12

Требования к студентам по курсу «Финансы, денежное обращение и кредит» Уважаемые господа студенты!

Перед вами материал по курсу для проведения практических занятий. От вас требуется иметь при себе распечатанный вариант задач к каждому семинару для более быстрого проведения занятий и усвоения максимального количества материала. Распечатанные задачи будут предложены для решения на семинарах и в качестве домашних заданий.

Структура курса

№ недели	Тема практического занятия	№ задач В контр. работе	Баллы За задачу в контр. работе
1.	Деньги. Обязательные и избыточные резервы.	1	4
2.	Кредит. Процентные ставки при выдаче кредита. Ставки по кредитам для малообеспеченных клиентов.	3	4
3.	Процентные деньги. Определение налога на процентные деньги. Возврат нескольких ссуд одному кредитору.	2, 4	6, 6
4.	Ломбардное кредитование.	5	22
5.	Потребительское кредитование. Вексельное кредитование.	6, 7, 8	7, 4, 7
6.	Операции с валютой. Конверсия. Эффективность операций при конверсии валюты.	10	5
7.	Операции банков на рынке ценных бумаг. РЕПО.	9	20
8.	Слияния и поглощения в банковской сфере. Надбавка за слияние.	11, 12	6, 9
9.	Контрольная работа		100

Занятие 1. (11.02.12)

Финансовое посредничество. Создание новых требований и обязательств. Отличие банковской деятельности от брокерско-дилерской деятельности.

Сегментированная и универсальная структуры банка.

Виды банковских рисков. Варианты снижения их: хеджирование, неттинг, мэтчинг, своп и т. д.

Понятие обязательных и избыточных резервов.

Понятие резервной нормы. Определение величины обязательных и избыточных резервов. Определение способности к кредитованию.

Создание кредитных денег. Выдача ссуд. Расширение денежного предложения через многодепозитные вклады. Мультипликатор денежных счетов.

Задача 1.

Коммерческий банк продал Центральному банку государственные облигации на сумму 12 600 долларов. Клиент этого банка одновременно купил у Центрального банка облигаций на сумму 13 000 долларов. Резервная норма – 20 %. Определите, как после этих двух операций изменилась способность данного коммерческого банка к кредитованию. Как она изменилась у всей банковской системы в целом?

Задача 2.

Коммерческий банк купил у Центрального банка государственных облигаций на сумму 6 300 дооларов. Клиент этого банка одновременно продал Центральному банку пакет облигаций на сумму 6 000 долларов. Резервная норма – 25 %. Определите, как после этих двух операций изменилась способность коммерческого банка к кредитованию. Как она изменилась у всей системы?

Литература к теме 1.

Макконнелл, Брю. Экономикс, гл. 15 - 17.

Лаврушин О. И. Банковское дело. Гл. 1-2.

Колесников В. И., Кроливецкая Л. П. Банковское дело. Гл. 1-2.

Занятие 2. (18.02.12)

Процентные деньги. Простые и сложные проценты. Антисипативные и декурсивные проценты. Номинальная и эффективная ставка процента.

Дисконтирование по простой и сложной учетной ставке.

Расчет процентного платежа и капитала при различных исходных данных.

Расчет «от ста». Расчет «меньше ста».

Расчет при равных суммах, ставке и разном сроке. Расчет при разных суммах и сроках, но одинаковой ставке. Расчет при разных суммах, ставках и сроках.

Расчет ставок при наличии или отсутствии возмещения кредита.

Задача 1.

Перед Вашим банком встала проблема расчета риска кредитования при следующих условиях: d = 0,07, r = 0,06, Y = 0,8. Как должна быть установлена цена по подобному кредиту? Каково влияние возмещения?

Литература к теме 2.

Четыркин. Методы финансовых и коммерческих расчетов, гл.1-3.

Занятие 3. (25.02.12)

Налоги и инфляция.

Работа банка с пластиковыми картами.

Пластиковые карты и особенности их применения.

Виды пластиковых карт.

Классификация забалансовых операций банков. Причины возникновения забалансовых операций.

Договорные и условные обязательства. (Обязательства по торговым сделкам. Финансовые гарантии.)

Секъюритизация. Управление кассовыми активами.

Комиссионные услуги.

Расчет среднего срока погашения ссуд одному кредитору.

Методы анализа банковского баланса. Коэффициентный анализ. Инструкции Центробанка по принципам анализа баланса коммерческого банка.

Прочие операции коммерческих банков. Их классификация и общая характеристика. Правовые основы развития прочих операций. Запрещения и ограничения. Организационная основа прочих операций коммерчнских банков.

• трастовые операции,

• выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме,

• операции с драгоценными металлами,

• совместная деятельность банков и других юридических лиц,

• другие виды операций, относящиеся к категории прочих.

Посредническая деятельность. Брокерские услуги.

Форфейтинговые и факторинговые операции банков.

Трастовые операции.

Лизинг.

Задача 1.

Пусть ставка налога на проценты равна 8%. Процентная ставка – 12% годовых, срок начисления процентов – 4 года. Первоначальная сумма ссуды 200 000 руб. Определим размеры налога на проценты при начислении простых и сложных процентов.

Задача 2.

Заемщик должен одному кредитору 4 разные суммы с различными сроками погашения: 4 000 (срок – 27.02.), 2 500 (срок – 1.04.), 5 300 (срок – 5.05.), 10 000 (срок – 13.05).

Процентная ставка составляет 10 % годовых. Когда лучше погасить весь долг (единовременным платежом), чтобы не пострадали интересы ни кредитора, ни заемщика? Срок подсчета – 19.02.

Литература к теме 3.

Четыркин. Методы финансовых и коммерческих расчетов, гл.1-2.

Кочович Е. Финансовая математика. Гл. 1, $ 1-3.

Занятие 4. (3.03.12)

Процентные деньги. Простые и сложные проценты. Антисипативные и декурсивные проценты. Номинальная и эффективная ставка процента.

Дисконтирование по простой и сложной учетной ставке.

Расчет процентного платежа и капитала при различных исходных данных.

Расчет «от ста». Расчет «меньше ста».

Расчет при равных суммах, ставке и разном сроке. Расчет при разных суммах и сроках, но одинаковой ставке. Расчет при разных суммах, ставках и сроках.

Выдача ломбардного кредита.

Задача 1.

Коммерческим банком выдан кредит в сумме 7000 $ под простые проценты – 8 % годовых. Следует определить величину погасительного платежа, если срок пользования кредитом составляет 4 года и 3 месяца.

Задача 2.

Коммерческим банком выдан кредит в сумме 9 500 $ под сложный процент – 6,5 % годовых. Следует определить величину погасительного платежа и метод начисления процентов (наиболее выгодный с точки зрения банка), если срок пользования кредитом составляет 3 года и 7 месяцев.

Задача 3.

Клиент обязался возвратить банку в виде погасительного платежа 6700 $. Следует определить величину первоначально выданной суммы, если кредит выдавался под антисипативные проценты – 7 % годовых на 5 месяцев.

Задача 4.

Два банка предлагают клиенту свои услуги. При этом они готовы выдать в кредит абсолютно одинаковую сумму под одинаковые проценты. Единственная разница в том, что в банке А начисление процентов происходит поквартально, а в банке В – по полугодиям. Какой банк предпочтет клиент и почему? Докажите в общем виде.

Задача 5.

Коммерческий банк, оценив два кредитных договора, рассчитывает получить после трех лет:

• за первый кредит – 70 000 $

• за второй кредит – 60 000$

При этом проценты начисляются по простой ставке – 6,85 %. Определите, какую первоначальную сумму должен был иметь каждый банк для выдачи подобных кредитов.

Задача 6.

По имеющимся у Вас данным (резервная норма – 18 %) составьте уравненный баланс коммерческого банка и выдайте максимально возможную единовременную ссуду.

Задача 7.

Заемщик должен одному кредитору 4 разные суммы с различными сроками погашения: 4 000 (срок – 28.02.), 2 500 (срок – 1.04.), 5 300 (срок – 3.05.), 10 000 (срок – 11.05).

Процентная ставка составляет 10 % годовых. Когда лучше погасить весь долг (единовременным платежом), чтобы не пострадали интересы ни кредитора, ни заемщика? Срок подсчета – 19.02.