиты - кредиты частному сектору в реальном выражении (быстрый рост внутреннего кредита, связанного в некоторой степени с притоком иностранного капитала,но в течениесамого кризиса падают.)

- Отношение ставки по кредитам кставке по депозитам

- Совокупные иностранные обязательства по отношению к ВВП

Макроэкономические причины.

- слабость финансового и банковского сектора

- излишние риски и неумение их просчитывать

- зависимость от внешних источников финансирования

- изобилие ссудных капиталов и/или их нерациональное использование

- отрыв финансовых и денежных инструментов от материальных основ экономики

- слабая нормативная и законодательная база

- целевая ориентация денежно-кредитной политики