Вопрос 6. Верификация линей. Мод.. Коэфф. Детерминации. Значимость модели.

После оценив. пар-ов мод. необх. исслед., насколько постр-ая мод. опис-ет изуч-е завис.. Если окажется, что расхож. между получ. мод. и эмпирич. данными, либо между мод. и экономич. знаниями об изуч. зависим. велики, предстоит коррект. или перестройка мод.. Прич., обуславл. низкое кач-во эконометрич. мод. могут прояв. уже на начал. этапах эконометрич. иссл-я. Нельзя быть уверен., правил. ли подобр. объ-щие пер-ые. Сомнения мож. вызывать выб-ая аналит. форма мод.. В проц. оценки структур. пар-ов мод. может примен. некоррек. метод оценив.. Всё это делает необход. .провер. построен. мод. до нач. её использ. для формул-я выводов об иссл-ых зависим..Верифик. мод. свод. к изуч.3-х хар-к: 1.степени соотв. мод. эмпирич. данным; 2.кач-ва оцен. структур. пар-ов; 3.распредел. случ. отклон..

О цен. соотв. модели эмпир. данным имеет целью устан., в достат. ли степ. эта модель отобр. формир-е объ-мой пер-ой. Для этого использ. различ. меры согл. мод. с эмпирич. данными. Одной из основных мер счит. коэфф. детерм. для нелин. мод.и и для линейной модели.

Его знач. лежат в пром. [0,1]. Он показ. какая доля полной вариации объ-мой пер-ой определ. её теоретич. хар-ми, т.е. детермин. объ-ми пер-ми. Мод. тем лучше адаптир. к данным, чем ближе к 1 знач. коэфф. детерм. В случае линей. мод. квадрат.корень из коэфф. детерм., то есть R, представ. собой коэфф. множест. корр..Для того чтобы пров., достаточно ли высока степень адапт. мод. к эмпир. данным, нужно пров. гипот.о знач. коэфф. множеств. корр., т.е. H0:[R=0] и H1:[R не =0] . Пров. гипот. счит. стат. Эта стат. имеет F-распред. Фишера-Снедекора с m1=k и m2=n-k-1 степ. своб. Из табл/ F-теста для задан. уровня знач. альфа и m1, m2 степ. своб. выб. крит. знач. F кр. Если F< или =Fкр, то гип H0. Это означ, что коэфф. множест. корр. несущ. отлич. от нуля, следов., мод. слишком слабо адапт. к эмпир. данным. Если F>Fкр, то гипот. H1.

Вопрос 7. Верификация лине. Мод.. Исслед. Существенности структурных параметров.

И сслед. существенности структ-х пар-ов

о сущ. в случае линей. эконометр. мод. и предназ. для пров., значит. или нет объ-щие пер-ые воздейст. на объя-щую пер-ю. Для каждого i=1,2,…k верифиц. гип.. Для пров. гип. опред. стат. где - bi знач. оценки структур. пар-ра бетта i, Si – стандар. погреш. оцен. этого пар-ра. Из табл. t -теста Стьюдента для принят. уровня знач. альфа и n-k-1степ. своб. выб. крит. знач. t кр. Если , то гип. Н0. Структур. пар-р бета i несущ. отличается от нуля (т.е. незначим), а объ-щая пер-ая Xi не оказывает существ. влияния на объ-мую пер-ую Y. Если t>t кр, то гип. Н1. В случае значимости пар-ра бетта i, можно найти доверит. интер. для вел. бета i:

Д оверит. интервал покрывает знач. бета i с задан. вероят.(1-a) где а – уров. знач.), т.е.

Н аряду с провер. знач. пар-ра бета i можно пров. гип. Н0:[бета i=0] и H1:=[бета i не =0] о равенстве структур. пар-ра бетта i априорно задан. вел-не b, т.е. верифиц. гип. Для вериф. гип. состав.стат. находим tкр из таблиц t-теста Стьюдента для принят. уровня знач. альфа и n-k-1 степ. своб. Если t< или равно tкр, то гип. H0, т.е. бета i=b/. Если t>t кр, то гип.Н1, т.е. ветта i сущ. отл. от b.