- •Класифікація фінансових ризиків. Їх характеристика
- •ЗагАльна характеристика інструментів хеджування ФінАнсового ринку
- •Кредитний ризик в системі фінансових відносин
- •Бета-ризик. Економічний зміст, якісна характеристика
- •Контролінг ризику
- •Інструменти для обмеження втрат за кредитними ризиками
- •Метод структурного балансування
- •Основні положення геп-менеджменту
- •Основні види ризиків у банківській діяльності
- •Проблеми практичного застосування геп-менеджменту
- •Методи управління кредитними ризиками
- •Методи управління ризиком країни
- •Методи управління ризиком кредитного портфеля банку
- •Структурування кредиту
- •Моделі та методи управління банком при вирішенні проблеми «ризик - доход»
- •Фінансове перестрахування і його роль в системі управління фінансовими ризиками
- •Методи експертних оцінок підприємницького ризику
- •Модель оцінки фінансових активів і галузевий ризик
- •Лінія ринку цінних паперів
- •Валютний ризик. Класифікація валютних ризиків
- •Оцінка фінансового ризику. Категорії, які вимірюють його ступінь
- •Оцінка якості кредитного портфеля та резервування
- •Ризик - менеджмент і страхування
- •Ризик та невизначеність. Показники ризику їх характеристика
- •Суть галузевого ризику
- •Політико-економічний ризик (ризик країни)
- •Ризик ліквідності. Методи управління
- •Страхові ризики. Їх класифікація
- •Невизначеність і ризики в інвестиційній сфері
- •Системи та методи управління ризиками в банківській діяльності
- •Стратегії управління структурою активів та зобов'язань
- •Управління валютною позицією банку
- •Стратегії управління активами і пасивами
- •Валютні операції та управління валютним ризиком
- •Валютні опціони — як інструменти хеджування валютного ризику
- •Управління валютною позицією на основі методів структурного балансування валютних потоків
- •Дюрація як метод управління гепом
- •Управління кредитним ризиком окремої позики
- •Управління проблемними кредитами
- •Фінансовий ризик - об'єктивний економічний закон
- •Фінансові ризики в системі фінансових відносин
- •Методи управління інвестиційними ризиками
- •Інвестиційний ризик і його фінансові складові
- •Політико-економічний ризик як складова інвестиційного. Методи його оцінки
- •Страхування інвестиційних ризиків
- •Практика страхування інвестиційних ризиків
- •Розкрийте зміст поняття „фінансування ризику”. Джерела фінансування та їх порівняльна характеристика
- •Самострахування в системі управління фінансовими ризиками
- •Показники ефективності ризик-менеджменту страхової компанії
- •Страхування в системі ризик-менеджменту
- •Кредитний ризик клієнта-основні аспекти
- •Кумулятивний геп
- •Використання форвардних валютних контрактів у процесі хеджування валютного ризику
- •Ризик-менеджмент страхової компанії
- •Напрямки підвищення ефективності управління фінансовими ризиками комерційного банку
- •Перестрахування
- •Порівняльна характеристика класичного і фінансового перестрахування
- •Переваги і недоліки самострахування в порівнянні з іншими методами управління ризиками
- •Класифікація інвестиційних ризиків та їх характеристика
- •Доходність - ризик інвестиційних проектів: зміст взаємозв'язку
- •Методи врахування невизначеності інвестиційних проектів і оцінка їх ризиків
- •Відсотковий ризик. Стратегії управління відсотковим ризиком
- •Оцінка позики за ступенем ризику
- •Кредитна безпека і фінансовий стан позичальника
- •Методи оцінки безризикової ставки доходності. Яким чином на її величину впливає ризик країни?
- •2) Кумулятивна модель.
- •Методи оцінки ризику країни
- •Вплив страхування на інвестиційний проект
- •Підприємницький ризик в системі фінансових. Класифікація підприємницького ризику
- •Метод доцільності витрат в системі управління підприємницьким ризиком
- •Альтернативні методики оцінки ризику банкрутства та їх порівняльна характеристика
- •Характеристика основних видів страхування інвестиційних ризиків. Навести приклади з української практики
- •Характеристика категорій, які вимірюють ризик портфелю фінансових інструментів
- •Підприємницький ризик. Класифікація
- •Ризик банкрутства та методи його оцінки
- •Диверсифікація портфеля цінних паперів і ризик
- •Економічна сутність процесу хеджування
- •Методи управління фінансовими ризиками
Класифікація фінансових ризиків. Їх характеристика
Фін. ризики - це невизначеність, яка пов’язана з можливістю компанії перетворити доход від виробничої діяльності (доход перед сплатою % і податків) в певний рівень доходу на акцію, і в результаті-в певний рівень дивідендів на акцію.
Фін. ризики - це небезпека того, що в чистий дохід буде перетворена занадто мала величина брутто-прибутку.
Класифікація:
1) Альгін О.П. за рівнем прийняття управлінського рішення: макроекономічний (ризик помилки при виборі пріоритетів розвитку економіки; ризик помилки при виборі їх ієрархії); локальний ризик (ризик невірного вибору стратегії розвитку регіону; екологічний ризик; ризик безробіття); мікроекономічний (ризик банкрутства).
2) Шарп за критерієм прогнозованості: страховані (прогнозовані, макроекономічна сфера); нестраховані (непрогнозовані, мікроекономічна сфера).
3) За критерієм складності і незалежності: прості ризики (незалежні, визначаються переліком випадкових подій, які не перетинаються); складні ризики (композиція простих).
4) Соколінська: ризик країни (географічний, економічний, політичний, законодавчий); регіональний ризик (макроекономічний, соціальний, конкурентний, страховий); внутрішній ризик (ризик фінансових послуг-операційний, інноваційний, технологічний; балансовий ризик-ризик структури капіталу, валютний, процентний, ринковий).
5) Балабанов за критерієм наслідку: чисті (природні, екологічні, політичні, частина комерційних-майнові, виробничі, торгові); спекулятивні (фінансові).
6) за критерієм наслідку: ризик купівельної спроможності; інвестиційний ризик; ризик країни.
Ризик купівельної спроможності:
1) пов’язаний з купівельною спроможністю грошей (інфляційний-ризик зменшення реальної вартості активів; дефляційний - ризик зростання реальної вартості пасивів; валютний-ризик валютний втрат внаслідок зміни валют. курсу; ризик ліквідності-ризик зміни вартості активів при їх реалізації);
2) ризик пов’язаний з вкладанням капіталу (ризик упущеної екон. і Фін. вигод; ризик зниження доходності (процентний ризик); ризик прямих фінансових втрат (ризик несплати, біржовий ризик, селективний, ризик банкрутства).
Ризик країни (політекономічний ризик): є результатом політ. ситуації в країні і діяльності держави. Ознака: вони завжди виникають при порушенні умов екон. процесу через причини, що не залежать від рішень господарюючого суб’єкту. Наприклад, неможливість здійснювати господарську діяльність через військові дії, відмова уряду від своїх зобов’язань, часта зміна податкового законодавства.
Інвестиційний ризик: кредитний ризик, % ризик, галузевий ризик, ризик банкрутства. % ризик-полягає в небезпеці втрат банк. та ін. Фін. інститутами в разі перевищення % ставок, які сплачуються по залученим коштам над ставками за наданими кредитами (наприклад, зміна % по облігаціям, зміна дивідендів). Галузевий ризик-це ризик неправильного вибору галузі для вкладання капіталу, галузевих цінних паперів для інвестування в порівнянні з цінними паперами інших галузей при формуванні портфелю інвестицій. Ризик банкрутства – небезпека невірного вибору вкладання капіталу, повної втрати власного капіталу і неможливість розрахуватися за своїми зобов’язаннями.