Тема 7. Банковские риски

Понятие банковского риска. Классификация банковских рисков. Кредитный риск. Процентный риск. Экономический риск. Портфельный риск. Риск неплатёжеспособности. Валютный риск.

Лекционное занятие (очная форма - 1 час., заочная – 0 час.)

1. Понятие банковских рисков

2. Классификация банковских рисков

Самостоятельное изучение (очная форма - 4 час., заочная – 6 час.)

1. Кредитный риск

2. Процентный риск

3. Риск неплатёжеспособности

4. Валютный риск

5. Риск торгового портфеля коммерческого банка

Раздел 3. Основные операции коммерческих банков

Тема 8. Оценка кредитоспособности клиентов коммерческого банка

Понятие кредитоспособности заемщика. Значение и критерии ее оценки (отечественная и зарубежная практика) в организации банковской деятельности. Оценка кредитоспособности крупных и средних предприятий. Система финансовых коэффициентов оценки кредитоспособности заемщика. Определение класса кредитоспособности заемщика на основе системы финансовых коэффициентов. Анализ денежного потока как способ оценки кредитоспособности заемщика. Элементы притока и оттока средств.

Понятие общего денежного потока и его использование для определения класса кредитоспособности клиента. Управление кредитным риском. Оценка делового риска как способ оценки кредитоспособности заемщика и риска кредитной операции. Факторы делового риска.

Особенности оценки кредитоспособности мелких предприятий. Принципы подхода к оценке кредитоспособности физических лиц: зарубежная и отечественная практика. Оценка кредитоспособности на основе анализа кредитной истории клиента. Использование системы скоринга для оценки кредитоспособности заемщика. Практика российских банков по оценке кредитоспособности физического лица. Оценка кредитоспособности в системе управления кредитным риском.

Лекционное занятие (очная форма - 2 час., заочная – 1 час.)

1. Кредитоспособность заёмщика: понятие, значение и критерии её оценки

2. Денежный поток: понятие, элементы, использование для оценки кредитоспособности клиента

3. Особенности оценки кредитоспособности мелких предприятий

Семинарское занятие (очная форма - 4 час., заочная – 1 час.)

Тема семинара: «Оценка кредитоспособности клиентов коммерческого банка»

Доклад «Анализ кредитоспособности отдельных категорий клиентов»

Вопросы для обсуждения:

1. Критерии оценки кредитоспособности клиента банка.

2. Оценка кредитоспособности крупных и средних клиентов:

- система финансовых коэффициентов кредитоспособности;

- анализ денежного потока;

- оценка делового риска.

3. Оценка кредитоспособности физических лиц

4. Этапы кредитования

5. Содержание кредитного договора. Обеспечение возвратности кредита

6. Порядок погашения кредита

7. Решение задачи:

Клиентка Петрова обратилась в банк с просьбой о ссуде на приобретение автомобиля 3 000 дол. сроком на 2 г. под 19 % год. Годовой оклад её - 1000 дол., премия 500 дол. На счёте в банке имеется 1 000 дол. Поручителем выступает муж, годовой оклад которого 1 000 дол. Обеспечением кредита может служить автомобиль стоимостью 2200 долл.

Требуется:

1. Определить документы, которые потребует банк от заёмщика

2. Определить достаточность и ликвидность залога

3. Установить условия кредита

4. Составить график платежей

Самостоятельное изучение (очная форма - 6 час., заочная – 8 час.)

1. Управление кредитным риском. Оценка кредитоспособности в системе управления кредитным риском.

2. Оценка кредитоспособности на основе анализа кредитной истории клиента

3. Использование системы скоринга для оценки кредитоспособности заемщика

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие показатели влияют на кредитный потенциал банка?

2. Назовите основные методы кредитования юридических лиц?

3. В чем суть открытой кредитной линии: возобновляеиой, невозобновляемой?

4. Назовите общие условия ведения ссудных счетов.

5. Назовите особенности ведения специального и простого ссудных счетов.

6. Какие документы представляются в банк при получении кредита юридическим лицом?

7. Какие основные условия должны быть предусмотрены в кредитном договоре?

8. Основные формы обеспечения возвратности кредита?

9. Назовите основные требования к залогу имущества.

10. Каким образом должен погашаться кредит юридическим лицом (периодичность, порядок)?

11. По какой формуле определяется сумма процентов за пользование кредитом?