Оцінка рівня ризиків для кожного типу стратегій страхових компаній в поточному році

На графіках нижче представлені матриці рівнів ризиків для кожної із стратегій страхових компаній, як оцінка впливу (в млн. грн.) та ймовірність настання.

В якості досліджуваних ризиків розглядаються наступні групи ризиків: ринкові, кредитні, андеррайтерських, операційні, а також ризик ліквідності. Оцінка впливу в даному випадку означає невиконання прийнятих зобов'язань страховими компаніями на певну суму.

Рівні ризиків для стратегії «Боротьба за частку ринку»

Для стратегії «Боротьба за частку ринку» найбільш ймовірними є операційні ризики. З урахуванням їхньої потенційної значущості та чутливості результату діяльності до можливих наслідків, страхові компанії повинні концентруватися на розвитку технологій та методах мінімізації операційних втрат.

Рівні ризиків для стратегії «Прибуткове зростання»

При реалізації стратегії прибуткового зростання під контроль повинні бути взяті операційні та андеррайтерські ризики. Враховуючи можливість одночасного настання подій з цих груп ризиків, потенційні збитки від такої «синергії» можуть значно перевищити математичну суму оціночних наслідків.

Рівні ризиків для стратегії «Фокус на прибуток»

Для стратегії «Фокус на прибуток» характерний високий рівень уваги до бізнес-процесів, яка дозволяє значно знизити рівень внутрішніх ризиків. На перший план виходять методи протидії ринковій ситуації. Зокрема, важливим є питання вибору цільових галузей та сегментів.

Рівні ризиків для стратегії «Боротьба за премії»

Що стосується стратегії «Боротьба за премії», то неминучими наслідками реалізації цієї політики є як високий рівень ймовірності настання ризиків, так і ступінь їх впливу. Ризик ліквідності залишається ключовим для даної групи компаній.

Висновки

Система заходів щодо управління страховими ризиками, з точки зору страхової компанії, охоплює широке коло завдань, що реалізуються на усіх етапах здійснення страхової діяльності – починаючи від прийняття ризиків на страхування, їх контролю протягом дії договорів страхування, до виплати страхових відшкодувань у разі настання страхового випадку. Це вимагає формування системного підходу до управління страховими ризиками на основі врахування цілей ризик-менеджменту страхової компанії, результатів актуарних розрахунків та специфіки ризиків, включених до страхового портфеля страховика. При цьому провідна роль в управлінні страховими ризиками має надаватися методам фінансування ризиків, направлених на формування достатніх за обсягами джерел їх покриття.

1. У результаті зниження курсу валют ринкові ризики можуть призвести до втрат страхових компаній в поточному році. Ймовірність втрат - середня. Оціночна сума загальних втрат становить не більше 15 млн. грн.

2. Андеррайтерські ризики, серед яких варто особливо виділити неадекватність премій, призведуть до того, що велика група компаній закінчить 2012 з операційним збитком у більш ніж 900 млн. грн.

3. Найбільш високими в посткризовий період залишаються операційні ризики. З великою часткою ймовірності помилки персоналу і відсутність сучасних ІТ в страхових компаніях призведуть до «непланових» прямих і непрямих втрат, розмір яких в поточному році за попередньою оцінкою складе більше 70 млн. грн.

4. Ризики втрати ліквідності за останні три роки чинять «системний» негативний вплив на страховий ринок. Починаючи з 2009 року, 2-3 компанії припиняють виконувати свої зобов'язання на десятки млн. грн. У 2012 році, як і раніше зберігається високий рівень ймовірності втрати ліквідності 2-3 компаніями. Оцінка розрахункової суми зобов'язань таких компаній становить понад 70 млн. грн.

5. Загальний рівень ризиків страхового ринку залишається досить високим. Результати аналізу ризиків та їхнього впливу на групи страхових компаній, а також невідновлена поточна ліквідність у великої кількості страхових компаній дозволяють зробити висновок про те, що вітчизняний ринок не подолав наслідків кризи. Крім того, з точки зору законодавчих вимог модель управління страховою компанією вимагає істотного коректування.