49. Ненадлежащие активы банка – понятие, способы выявления и меры регулирования.

Под ненадлежащими активами в целях определения собственных средств (капитала) КО понимаются – имущества предоставленные инвестору самой КО, прямо либо через 3-их лиц, а также имущество предоставленное другими лицами, в случае если КО приняла на себя риски понесения потерь, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества.

Признаки образования ненадлежащих активов:

1. Невозврат по ссуде.

2. Неведение реальной деятельности компанией.

3. Отсутствие смысла сделки.

4. Сделка с аффилированными (заинтересованными) лицами.

50. Обязательные нормативы кредитной организации. (9)

Инструкция №110 – и «Об обязательных нормативах банка»

1. Норматив достаточности собственных средств.

2. 

К – капитал

А – активы

Р – резерв

КРВ – величина кризисного риска по условным обязательствам кредитного характера.

КРС – величина кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам

Кр – коэф. Риска

РР – величина рыночного риска.

ПК – операции с повышенным коэф. Риска

Ор – операционный риск.

5 групп активов:

1. 1 группа активов: кр=0

- наличная валюта и чеки;

- золото, хранящееся в банке;

- средства на счетах в Банке России;

- вложения в облигации банка России;

- средства на корреспондентских счетах, которые находятся в банках развитых стран;

- кредитные требования к федеральным органам исполнительной власти.

2) вторая группа активов: кр=20%

- требования к субъектам РФ и муниципальным образованиям РФ;

- Требования к банкам-резидентам РФ, сроком размещения до 90 дней.

- требования участников – расчетов к расчетам небанковским.

3) третья группа активов: кр = 50%

- номиниров. В ин. Валюте кредитные требования – к РФ, к субъектам РФ, муниципальным образованиям.

- кредитные требования к менее надежным государствам и резидентам этих организаций.

- кредитные требования к ОАО соответствующим критериям естественных монополий или предприятия, которые находятся в перечне стратегических предприятий.

4) четвертая группа активов: кр = 100%

- прочие активы банка

5) пятая группа активов: кр = 150%

-кредитные требования, а также просроченные требования к ЦБ или правительствам стран, имеющие низшую страновую оценку.

Для крупных банков (собств. Ср-ва более 300 млн.руб) – Н1≥10%;

Для остальных банков: Н1 11%

Базель-2: Н1≥8%.

Н₆- норматив максимального размера риска на 1-го заемщика или группу связанных заемщиков.

Н₇ – максимальный размер крупных кредитных рисков.

Н_9.1 – норматив максимального размера кредита, предоставленных банком своим участникам (акционерам).

Н_10.1 – норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка.

Инсайдеры – физ. Лица, которые прямо или косвенно могут влиять на решение банка о выдаче кредита (руководитель банка, зам. Дирекоторы, кредитный инспектор, риск – менеджер)

Н₁₂ – норматив использования капитала банка для приобретения акций (долей) других юр. Лиц.

51. Принципы антикризисного управления кредитными организациями.

1. Формирование и функционирование системы управления рисками, как неотъемлемый элемент бизнеса кредитной организации. Разработка и совершенствование политики управления кредитными рисками.

2. Наличие постоянного мониторинга финансов и состояния КО со стороны ЦБ РФ и возможность принятия им действенных мер по предупреждению банкротства.

3. Законодательное обособление процедур АУ кредитными организациями (список законодательных актов).

4. Быстрота реагирования на возникновение кризисной ситуации.

5. Активное привлечение собственников банка к урегулированию кризисной ситуации.

6. Активное участие ЦБ РФ и Агентства по страхованию вкладов в процедурах АУ.

7. Регулярное проведение стресс-тестирования КО и разработка на его основе плана действий в кризисных ситуациях.

КО – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, на основании лицензии ЦБ РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные законом РФ.