19 Экономические нормативы ликвидности баланса банка.

Ликвидность банка - это способность банка обеспечить своевременное выполнение своих денежных обязательств, которая определяется сбалансированностью между сроками и суммами погашения размещенных активов и сроками и суммами выполнения обязательств банка, а также сроками и суммами других источников и направлений использования средств (предоставление кредитов, другие расходы).

Норматив мгновенной ликвидности определяет способность банка своевременно выполнить свои денежные обязательства высоколиквидными активами (средств в кассе и на корреспондентских счетах). Рассчитывается ежемесячно. >20% Ккр – средства на корсчете - средства в кассе - текущие счета

Норматив текущей ликвидности устанавливается для определения сбалансированности сроков и сумм ликвидных активов банка и обязательств. Для расчета норматива текущей ликвидности учитываются требования и обязательства банка с конечным сроком погашения до 31 дня (включительно).

К активам первичной и вторичной ликвидности при расчете норматива текущей ликвидности принадлежат: наличные средства; банковские металлы; средства на корреспондентских счетах, которые открыты в Национальном банке и других банках; срочные депозиты, которые размещены в Национальном банке и других банках; долговые ценные бумаги, которые рефинансируются Национальным банком, в торговом портфеле банка, в портфеле банка на продажу и в портфеле банка к погашению; долговые ценные бумаги, эмитированные Национальным банком, в портфеле банка на продажу и в портфеле банка к погашению; долговые ценные бумаги в торговом портфеле банка, в портфеле банка на продажу и в портфеле банка к погашению; К обязательствам принадлежат: средства до востребования; краткосрочные и долгосрочные кредиты, которые получены от Национального банка и других банков; средства бюджета Украины; срочные депозиты других банков и клиентов; ценные бумаги собственного долга, эмитированные банком; субординированный долг банка; обязательства и требования по всем видам гарантий, поручительств, авалей; обязательства по кредитованию, которые предоставлены клиентам и банкам.

>40% - активы первичной и вторичной ликвидности; З – обязательства

Норматив краткосрочной ликвидности устанавливается для контроля способности банка выполнять краткосрочные обязательства за счет ликвидных активов. Учитываются ликвидные активы и обязательства со сроком погашения до 1 года. Рассчитывается ежедекадно.

К ликвидным активам при расчете норматива краткосрочной ликвидности включаются: 1-3 как выше + краткосрочные депозиты, которые размещены в Национальном банке и других банках; краткосрочные кредиты, которые предоставлены другим банкам; долговые ценные бумаги органов государственной власти в торговом портфеле банка, в портфеле банка на продажу и в портфеле банка к погашению.

К краткосроч. обязат-вам включают: тоже что выше только кр/ср

>20% - ликвидные активы - краткосрочные обязательства

20 Норматив риска открытой валютной позиции банка.

Деятельность банков на валютных рынках, что заключается в управлении активами и пассивами в иностранной валюте и в банковских металлах, связана с валютными рисками (одним из элементов рыночного риска), которые возникают в связи с использованием разных валют и банковских металлов во время проведения банковских операций. Валютная позиция - это соотношения требований (балансовых и внебалансовых) и обязательств (балансовых и внебалансовых) банка в каждой иностранной валюте и в каждом банковском металле. При их равенстве позиция считается закрытой, при неравенстве - открытой. Открытая позиция является короткой, если объем обязательств за проданной валютой и банковскими металлами превышает объем требований, и длинной, если объем требований за купленной валютой и банковскими металлами превышает объем обязательств. При этом длинная открытая валютная позиция при расчете отмечается со знаком плюс, а короткая открытая валютная позиция - со знаком минус.

Норматив риска общей открытой (длинной/короткой) валютной позиции банка устанавливается для ограничения риска, связанного с проведением операций на валютном рынке, что может привести к значительным потерям банка.

Величина общей открытой валютной позиции банка определяется как сумма абсолютных величин всех длинных и коротких открытых валютных позиций в гривневом эквиваленте (без учета знака) за всеми иностранными валютами и за всеми банковскими металлами.

<30% - длинная валютная позиция < 20% - короткая валютная позиция < 10%

ВП – общая открытая валютная позиция по балансовым и внебалансовым активам и обязательствам банка, по всем инвалютам в гривневом эквиваленте Нормативы рассчитываются:

Ежедневно – Н1, Н7, Н8, Н9, Н10,

Ежемесячно – Н3, Н4, Н11, Н12, Н19 (ср взвеш)

Ежедекадно (на 1, 11 и 21 число месс) – Н2, Н5, Н6