Тема 3. Статистические методы анализа взаимосвязи показателей. Показатели вариации. Статистические методы оценки финансовых, страховых и бизнес рисков

Содержание темы: Вариация признаков и причины, порождающие ее. Значение изучения вариации признаков общественных явлений. Приемы изучения вариации. Вариационный ряд, его построение.

Показатели вариации. Размах колебаний. Среднее линейное отклонение. Средний квадрат отклонения (дисперсия) и среднеквадратическое отклонение. Общая дисперсия и межгрупповая дисперсия, соотношение между ними.

Коэффициент вариации и случаи его применения. Правило сложения вариации.

Использование средних и показателей вариации для расчета экономических нормативов. Показатели вариации как мера риска. Статистические методы оценки финансовых, страховых и бизнес рисков. Примеры оценки рисков в различных сферах.

Вопросы для самопроверки:

1. Методики расчета и экономический смысл размаха вариации, среднелинейного и квадратического отклонения, дисперсии.

2. Относительные показатели вариации.

3. Экономический смысл показателей вариации, графическое отображение.

4. Использование показателей вариации при разработке нормативов, при оценке рисков и в других экономических расчетах.

Тема 4. Статистическое измерение и наблюдение социально-экономических явлений

Содержание темы: Статистическое наблюдение как первый этап статистического исследования. Формы наблюдения. Виды наблюдения по характеру регистрации фактов, охвату единиц и по времени (периодичности) наблюдения. Виды и способы не сплошного наблюдения. Контроль данных. Приемы первичной обработки данных. Содержание и организация статистического исследования.

Статистическое исследование включает в себя статистическое наблюдение, контроль, обработку и анализ данных.

Наблюдение осуществляется по программе, определяющей формы, способы и принципы наблюдения, принципы сбора данных.

При изучении этой темы необходимо освоить все эти принципы, формы и способы, а также формы контроля, приемы обработки и методы анализа данных.

Необходимо представлять значение и цели выборочного наблюдения, область применения его и преимущества выборочного наблюдения в статистической практике, техническом нормировании, контроле качества продукции и др.

Выборочное наблюдение, позволяющее на основе выборки судить о средних и относительных величинах генеральной совокупности, дает преимущества в отношении экономии труда и денежных средств при статистическом изучении социально-экономического и общественного явления.

Надо знать основные виды отбора (собственно случайный, механический, типический и серийно - гнездовой) и условия применения каждого из них, а также разницу между повторным и бесповторным отбором.

Необходимо знать формулы расчета средней и возможной (предельной) ошибок выборки и формулы определения необходимой численности выборки (отдельно для определения средней доли, для повторного и бесповторного случайного отбора).

Вопросы для самопроверки:

1. Перечислить формы, способы и виды наблюдений.

2. Какие вопросы освещаются в программе наблюдений?

3. Как выполняется сводка и группировка данных?

4. Перечислить методы анализа данных.

5. В чем заключается преимущество выборочного метода от других форм несплошного наблюдения?

6. Какие существуют формы выборочного наблюдения?

7. Какие формы выборочного наблюдения и для решения каких задач применяются в горной и металлургической промышленности?

8. Что такое ошибка выборки и что следует понимать под предельной ошибкой выборки?

9. Какие факторы влияют на величину выборки и как они отражены в формулах?

10. Что следует понимать под ошибкой доли и как она определяется?

11. От чего зависит необходимая численность выборки и как она определяется?