Глава 3

В—В: прогнозируя выигрыш, реализовали проект, в результате которого получили ожидаемый выигрыш;

П—П: прогнозируя провал, не стали реализовывать проект. Опыт организа­ций, которые реализовали аналогичный проект, показал, что он провалил­ся бы;

П—В: прогнозируя провал, не стали реализовывать проект. Но впоследст­вии оказалось (на примере других), что в случае реализации он был бы успеш­ным.

Таким образом, в рисковой ситуации возможны два правильных и два оши­бочных решения.

Риски, связанные с принятием (непринятием) управленческих решений на реализацию проектов в условиях неопределенностей, характеризуются не то­лько вероятностями αиβ ошибок 1-го и 2-го рода, но и соответствующими потерями W_a и W». Поэтому при принятии решения необходимо использовать определенные критерии, включающие функционал W(α,β,W_α,Wβ), вид кото­рого выбирают в зависимости от наличия или отсутствия части информации и определенных предпочтений улица, принимающего решения [39]. В частно­сти, средние потери (критерий минимума средних потерь) от принятия оши­бочных решений вычисляются по формуле

W =αW_α +β W _β.

С учетом факторов риска потерь от ошибочных решений при неопределен­ности исходной информации критерий «затраты—выгоды», используемый при принятии решений на основе принципа обоснования [78], модифицируется и записывается в виде [72]:

V = B -C -W. (3.3)

Если потери от принятия ошибочного решения 1-го рода W_α =C, потери от принятия ошибочного решения 2-го рода Wβ =B-C, то средние потери из-за принятия ошибочных решений

W=αС+β(B-C).

Пример. Вероятность ошибки 1-го рода α = 0,1, а 2-го рода — β = 0,3. Затра­ты на реализацию проекта составляют 1 млн руб., а ожидаемый выигрыш — 3 млн руб. Необходимо проверить экономическую обоснованность проекта.

Решение. Определим средние потери от принятия ошибочных решений:

W = αС +β(B -C) = 0,1·1·10⁶ + 0,3·2·10⁶ = 0,7 млн руб.

Тогда =V = B -C -W = 3 – 1 – 0,7 = 1,3 млн руб., т. е. проект экономиче­ски обоснован.

Значимым фактором снижения потерь от ошибочных решений является наука («нет ничего практичнее хорошей теории»). Научные исследования сни­жают неопределенности и, следовательно, вероятности αиβ, однако также требуют затрат.

Пример. Благодаря проведенным научным исследованиям (затраты соста­вили 0,1 млн руб.) неопределенности при принятии решений снизились, при­ведя к уменьшению ошибок 1-го и 2-го рода на 0,05. Насколько проведенное исследование являлось оправданным?

68

Структура и факторы риска

Решение. С учетом затрат на реализацию проекта С = 1,0 + 0,1 = 1,1 млн руб., средние потери от ошибочных решений после проведенного исследова­ния составят W =αС + β(B -С) = 0,05·1,1·10⁶ + 0,25·2·10⁶ = 0,555 млн руб.,

т. е. сократились на величину ΔW = W -W = 0,7 – 0,555 = 0,145 млн руб.

Таким образом, благодаря затратам в 0,1 млн руб. средние потери сократи­лись на большую величину (0,145 млн руб.). Поэтому их следует признать обо­снованными, так как из-за неопределенности рентабельные проекты могут попасть в разряд необоснованных.

Чем больше неопределенных факторов, тем менее обоснованным может оказаться проект. Это вынуждает разрабатывать и для реализации выбирать проекты, сулящие такую выгоду, которая перекрывает потери от ошибочных решений. По мере проработки проекта значения компонент, входящих в (3.3), уточняются, а неопределенные факторы уменьшаются. При принятии реше­ний в соответствии с (3.3) даже при самой неблагоприятной реализации неоп­ределенных факторов экономический результат будет положительным.