19. Основы организации риск-менеджмента в России

Управление рисками, или риск-менеджмент – это часть стратегической и оперативной управленческой деятельности Банка по организации адекватного масштабу и операциям Банка планомерного непрерывного бизнес-процесса управления рисками, ведущегося с целью оптимизации соотношения между результативностью и рискованностью банковского бизнеса, а именно:

• обеспечения непрерывности его деятельности

• поддержания высокой деловой репутации

• обеспечения стратегической и текущей финансовой устойчивости банка (предотвращение или минимизация возможных финансовых потерь) имизация возможных финансовых потерь)

1. Организационный блок: органы управления, подразделения, сотрудники (требования к профессиональной квалификации)

2. Нормативно-методологический процесс: Политика управления рисками; Стандарты; Методики; Прочие документы

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС: 3 этапа:

1. Идентификация, анализ, оценка рисков

2. Принятие рисков

3. Мониторинг и контроль рисков

20. Стресс-тестирование в банках и методика его проведения.

Стресс-тестирование есть 1 из методов(инструментов) применяемых для перспективной оценки рисков.

Цели стресс-тестирования:

• - Оценить возможные потери и их воздействие на деятельность Банка

• - Выработать комплекс мероприятий в зависимости от уровня воздействия:

• критического

• некритического

Методы стресс тестирования:

1. Выбор методик используемых для оценки рисков

2. Выбор методов:

1. Однофакторная модель

2. Многофакторная модель (сценарий):

• Исторический тип (кризисы 1998 г., 2008-2009гг.)

• Гипотетический тип (С1, С2, С3)

3. Выбор факторов:

1. Устойчивая причинно-следственная связь

2. Требования к качеству информации

3. Существенность допущений колебаний заданных параметров: от ± 5%, 10%, 15%

Факторы, используемые в методиках оценки рисков:

• Природные, техногенные

• Макроэкономические

• Отраслевые, региональные

• Микроэкономические

Сценарии, используемые для стресс-тестирования (в методиках оценки рисков):

С1- Базовый. Наибольшаявероятность.

- Допущение колебаний заданных параметров на ±10%

С2- Негативный. Малая вероятность вусловиях всех, заисключением кризисной,

фаз экономическогоцикла

- Допущение колебаний заданных параметров на ± 20%

С3- Максимально-негативный. Существеннаявероятность в условияхкризисной фазыэкономического цикла

- Допущение колебаний заданных параметров на ± 30%

Результаты проведения стресс-тестирования

ОТЧЕТ - профессиональное (мотивированное) суждение:

1) Факторы и/или сценарные условия (+допущения), включенные в Методику оценки

2) Величина возможных потерь

3) Оценка воздействия потерь на деятельность Банка

4) Комплекс мероприятий по управлению рисками

21. Пруденциальный контроль, как метод ранней диагностики кризисных явлений в российских банках

Пруденциальный надзор - это предусмотренный банковским правом надзор со стороны Банка России за соблюдением требований пруденциальных норм.

Пруденциальный контроль- регулирование, включающее систему лимитов и ограничений, накладываемых на банки с целью обеспечения их устойчивости и защиты интересов вкладчиков.

Центральный банк РФ устанавливает перечень и порядок применения к кредитным орг-циям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности.

Под пруденциальными нормами деятельности понимают:

1) норматив достаточности собственных средств (капитала);

2) норматив ликвидности банков (ликвидность банка – способность банка обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств);

3) максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;

4) максимальный размер крупных кредитных рисков;

5) максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);

6) максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим акционерам;

7) максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения;

8) нормативы использования собственных средств банков для приобретения долей (акций) других юр. лиц.

Таким образом, основные пункты:

- предельные величины рисков, принимаемых кредитнымиорг-циями;

-нормы по созданию резервов, обеспечивающих ликвидность кредитных орг-ций и покрытие возможных потерь;

-требования, невыполнение к-рых может отрицательно повлиять на финанс. положение кредитных орг-ций или на возможность реальной оценки их финанс. деятельности (включая требования по ведению бух.учета, представлению отчетности), при регистрации, лицензировании и расширении видов деятельности кредитных орг-ций.

Нарушение пруденциальных норм:

Надзорные органы при выявлении нарушений пруденциальных норм применяют к кредитныморг-циям меры воздействия двух типов: предупредительные и принудительные.

Предупредительные меры воздействия применяются в осн. в тех случаях, когда недостатки в деятельности кредитной орг-ции непосредственно не угрожают интересам кредиторов и вкладчиков: при ухудшении показателей деятельности кредитной орг-ции, не угрожающем ее финанс. состоянию; при несоблюдении требований законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в части регистрации кредитной орг-ции, ее лицензирования и расширения сферы деятельности.

Принудительные меры воздействия применяются в тех случаях, когда это вытекает из характера допущенных нарушений с учетом того, что применение одних только предупредительных мер воздействия не может обеспечить надлежащую корректировку деятельности кредитной орг-ции. Основания для принудительных мер воздействия: нарушения (невыполнение) кредитной орг-цией банковского законодательства, нормативных актов и предписаний ЦБ РФ; непредставление информации, представление неполной или недостоверной информации, а также выявленные случаи, когда совершенные кредитной орг-цией операции создали реальную угрозу интересам клиентов.