Напрямки підвищення ефективності управління фінансовими ризиками комерційного банку

Банк ризик – міра можливого відхилення сподіваного результату того чи ін. упр-го рішення, яке може призвести до втрати частини прибутків, збитків, шкоди іміджу, а в окремих випадках і банкрутства.

Банк ризики класифік:

1 форс-мажорні( аварії, пожежі, соц катастрофи)

2 стратегічні (внутрібанк, неефективні затрати, стосовно філій)

3 ринкові (інфляція, біржовий)

4 актив операцій (кредитний застава, банкрутсво клієнта)

5 пасив операцій (пролонгації, психолог, вилучення вкладів)

6 екон погіршення нормативів, ризик ліквідності)

Розріз методи упр-ня банк ризиками на 2-х рівнях:

Макрорівень:

а) адміністрат (пол-ка відклику ліцензії, орг-ція поточного банк нагляду і аудиту, ебмеж необгрунт ризик діял-ті, встан відповід-ті за поруш пруденціальних норм)

б) екон

прямі (встан нормативів Н1, Н2, Н3, упр-ня нормами обов резервів та резервів на покриття збитків, вимоги до мінім розміру статут фонду)

непрямі(операції з ЦП на відкритому ринку, облікова політика НБУ)

Мікрорівень

а) загальні (диверсифікація кредитів, страхування кредитів і депозитів, вимоги до застави, періодич перевірка кредитоспром позич-ка)

б) часткові (встан максим розміру позики на 1-го позич-ка, страхування, хеджування валют операцій, застос плаваючої % ставки, включення особливих умов в депозитні угоди, ретельне вивчення попиту і пропозиції щодо ЦП)

Перестрахування

Систематичне використання перестрахування почалося з кінця XVI століття, коли страховики - купці розподіляли між со­бою ризики в певних частках. Проте початок формування сучас­ного ринку перестрахування відносять до середини XIX століття, коли процес економічного розвитку і зростання промисловості сприяли появі більш великих та складних ризиків, реалізація яких могла призвести до катастрофічних наслідків.

Перестрахування з'явилося як спосіб підтримки страховиків при збільшенні обсягів і використанні но­вих форм страхування. Необхідність такої підтримки полягає в тому, що індивідуальні можливості страховика по страхуванню, а також гарантії повної та своєчасної виплати за великим оди­ночним ризиком досить обмежені.

Система перестрахування, як і система прямого страхування, побудована на розподілі ризику між декількома учасниками. Це дозволяє прямому страховику, з одного боку, цілком виконати прийняті на себе страхові зобов'язання перед страхувальником, а з іншого, полегшити навантаження за виплатою у будь-якому стра­ховому випадку, зберігаючи при цьому свою фінансову надійність. Найбільш часто застосовується визначення перестрахуван­ня: „Перестраху­вання - це страхування ризику, взятого на себе страховиком".

У перестрахуванні застосовується своя термінологія та відповідні умови страхування. Так, страховик, який перестрахо­вує прийняті на себе ризики, стає перестрахувальником, тобто цедентом. Хоча при цьому перед своїм клієнтом залишається відповідальним у повному обсязі. Процес передачі ризику або його частини називається цедуванням ризику або цесією.