Тема 4. Статистика денежного обращения.

1. Основные задачи СДО

2. Показатели СДО

3. Статистический анализ денежного обращения.

Денежное обращение измеряется в показателях денежной массы и скорости обращения денег. Статистика должна обеспечивать информацией об объёме составе, динамике денежной системы и денежного обращения. Эта информация необходима для своевременного реагирования на изменения уровня цен и тарифов, для разработки и реализации денежно-кредитной политики.

Денежная масса – объём денежных средств, обслуживающих хозяйственное обращение и принадлежащих физическим лицам, предпринимателям и государству. ДМ состоит из активных и пассивных денег. Активные – используются в наличном и безналичном обороте. Пассивные – накопления, резервы, остатки на счетах, которые только потенциально могут быть использованы в обороте.

К сожалению, большая часть денег в нашей стране обращается в наличных. Это осложняет учёт, не даёт возможности объективно оценить реальную покупательную способность граждан, эффективно проводить денежно-кредитное регулирование экономики.

Элементы денежной системы:

• денежная единица

• организация денежного обращения

• наличная и безналичная эмиссия.

Основные задачи СДО:

1) Анализ размеров, структуры и динамики ДМ и её распределения по регионам и группам населения

2) Определение уровня наличной и безналичной эмиссии

3) Мониторинг купюрного состава налички

4) Изучение взаимосвязи денежного обращения с уровнем экономического развития и инфляции

5) Прогноз параметров денежного обращения и покупательной способности денежных средств.

Показатели статистики денежных средств

• объём денежного обращения;

• денежная масса и её структура;

• скорость обращения денежной массы;

• эффективность использования ДМ;

• покупательная способность гривны;

• уровень монетаризации экономики;

• денежный мультипликатор;

• индекс-дефлятор;

• купюрное строение ДМ и др.

Объём денежного обращения – совокупность денежных операций, с помощью которых осуществляется движение денежных средств.

Безналичное денежное обращение – денежные расчеты, осуществляемые только на основе письменных (электронных) документов, характеризующихся строгой стандартизацией, кодификацией и унификацией.

Формы БНР: расчёты по товарным операциям и по нетоварным операциям.

Рост применения ДНР даёт возможность:

• снизить наличную денежную массу;

• рационально использовать временно свободные денежные средства на банковских счетах для кредитования субъектов хозяйствования;

• за счет использования электронных платежей значительно ускоряется денежный оборот;

• контролировать выполнение договорных обязательств, как получателями ДС так и плательщиками;

• снизить издержки обращения, связанные с наличными расчетами.

Денежное обращение связано, в основном, с обслуживанием населения в процессе формирования и распределения денежных средств.

Взаимосвязь денежного обращения и ВНП характеризуется формулой:

ВВП = НДМ х V,

где V – скорость оборота ДС

НДМ – количество денег в обороте или запас активов в ликвидной форме.

Если ВВП = P x Q, то НДМ х V = P x Q,

где P – уровень цен,

Q – фактическое количество произведенной продукции.

Скорость оборота денег V – характеризует интенсивность движения денежных знаков, как средств обращения.

Реальная денежная масса (НДМ/Р) – определяет необходимое количество денег, обеспечивающее реальный уровень производства.

Взаимосвязь между индексом покупательной способности и индексом цен: I_ps= 1/I_p.

Уровень монетаризации экономики (У_м ) – характеризует запас ДМ на 1 грн. ВВП:

У_м = НДМ/ВВП х 100.

Для мониторинга динамики денежной массы и анализа кредитования коммерческих банков – денежный мультипликатор (K_m)

K_m = M₂ / ДБ,

где M₂ – денежная масса в обороте; ДБ – денежная база (наличка в обороте).

Зависимость между номиналом, суммой и количеством денежных единиц определяется формулой:

k = S / N,

где k – количество д.е. номиналом N;

S – сумма банкнот номиналом N; N – стоимость денежной единицы (номинал).

Доля суммы банкнот определённого номинала N: d_S = S_N /  S

Доля количества купюр определённого номинала N: d_K = k_N /  k

Средняя купюрность:

Денежные агрегаты – обязательства банковской системы нефинансовым секторам: наличка, депозиты до востребования, срочные депозиты и сбережения. Законодательством Украины предусмотрено 4 денежных агрегата, в международной практике –7.

М₀ – национальная наличка;

М₁ – агрегат М₀, расчётные счета, текущие депозиты.

М₂ - М_1, срочные и накопительные депозиты, валютные средства.

М₃ - М₂, ценные бумаги собственного долга банков, средства клиентов по трастовым операциям банков.