- •1. Понятие кризиса. Особенности и содержание финансового кризиса, в том числе банковского кризиса.
- •2. Классификация банковских кризисов
- •По форме проявления:
- •По объекту воздействия
- •По степени поражения экономики:
- •По причинам возникновения
- •3. Тенденции кризисных явлений в банковской сфере.
- •5. Характеристика фаз банковского кризиса
- •1 Этап:
- •2 Этап:
- •3 Этап:
- •4 Этап:
- •7. Макроэкономические, микроэкономические и институциональные факторы финансовой неустойчивости банковской системы и их характеристика
- •8. Индикаторы кризисных явлений на макро и микроуровне.
- •9. Особенности и характеристика макроэкономических индикаторов.
- •10. Институциональные и инфраструктурные индикаторы банковского кризиса
- •Микроэкономические индикаторы, набор показателей и их характеристика
- •Проблемы российской банковской системы в 1998 и 2008 гг. Пути выхода из кризиса.
- •13. . Понятие проблемного банка в экономической литературе и рекомендациях Базельского комитета.
- •Принципы и последовательность действий по отношению к проблемным банкам в России.
- •16. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по управлению рисками
- •17. Пути вывода из кризиса кредитной организации, испытывающей финансовые затруднения.
- •2. Государство должно оставаться в стороне. Меры по предотвращению кризисных явлений.
- •18. Деятельность Агенства по страхованию вкладов по отношению к проблемным банкам
- •19. Основы организации риск-менеджмента в России
- •20. Стресс-тестирование в банках и методика его проведения.
- •21. Пруденциальный контроль, как метод ранней диагностики кризисных явлений в российских банках
- •22. Изменения в законодательстве зарубежных стран в связи с кризисом 2008 года.
- •III Группа Ликкалена
- •V. Правило Викерса (Великобритания)
- •23. Арижк –опыт управления проблемной задолженностью в России
- •24. Реструктуризация и пролонгация кредитов в российских банках - практика применения.
- •25. Характеристика основных проблем банковского сектора России на современном этапе
2. Классификация банковских кризисов
По форме проявления:
открытый
(банковскому кризису предшествуетбанковская паника (массовое изъятие вкладов из банка и банк прекращает выдачу депозитов по требованию вкладчиков.)
скрытый
По объекту воздействия
Системный банковский кризис
(проявляется в несостоятельности большей части банков, в ухудшении качества их деятельности)
Латентный банковский кризис
(ситуация, при которой значительная часть банковских институтов несостоятельна, но продолжает функционировать)
Частичный (локальный банковский кризис)
( распространяется либона отдельные сектора банковской системы, либо на отдельные регионы внутри страны.)
По степени поражения экономики:
микроэкономической направленности
(характеризуется нестабильностью отдельных кредитно-финансовых институтов и влечет рост государственных расходов для их реструктуризации),
макроэкономической направленности
(преобразуется в экономический кризис и предполагает снижение ВВП, доходов, занятости и деловой активности)
глобальный банковский кризис
(предполагает значительный макроэкономический спад, бюджетно-налоговую и монетарную дестабилизацию, фактически является финансовым кризисом)
По причинам возникновения
Банковский кризис, вызванный нарушением функционирования кредитного процесса.
(кредитный. Может поразить как одно кредитно-финансовое учреждение, так и определенную группу, и всю систему. Последствия кризиса могут распространяться на финансовый сектор, экономический или остаться в рамках микроэкономики. Основа - асимметрия информации, приводящая к ухудшению балансов кредитных институтов)
Банковский кризис, вызванный валютными или долговыми проблемами (например, изменение обменного курса и желание вкладчиков взять свои депозиты; субъекты хозяйствования не желают или не могут возвратить взятые суммы, что ввергает кредитные институты в кризис).
3. Тенденции кризисных явлений в банковской сфере.
Величина, качество и достаточность капитала.
(В настоящее время потери вследствие обесценения и списания активов, убытки от текущей деятельности оказывают негативное воздействие на величину капитала кредитных организаций, приводя даже к тому, что совокупный капитал банковского сектора некоторых стран, например,Греции становится отрицательным)
Качество активов.
Кризис негативно отразился на банковских активах: ухудшилось качество кредитного портфеля, обесценились торговые и инвестиционные вложения в ценные бумаги, стремительно упала стоимость многих видов залогов по кредитам.
Банковские обязательства и ликвидность.
Ликвидность мирового банковского сектора также подверглась серьезному негативному воздействию в период кризиса. Снижению ликвидности способствовало ухудшение качества активов, рост недоверия к кредитным институтам со стороны кредиторов, как частных, так и корпоративных.
Доходность и прибыльность банковской деятельности.
В настоящее время большинство банковских секторов имеет положительный финансовый результат своей деятельности.
Банковский менеджмент и регулирование деятельности.
В настоящее время в банках происходят значительные изменения в организационной структуре, системе управления и материального поощрения.
4. Причины банковских кризисов в России и мировой финансовой системе.
Макроэкономические (внешние):
Социально-политическая ситуация. Складывается под действием устойчивой политики президента страны и правительства.
Общеэкономическая ситуация. Оказывают влияние промышленный потенциал экономики, конкурентоспособность товаров.
Состояние финансового рынка. Определяют: процентная ставка по банковским вкладам, валютный курс рубля, темпы инфляции, политика ЦБ, конкуренция на рынке банковских услуг.
Степень развития банковской системы. Определяется ликвидностью банковской системы, наличием системы страхования вкладов, доходностью банковских операций.
Микроэконмические (внутренние). Возникают внутри самих банков:
Стратегия развития кредитной организации
Внутренняя политика
Индивидуальные характеристики кредитной организации:
А) масштаб и тип деятельности
Б) состав и структура оказываемых услуг.