
- •Класифікація фінансових ризиків. Їх характеристика
- •ЗагАльна характеристика інструментів хеджування ФінАнсового ринку
- •Кредитний ризик в системі фінансових відносин
- •Бета-ризик. Економічний зміст, якісна характеристика
- •Контролінг ризику
- •Інструменти для обмеження втрат за кредитними ризиками
- •Метод структурного балансування
- •Основні положення геп-менеджменту
- •Основні види ризиків у банківській діяльності
- •Проблеми практичного застосування геп-менеджменту
- •Методи управління кредитними ризиками
- •Методи управління ризиком країни
- •Методи управління ризиком кредитного портфеля банку
- •Структурування кредиту
- •Моделі та методи управління банком при вирішенні проблеми «ризик - доход»
- •Фінансове перестрахування і його роль в системі управління фінансовими ризиками
- •Методи експертних оцінок підприємницького ризику
- •Модель оцінки фінансових активів і галузевий ризик
- •Лінія ринку цінних паперів
- •Валютний ризик. Класифікація валютних ризиків
- •Оцінка фінансового ризику. Категорії, які вимірюють його ступінь
- •Оцінка якості кредитного портфеля та резервування
- •Ризик - менеджмент і страхування
- •Ризик та невизначеність. Показники ризику їх характеристика
- •Суть галузевого ризику
- •Політико-економічний ризик (ризик країни)
- •Ризик ліквідності. Методи управління
- •Страхові ризики. Їх класифікація
- •Невизначеність і ризики в інвестиційній сфері
- •Системи та методи управління ризиками в банківській діяльності
- •Стратегії управління структурою активів та зобов'язань
- •Управління валютною позицією банку
- •Стратегії управління активами і пасивами
- •Валютні операції та управління валютним ризиком
- •Валютні опціони — як інструменти хеджування валютного ризику
- •Управління валютною позицією на основі методів структурного балансування валютних потоків
- •Дюрація як метод управління гепом
- •Управління кредитним ризиком окремої позики
- •Управління проблемними кредитами
- •Фінансовий ризик - об'єктивний економічний закон
- •Фінансові ризики в системі фінансових відносин
- •Методи управління інвестиційними ризиками
- •Інвестиційний ризик і його фінансові складові
- •Політико-економічний ризик як складова інвестиційного. Методи його оцінки
- •Страхування інвестиційних ризиків
- •Практика страхування інвестиційних ризиків
- •Розкрийте зміст поняття „фінансування ризику”. Джерела фінансування та їх порівняльна характеристика
- •Самострахування в системі управління фінансовими ризиками
- •Показники ефективності ризик-менеджменту страхової компанії
- •Страхування в системі ризик-менеджменту
- •Кредитний ризик клієнта-основні аспекти
- •Кумулятивний геп
- •Використання форвардних валютних контрактів у процесі хеджування валютного ризику
- •Ризик-менеджмент страхової компанії
- •Напрямки підвищення ефективності управління фінансовими ризиками комерційного банку
- •Перестрахування
- •Порівняльна характеристика класичного і фінансового перестрахування
- •Переваги і недоліки самострахування в порівнянні з іншими методами управління ризиками
- •Класифікація інвестиційних ризиків та їх характеристика
- •Доходність - ризик інвестиційних проектів: зміст взаємозв'язку
- •Методи врахування невизначеності інвестиційних проектів і оцінка їх ризиків
- •Відсотковий ризик. Стратегії управління відсотковим ризиком
- •Оцінка позики за ступенем ризику
- •Кредитна безпека і фінансовий стан позичальника
- •Методи оцінки безризикової ставки доходності. Яким чином на її величину впливає ризик країни?
- •2) Кумулятивна модель.
- •Методи оцінки ризику країни
- •Вплив страхування на інвестиційний проект
- •Підприємницький ризик в системі фінансових. Класифікація підприємницького ризику
- •Метод доцільності витрат в системі управління підприємницьким ризиком
- •Альтернативні методики оцінки ризику банкрутства та їх порівняльна характеристика
- •Характеристика основних видів страхування інвестиційних ризиків. Навести приклади з української практики
- •Характеристика категорій, які вимірюють ризик портфелю фінансових інструментів
- •Підприємницький ризик. Класифікація
- •Ризик банкрутства та методи його оцінки
- •Диверсифікація портфеля цінних паперів і ризик
- •Економічна сутність процесу хеджування
- •Методи управління фінансовими ризиками
Ризик-менеджмент страхової компанії
Визначені ними форми обмеження та ліквідації ризиків зводилися до таких дій:
1. Запобігання появі випадкових подій, які формують ризиковані ситуації в суспільному житті.
2. Подолання (репресія) випадкових подій, появі яких усе ж не вдалося запобігти.
3. Задоволення потреб, які виникли внаслідок дії ризику (компенсація втрат, збитків).
Наведений троїстий поділ антиризикованої діяльності було повсюдно визнано фахівцями як такий, що має ознаки системності та комплексності. Згодом зазначені методи боротьби з ризиками були трансформовані у специфічні функції страхування.
Найповніша сукупність послідовних заходів антиризикованої діяльності, застосування яких має комплексний, системний характер, у сучасній економічній теорії та практиці визначається терміном англомовного походження - "ризик-менеджмент" (risk management), тобто управління ризиками в його найширшому розумінні. Ризик-менеджмент як система охоплює три послідовні етапи:
1) аналіз ризику;
2) контроль за ризиком;
3) фінансування ризику.
Кожний із цих етапів передбачає здійснення багатьох різноманітних заходів організаційно-фінансового характеру.
Аналіз ризику є комплексним етапом, протягом якого передбачається:
* діагностика, або ідентифікація, ризиків - кваліфікація;
* оцінювання ризиків кількісними методами - квантифікація;
* визначення послідовності подальших дій на підставі загальної оцінки ризику в даній конкретній ситуації.
Квантифікуючи ризик, потрібно брати до уваги два взаємозв'язані аспекти:
* максимальний розмір збитку, до якого може призвести даний ризик;
* імовірність настання події, яка може спричинити максимальний збиток.
Черговий етап процесу менеджменту - контроль над ризиками, який має на меті повне або часткове їх усунення.
Контроль над ризиками здійснюється різними способами:
* уникненням ризику;
* зменшенням (мінімізацією) ризику;
* обмеженням (локалізацією) ризику;
* розсіюванням (поділом) ризику.
Уникнення ризику є найефективнішим і водночас найважчим для виконання методом. Уникнення означає фактичне ухилення від ризикованої діяльності (способу буття). Безумовно, про уникнення може йтися лише за наявності альтернативних вирішень, які є менш ризикованими.
Головним етапом ризик-менеджменту с покриття негативних наслідків (збитків) ризиків фінансовими засобами. Кожний суб'єкт господарювання може сам фінансувати свої ризики або передавати їх іншому суб'єктові господарювання згідно з попередньою взаємною домовленістю. Самофінансування ризиків, відоме також як самострахування, є формою безпосереднього самостійного покриття збитків власними коштами.
За наявності коштів у фондах та резервах вони можуть бути використані аж до повного задоволення відповідної потреби. Істотним недоліком самофінансування ризиків є неможливість точного визначення потреби в резервних коштах через недостатню статистичну та розрахункову базу. А створення фонду в обсязі, меншому за майбутню реальну потребу, призведе до неповного фінансування ризику. Проте формування фондів та резервів у обсягах, більших за майбутні потреби в коштах, неминуче призведе до вилучення з господарського обігу значних фінансових ресурсів.
У тих випадках, коли збитки очікуються більшими за можливості господарського суб'єкта самому фінансувати свої ризики, постає потреба передати власну фінансову відповідальність за ними іншим суб'єктам, здатним до фінансування таких ризиків на певних умовах. Передання (трансфер) ризиків може здійснюватися у двох основних формах:
* ризики передаються під фінансову гарантію іншого суб'єкта;
* ризики передаються професійним страховикам на підставі договору страхування за відповідну плату.
Найпоширенішою формою трансферу ризиків є передання їх професійним страховикам. Страховик, на відміну від поручителя, беручи на себе зобов'язання за ризиками, має змогу вирівняти їх перерозподілом між багатьма суб'єктами. Вирівнювання ризиків за допомогою страхового механізму має ту перевагу, що воно здійснюється не лише в часі, а й у просторі, тобто серед суб'єктів певного середовища. Проте вирівнювання можна застосувати лише щодо певної категорії ризиків.