Методи управління кредитними ризиками

Кредитний ризик визначається ймовірністю того, що позичальник не зможе або не захоче виконати свої зобов’язання згідно з кредитною угодою. Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях відповідно до причин його виникнення-на рівні кожної окремої позики та на рівні кредитного портфеля в цілому.

Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики: нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку; ризик ліквідності застави; моральні та етичні характеристики позичальника.

До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать: надмірна концентрація-зосередження кредитів в одному із секторів економіки; надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки; валютний ризик; структура портфеля, якщо він сформований лише з врахування потреб клієнтів, а не самого банку.

Методи управління кредитним ризиком поділяються на 2 групи: 1-методи управління на рівні окремої позики; 2-методи управління на рівні кредитного портфеля.

До першої групи належать: аналіз кредитоспроможності позичальника; аналіз та оцінка кредиту; структурування позики; документування; контроль за наданим кредитом та станом застави. Особливістю цих методів є необхідність їх послідовного застосування, оскільки одночасно вони являють собою етапи процесу кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним співробітником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи кредитування як методи управління ризиком окремої позики.

Методи управління ризиком кредитного портфеля банку: диверсифікація, лімітування, концентрація, створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків.

Методи управління ризиком країни

Ризики країни виникають при здійсненні інвесторами своєї діяльності на території іноземних держав. Для інвестора ризики країни в цілому визначають ймовірність того, що об’єкти інвестицій будуть знищені в результаті суспільно політичних коливань або різко погіршаться умови для інвестиційної або економічної діяльності в результаті зміни законодавчої бази. Під ризиками країни розуміють прямі втрати по матеріальним та/або фінансовим активам, що розміщені в даній країні, або непередбачуване зниження доходів за цими активами, що обумовлені подіями макроекономічного, фінансового або соціально-політичного характеру, що відбулися в даній країні, і розвиток яких не могли контролювати ні приватні підприємства, ні окремі особи.

Ризик країни можна оцінити прямими методами, серед яких найбільшу популярність має метод коригування ставки дисконту.

Урахування ризику країни мас велике значення при вирішуванні питання про інвестиції в іноземні держави, особливо з нестійкою, перехідною економікою.

Оцінка величини ризику країни відбувається у декілька етапів:

• Визначення найважливіших факторів, які впливають на ризик країни;

• Вибір методу оцінки ризику країни;|

• Експертна оцінка внеску різноманітних факторів до кінцевого результату.