Моделі та методи управління банком при вирішенні проблеми «ризик - доход»

Перша модель управління максимізує прибуток П за умови обмеження рівня ризи­ку Р встановленням максимально допустимого його значення Р'. При цьому використовуються незбалансовані підходи до управління активами і зобов'язаннями банку, стратегії нехеджування ризиків.

У другій моделі управління цільова функція мінімізує ризик. а обмеженням є вимога утримання показників прибутковості на пев­ному рівні, не нижчому за заданий /7'. Така модель використовується, коли рівень чистого прибутку, що його отримує банк влаштовує керівництво і основною метою с стабілізація результатів. Це досягається за допомогою збалансованих методів управління активами і зобов'язаннями та стратегій хеджування ризиків

Моделі

1) П —> mах

Р < Р'

Методи управління:

1. Незбалансовані методи

2. Геп-менеджмент

3. Стратегія нехеджування

2) Р —> min

П > П'

Методи управління:

1. Збалансовані методи

2. Нульовий геп

3. Стратегія хеджування

На практиці менеджмент банку може паралельно використовувати обидві моделі, застосовуючи їх щодо різних видів банківських опера­цій. При цьому успіх у досягненні поставленої мети значною мірою залежить від методів управління ризиками, застосовуваних у банку.

Фінансове перестрахування і його роль в системі управління фінансовими ризиками

Існує традиційне (класичне) і нетрадиційне (фінансове) перестрахування.

Діяльність страховиків на фінансовому ринку, використання деривативів з метою страхування ризиків своєї відповідальності називають сек’юритизацією страхового ризику або нетрадиційним, фінансовим, фінансово-орієнтованим перестрахуванням.

Важливою відмінністю фінансового перестрахування від класичного і недоліком є порівняно незначний обсяг відповідальності перестраховка який перестрахувальник приймає велику частку перестрахової премії.

В традиційному перестрахуванні кількісне співвідношення між обсягом цедованої премії і обсягом ризику 1:10; при фінансовому перестрахуванні-одиницю відповідальності можна купити за 1,125 цедованої премії.

Методи експертних оцінок підприємницького ризику

Експертний спосіб, відомий за назвою методу експертних оцінок, стосовно до підприємницького ризику може бути реалізований шляхом обробки думок досвідчених підприємців або фахівців.

Він реалізується шляхом обробки думок окремих експертів.

Найбільше бажано, щоб експерти дали свої оцінки ймовірностей виникнення певних рівнів втрат, по яких потім можна було б знайти середні значення експертних оцінок і з їхньою допомогою побудувати криву розподілу ймовірностей.

Можна навіть обмежитися одержанням експертних оцінок ймовірностей виникнення певного рівня втрат у чотирьох характерних крапках. Іншими словами, треба встановити експертним образом показники найбільш можливих припустимих, критичних і катастрофічних втрат, маючи на увазі як їхні рівні, так і ймовірності.

А. Показник припустимого ризику не повинен перевищувати граничного значення (Вд<Кд).

Б. Показник критичного ризику повинен бути менше граничної величини (Вкр<Ккр).

В. Показник катастрофічного ризику не повинен бути вище граничного рівня (Вкт<Ккт).

По цим чотирьох характерним крапкам нескладно відтворити орієнтовно всю криву розподілу ймовірностей втрат. Звичайно, при невеликому масиві експертних оцінок графік частот недостатньо представницький, а криву ймовірностей, виходячи з такого графіка, можна побудувати лише сугубо наближеним образом. Але все-таки певне подання про ризик і його показники, що характеризують, буде, а це вже набагато більше, ніж не знати нічого.