3 Лекция

Принятие решений в условиях неопределенности и риска

Допустим, фирма может реализовать несколько видов управленческих решений. Каждое из решений может быть реализовано в условии той или иной внешнеэкономической обстановке. Каждому решению соответствует определенная эффективность, выражающая абсолютными или относительными значениями.

Таблица (матрица) эффективности a_ij

УР	Q1	Q2	Q3
1	0,01	0,05	0,15
2	0,2	0,03	0,1
3	0,06	0,18	0,02
4	0,03	0,14	0,09
р	0,5	0,3	0,2

На основе таблицы эффективности построим матрицу потерь

УР	Q1	Q2	Q3
1	0,19	0,13	0
2	0	0,15	0,05
3	0,14	0	0,13
4	0,17	0,04	0,06
р	0,5	0,3	0,2

Таблица потерь для каждого УР в рамках той или иной внешней экономической обстановке, запишем разность м/у эффективностью, которую мы можем получить при данной внешней экономической обстановки и той эффективностью, которую мы получаем выбрав именно это УР

В условиях риска мы предполагаем, что вероятности каждой обстановки нам известны.

Предположим, что выбор оптимального решения мы будем проводить по критерию либо минимума среднеожидаемых потерь, либо по критерию максимума среднеожидаемой эффективности.

По минимуму потерь:

р1=0,5*0,19+0,3*0,13+0,2*0

р2=0,5*0,1+0,3*0,15+0,2*0,05

минимальное значение укажет нам на наилучшее УР.

Если по max – среднеожид.эф.

В условиях неопределенности вероятности обстановок нам не известны и в этом случае, выбор оптимального решения можно провести по одному из 4х возможных критериев:

1)критерий недостаточного обоснования Лапласа

По нему выбор оптимального решения также будет осуществлять по критерию минимума средне ожидаемых потерь, но Лапласа предлагает считать все обстановки равновероятными

2)максиминный критерий Вальда

Этот критерий относится к разряду консервных. Он считается по таблице эффективности и его цель, обеспечить получения эффективности из возможных худших вариантов

3)минимаксный критерий Сейвиджа

Этот критерий основан на анализе таблицы потерь он исходит из того что наш конкурент действует наилучшим образом, наша цель минимизировать потери, которые будут в любом случае (так же относятся к осторожным или консервативным критериям)

4)критерий обобщенного максимина(критерий оптимизма-пессимизма Гурвица)

Этот критерий основан на анализе таблицы эффективности и выбор оптимального решения проходит по максимуму параметра А

maxA , где 0≤ К ≤1-писсимизм –оптимизм(0-лучший вариант, 1-худший вариант)

в этом случае можно построить следующую таблицу:

УР/К	0	0,1	0,2
1	0,15
2	0,2
3	0,18
4	0,14