тема: «норматив обязательных резервов»

Задание 1.Выполняется ли обязанность по усреднению обязательных резервов для кредитных организаций по приведенным данным

Банк «Витязь» обязанность по усреднению обязательных резервов выполняет, т.к. средняя хронологическая величина остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (субсчетах) выше (на 4 447т.р.) чем усредненная величина обязательных

резервов.

Банк «Спутник» обязанность по усреднению обязательных резервов не выполняет, т.к. средняя хронологическая величина остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (субсчетах) ниже (на 1 328т.р.) чем усредненная величина обязательных

резервов.

Банк «Кристалл» обязанность по усреднению обязательных резервов выполняет, т.к. средняя хронологическая величина остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (субсчетах) равна усредненной величине обязательных резервов.

Штраф (s) рассчитывается по следующей формуле:

P - недовзнос либо сумма превышения усредненной величины обязательных резервов над средней хронологической величиной остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах), в рублях;

i - ставка рефинансирования Банка России, в % годовых;

Q - количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится дата расчета штрафа.

Задание 2. По акту проверки, проведенной территориальным учреждением Банка России в банке «Кедр» (от 01.10.2012 понедельник), недовзнос обязательных резервов составил 96 680 руб.

Ставка рефинансирования Банка России на день расчета штрафа – 8,25 % годовых.

В году 366 календарных дней.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – 4611 руб.

1.Рассчитайте размер штрафа за нарушение норматива обязательных резервов.

S = = 43,59 (руб)

Сумма менее 100 рублей. Операция не производится.

2.Установите дату не позднее, которой должно быть направлено предписание банку.

Не позднее 5 рабочего дня, следующего за днем утверждения акта проверки (не позднее 08.10.2012 понедельник)

Задание 3.5 июня 2012 года (вторник) рабочая группа территориального учреждения Банка России в ходе проверки в банке «Реал» установила недовзнос обязательных резервов в сумме 12 500 руб. Акт проверки утвержден 8 июня

Ставка рефинансирования Банка России на день расчета штрафа – 8% годовых.

В году 366 календарных дней.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – 4611 руб.

Рассчитайте размер штрафа за нарушение норматива обязательных резервов. Определите срок направления предписания на уплату штрафа в банк «Реал».

S = = 5, 46 (руб)

Сумма менее 100 рублей. Операция не производится.

Срок: не позднее 5 рабочего дня, следующего за днем утверждения акта проверки (не позднее 15.06.2012 среда)

Задание 4.Территориальным учреждением Банка России банку «Салют» предоставлено право на усреднение обязательных резервов.

Усредненная величина обязательных резервов, установленная по Расчету размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России на отчетный период, – 59 100 тыс. руб.

Средняя хронологическая величина остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете за тот же период – 58 022 тыс. руб.

Ставка рефинансирования Банка России – 8,25 % годовых.

Количество календарных дней в году – 366.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – 4611 руб.

Рассчитайте размер штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов.

58 022-59 100=-1078т.р. Недовзнос обязательных резервов = 1078т.р. S = =485,98 руб.

тема «депозитные операции»

Рассчитайте размер начисленных процентов на основании следующих данных (с точностью до рубля):

9.1. Банк «Авангард» 1 марта 2005 года (вторник) разместил денежные средства в сумме 1 млн. руб. в депозит в Банке России. День возврата депозита – 18 марта (пятница). Процентная ставка – 2 % годовых.

1 000 000 *0,02*17/365 = 932 руб.

9.2. Банк «Регион» 1 марта 2004 года (понедельник) разместил денежные средства в сумме 2,8 млн. руб. в депозит в Банке России. День возврата депозита – 18 марта (четверг). Процентная ставка – 4,2 % годовых.

2 800 000*17*0,042/366 = 5462 руб.

9.3. Банк «Старт» 20 декабря 2004 года (понедельник) разместил денежные средства в сумме 5 млн. руб. в депозит в Банке России. День возврата депозита – 14 января 2005 года (пятница). Процентная ставка – 3 % годовых.

За 2004 год 5 000 000*11*0,03/366 = 4508 руб.

За 2005 год 5 000 000*14*0,03/365= 5753руб.

Общая сумма = 4508+5753=10261 руб.

тема «операции БР на открытом рынке»

Задание 1. Стоимость покупки (продажи) по сделке РЕПО устанавливается сторонами сделки в явном виде или рассчитывается по формуле:

SI=(1- dSt/100%)* NI*(PSt –1+AI), где SI-стоимость покупки (рублей), dSt- начальное значение дисконта (%), NI- количество облигаций, покупаемых (продаваемых) Первоначальным покупателем (Первоначальным продавцом) по первой части сделки РЕПО (штук), PSt –1 – расчетная цена облигаций

Определите стоимость покупки (продажи) ценных бумаг по первой части сделки РЕПО

БР: SI=(1-2,5%/100%)*2000*(991,5+0)=1 933 425р.

Минфин: SI=(1-2,5%/100%)*2700*(869,0+0)=2 287 642,5 р.

АИЖК: SI=(1-35%/100%)*3000*(1023,4+0)=1 995 630р.

ОАО «Газпром»: SI=(1-17,5%/100%)*1000*(1012,0+0)=834 900р.

Прав-во Моск. обл.: SI=(1-15%/100%)*1200*(1002,0+0)=1 022 040р.