73

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ……………………………………………………….………….....…6

1.1.Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели и принципы формирования……………………………………………………………...…....6

1.2.Порядок формирования инвестиционного портфеля………….........…11

1.3. Оценка инвестиционного портфеля…………………...…………..……19

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КБ ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК……………………………….....27

2.1.Организационная характеристика КБ «Национального Клирингового Банка» ………………………………………...……………………………......27

2.2.Современное экономическое состояние банка.........................................34

2.3. Кредитная политика КБ «Национального Клирингового Банка»..........37

3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ КБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК»...................................................45

3.1. Управление портфелем инвестиционных кредитов……………............45

3.2.Количественный анализ финансового состояния клиента, как объекта инвестирования…………………………………………..................................52

3.3. Качественный анализ финансового состояния заемщика………….…..60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................................................70

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..................................................73

ПРИЛОЖЕНИЯ.........................................................................................................76

Введение

Актуальность исследования. Банковское дело представляет собой особую сферу деятельности, направленную на привлечение и аккумуляцию временно свободных денежных средств и их распределение между отдельными хозяйственными звеньями на условиях платности, срочности и возвратности. Ведущим принципом в работе коммерческих банков является стремление к получению большой прибыли. Однако размер возможной прибыли прямо пропорционален риску, характерно это и для банков.

Под инвестиционным портфелем понимается целенаправленно сформированная в соответствии с определенной инвестиционной стратегией совокупность вложений в инвестиционные объекты.

Управление инвестиционным портфелем позволяет балансировать и сдерживать риск всего портфеля, ожидая и контролируя риск, присущий тем или иным рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и условиям деятельности. Управление портфелем становится особенно актуальным в связи с диверсификацией банками своих операций; оно тесно связано с процессом стратегического планирования банка. Роль банка на финансовых рынках и его рыночная стратегия оказывают большое влияние на качество его активов, и, следовательно, на его финансовое положение.

Степень научной разработанности темы исследования. Методологические и теоретические предпосылки исследования проблем инвестирования изложены в трудах Жуков Е.Ф., Игошина Н.В., Мелкумова Я.С.

Вопросы комплексного анализа и контроля инвестиционной деятельности получили отражение в работах таких отечественных ученых, как. Ендовицкий Д.А., Крылов Э.И., Марковиц Г., Шарп У. и др.

Вместе с тем, многие теоретические и методические вопросы касающиеся управления инвестиционным портфелем остаются недостаточно исследованными, требуется их более глубокое изучение и проработка.

Актуальность проблемы управления инвестиционным портфелем, недостаточная степень ее научной разработанности обусловили выбор темы дипломной работы, определили цель и задачи, а также основные направления исследования.

Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке теоретических и практических рекомендаций совершенствования управления инвестиционным портфелем.

Реализация поставленной цели достигалась в процессе решения следующих задач, определивших структуру и содержание работы:

• рассмотреть теоретические основы управления инвестиционным портфелем и исследовать его как объект управления;

• проанализировать современное экономическое состояние банка ;

• рассмотреть кредитную политику ООО КБ «Национального Клирингового Банка»

• разработать меры, позволяющие повысить управлении инвестиционным портфелем в банке .

Предмет и объект исследования. Предметом работы является совокупность организационно-экономических отношений и механизмов, возникающих при управлении инвестиционным портфелем.

Объектом исследования является инвестиционная деятельность ООО КБ «Национального Клирингового Банка».

Информационная база выпускной квалификационной работы.

Информационной базой послужили материалы периодических изданий, сборники, специальная литература по исследуемой проблематике, учебная литература.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в возможности использования его результатов для моделирования процессов управления инвестиционным портфелем в банке.

Общий смысл и логика исследования определили структуру работы. Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.

В первой главе рассмотрены теоретические основы управления инвестиционным портфелем, во второй главе анализируется современное состояние банка, третья глава содержит мероприятия по эффективному управлению инвестиционным портфелем в банке.

При написании выпускной квалификационной работы были использованы экономико-статистический, монографический и балансовый методы исследования.